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研报复现:【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息-“适度冒险”因子研究

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复现【方正金工】研报中的“适度冒险”因子的构建与因子分析

1、中间因子做了计算存表,只对最终合成的“适度冒险因子”进行了因子分析。

2、在因子计算脚本中加入断点续跑功能,避免程序中断重新计算因子。

3、优化版,数据范围从2022-03-01到2025-12-26。

4、优化版,增加了元信息管理工具函数和强制更新元信息,提升断点续跑效率。\n5、显式增加 '23:59:59' 后缀,确保获取完整的当天数据。

#策略代码:

https://bigquant.com/codesharev3/c6d97d3d-9b6c-4d5f-a1b2-d954c721c865

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标签

因子分析
评论
  • 我有个想法,把表数据的起止日期写到表的元信息或者doc中,看看能不能实现一下
  • 日期直接嵌入SQL的WHERE子句中,不使用filters参数的动机是什么?
  • 分钟级数据需要复杂的日期时间过滤条件
  • 明白了,挺好
  • 谢谢。受到你想法的启发,脚本中增加了元信息工具函数。读取表的元信息可以显著优化断点续跑逻辑,代码通过 MAX(date) 查询来确定断点,而使用元信息可以避免每次都查询整张表,提升效率。
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