因子分析

因子分析是一种在金融领域广泛应用的统计分析工具。其核心目标是从大量的金融数据中,识别和提取出主要的、潜在的驱动因子,这些因子能够解释资产价格变动的大部分原因。通过这种方法,投资者可以更准确地理解市场动态,预测未来趋势,以及优化投资策略。 具体来说,在金融市场,资产价格的变动通常受到众多因素的共同影响,包括但不限于宏观经济状况、市场利率、政策因素等。这些因素之间的关系复杂且多变,使得直接分析和预测价格走势变得困难。因子分析则能够将这些复杂的关系简化为少数几个关键因子,每个因子都代表了某种潜在的市场驱动力。 通过这种方式,投资者可以更加高效地监控市场动态,因为只需要关注这几个关键因子,而不是大量的原始数据。此外,因子分析还可以用于评估投资组合的风险和回报特征,帮助投资者做出更加理性的投资决策。总的来说,因子分析在金融领域提供了一种有效的方法,将复杂的市场行为简化为可理解和可预测的模式,从而增强了投资者的决策能力。

因子分析模板

目前的因子分析模板是t+1重新调仓进行分析的,复现研报发现差距蛮大的,能否给个5日调仓的因子分析模版,谢谢

更新时间:2024-07-13 06:57

股票

股票专栏分为如下几类,此处附上定义,方便大家查阅:

因子

该部分包含了市场上各式各样的因子类别(风格因子,量价因子,另类数据构建的alpha因子),因子分析,因子解读等内容。


高频

该部分包含了高频数据低频化的因子应用,高频市场的微观结构,高频量化因子的使用测试,以及一些另类高频策略的内容。


策略

该部分包含了市面上的各类策略情况。包含了传统的技术指标策略,行业风格轮动策略,宏观择时策略等。


文献review

海外文献的一些回顾。里面有券商的海外经典研报解读和复现。


其他

不属于上述几类

更新时间:2024-07-08 03:30

多因子风险模型

https://bigquant.com/codesharev2/a73609db-6607-4078-920b-7975d79bbf15

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更新时间:2024-06-12 06:00

WorldQuant功能在平台的实现

更新

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-06-11 02:47

69th Meetup

因子组合

  • 为什么因子IC、IR好,SR表现变差?
  • 为什么SR好的因子组合后SR变差?如何提升因子组合表现?

SMA计算

  • 如何以同花顺、通达信的计算方式在bigquant计算SMA指标?


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更新时间:2024-06-07 10:55

72th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:3月28日(周四)19:00 直播地址:B站(https://live.bilibili.com/21929948


以下问题解答,对应源码请访问子目录, 本次MeetUP 直播答疑大纲如下:

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一、因子分析中的行业因素

  1. 如何构造板块因子或行业因子?
  2. 行业间涨跌的相关性,对于行业的划分颗粒度和行业

更新时间:2024-06-07 10:55

一、因子分析中的行业与板块因素

在因子分析中加入行业、板块、或者其他类型的对股票分组的方式,有两种思考方式:

  • 一种是直接将这种因素当作一种分组方式
  • 一种是在因子分析中,不按照因子值进行分组,而是按照行业或板块进行分组,看因子值在这些组内的IC

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1. 使用行业或板块将全市场股票分组

第一种研究方式就是将全市场股票,按照行业或者板块分组,研究每组的累计收益率,本质上来讲就是把行业或板块当作了因子


[https://bigquant.com/codeshare/2381cb8d-362e-425a-a24b-620c46555bf8](https://bigquant.com/codeshare/238

更新时间:2024-06-07 10:55

因子组合

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/2166b25f-4d4c-4664-a0e5-1ca11652ee1a

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何使用因子分析

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/0b04060b41be4c89b38adc02d2bd73a4

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更新时间:2024-06-07 10:55

策略中调用其他因子_非AI

2021年4月22日Q1&Q2问题:

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/d50c07db9f7f45168dd745027c04b6d8

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更新时间:2024-06-07 10:55

一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练

【此文档为旧版】 相关新版文档参考:

https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883

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更新时间:2024-06-07 10:55

单因子分析(案例代码)

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


新版因子分析代码:

https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q5luj56cb-Od7rjBTNDQ

策略案例

[https://bigquant

更新时间:2024-06-07 10:55

因子分析测试

目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha

7月30日Meetup 模板案例:

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca

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更新时间:2024-06-07 10:55

分组计算

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/fd15bfc0f9d94a11b060f13685aa5591

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更新时间:2024-06-07 10:55

用可视化的方式提取自己构造入库的因子

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/323b5380-95d7-4410-a1ff-2116b3933d35

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更新时间:2024-06-07 10:55

策略中调用其他因子_AI

https://bigquant.com/codesharev2/015fed49-2b7a-46e0-b20a-a1b15e739164

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何添加因子sql到因子分析代码

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/f453e786-716d-4f3f-97d6-24adaae54a00

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更新时间:2024-06-07 10:55

71st Meetup

选取了IC较高的因子后,如何合成一个策略,一般步骤是什么

在因子开发研究完之后,选取了|IC|较高的几个因子后,一般如何合成一个策略,即在工程方法论上的一般步骤是什么?比如应该如何选择哪些模型进行合成(树模型or深度学习模型,是否有规律),分别是否都必须在训练前进行特征工程的处理再训练(去极值、中性化去除相关性),比如是否需要探查各个因子的相关性(如果多个因子存在一定的相关性,一般相关度大于多少需要进行处理,是否需要逐对特征两两取残差)

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“水中行舟”研报如何用dai的SQL方式来实现?

方正的==“水中行舟”研报==中提到“取市场上所有股票在当日“不分化时刻”的成交额序列

更新时间:2024-06-07 10:55

高频期货因子分析

此为0527Meetup直播策略讲解,视频详见2021-AI量化Meetup导览


https://bigquant.com/experimentshare/edab29d0ffad4e039a9c1f5fed1fa870

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何提取除了主成分分析以外比较重要的因素?

问题

如何提取除了主成分分析以外比较重要的因素?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV16L411u7sw?share_source=copy_web

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更新时间:2024-06-07 10:55

策略中调用其他因子_AI

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/5cfd9186208047518a995e4394ba1099

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更新时间:2024-05-21 08:15

多因子选股策略-股票日频

https://bigquant.com/experimentshare/c2cf252d64b7408a8071f4d78f52a5ea

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更新时间:2024-05-20 10:04

根据隔夜涨跌因子构建stockranker模型回测

更新

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新版量化开发IDE(AIStudio):

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新版模版策略:

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新版数据平

更新时间:2024-05-17 07:06

AI量化攻略:交易经验or因子分析

更新

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新版数据平

更新时间:2024-05-17 06:26

【历史文档】算子样例-因子分析

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更新时间:2024-05-16 07:01

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