因子分析
因子分析是一种在金融领域广泛应用的统计分析工具。其核心目标是从大量的金融数据中，识别和提取出主要的、潜在的驱动因子，这些因子能够解释资产价格变动的大部分原因。通过这种方法，投资者可以更准确地理解市场动态，预测未来趋势，以及优化投资策略。 具体来说，在金融市场，资产价格的变动通常受到众多因素的共同影响，包括但不限于宏观经济状况、市场利率、政策因素等。这些因素之间的关系复杂且多变，使得直接分析和预测价格走势变得困难。因子分析则能够将这些复杂的关系简化为少数几个关键因子，每个因子都代表了某种潜在的市场驱动力。 通过这种方式，投资者可以更加高效地监控市场动态，因为只需要关注这几个关键因子，而不是大量的原始数据。此外，因子分析还可以用于评估投资组合的风险和回报特征，帮助投资者做出更加理性的投资决策。总的来说，因子分析在金融领域提供了一种有效的方法，将复杂的市场行为简化为可理解和可预测的模式，从而增强了投资者的决策能力。
新版因子实现
导语
平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。
A股
量价因子
| 老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
|---|---|---|
| adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adjust_factor, i)，i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的复权因子 \n * 取值: 0 .. 20 |
| amount_* | 当期值: amount\n滞后值: m_lag(amount, i)，i为滞后期数 | 第前 * 个交易日的交易额\n * 取值: 0 .. |
更新时间：2024-10-21 06:08
【指标定制】如何修改代码以进行月频因子分析？
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更新时间：2024-10-10 10:26
【其他】因子分析疑问
1、如果我的因子在sql之外还需要用Python做一些处理，请问提交因子的时候factor_sql 该怎么写？
2、因子分析中是否每个股票每个交易日都要有因子值，我是否可以每个股票只有月末有一个因子，其他时间都是空的。
更新时间：2024-10-10 10:10
【平台使用】因子分析中如何加入缓存？
由于构造的因子比较复杂，计算时间较久，如果断网或者关机了，怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始？看到可以加入缓存，但不清楚在什么位置加入什么代码？
求支持
https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-289484221418
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更新时间：2024-10-10 08:19
因子分析模板
目前的因子分析模板是t+1重新调仓进行分析的，复现研报发现差距蛮大的，能否给个5日调仓的因子分析模版，谢谢
更新时间：2024-07-13 06:57
股票
股票专栏分为如下几类，此处附上定义，方便大家查阅:
因子
该部分包含了市场上各式各样的因子类别（风格因子，量价因子，另类数据构建的alpha因子），因子分析，因子解读等内容。
高频
该部分包含了高频数据低频化的因子应用，高频市场的微观结构，高频量化因子的使用测试，以及一些另类高频策略的内容。
策略
该部分包含了市面上的各类策略情况。包含了传统的技术指标策略，行业风格轮动策略，宏观择时策略等。
文献review
海外文献的一些回顾。里面有券商的海外经典研报解读和复现。
其他
不属于上述几类
更新时间：2024-07-08 03:30
多因子风险模型
更新时间：2024-06-12 06:00
WorldQuant功能在平台的实现
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-06-11 02:47
如何使用因子分析
更新时间：2024-06-07 10:55
69th Meetup
因子组合
- 为什么因子IC、IR好，SR表现变差？
- 为什么SR好的因子组合后SR变差？如何提升因子组合表现？
SMA计算
- 如何以同花顺、通达信的计算方式在bigquant计算SMA指标？
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更新时间：2024-06-07 10:55
72th Meetup
MeetUP直播答疑 时间：3月28日（周四）19:00 直播地址：B站（https://live.bilibili.com/21929948）
以下问题解答，对应源码请访问子目录， 本次MeetUP 直播答疑大纲如下：
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一、因子分析中的行业因素
- 如何构造板块因子或行业因子？
- 行业间涨跌的相关性，对于行业的划分颗粒度和行业
更新时间：2024-06-07 10:55
一、因子分析中的行业与板块因素
在因子分析中加入行业、板块、或者其他类型的对股票分组的方式，有两种思考方式：
- 一种是直接将这种因素当作一种分组方式
- 一种是在因子分析中，不按照因子值进行分组，而是按照行业或板块进行分组，看因子值在这些组内的IC
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1. 使用行业或板块将全市场股票分组
第一种研究方式就是将全市场股票，按照行业或者板块分组，研究每组的累计收益率，本质上来讲就是把行业或板块当作了因子
[https://bigquant.com/codeshare/2381cb8d-362e-425a-a24b-620c46555bf8](https://bigquant.com/codeshare/238
更新时间：2024-06-07 10:55
单因子分析（案例代码）
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版因子分析代码：
https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q5luj56cb-Od7rjBTNDQ
策略案例
[https://bigquant
更新时间：2024-06-07 10:55
如何提取除了主成分分析以外比较重要的因素？
更新时间：2024-06-07 10:55
策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2024-06-07 10:55
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
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更新时间：2024-06-07 10:55
因子组合
更新时间：2024-06-07 10:55
策略中调用其他因子_AI
更新时间：2024-06-07 10:55
分组计算
更新时间：2024-06-07 10:55
如何添加因子sql到因子分析代码
更新时间：2024-06-07 10:55
71st Meetup
选取了IC较高的因子后，如何合成一个策略，一般步骤是什么
在因子开发研究完之后，选取了|IC|较高的几个因子后，一般如何合成一个策略，即在工程方法论上的一般步骤是什么？比如应该如何选择哪些模型进行合成（树模型or深度学习模型，是否有规律），分别是否都必须在训练前进行特征工程的处理再训练（去极值、中性化去除相关性），比如是否需要探查各个因子的相关性（如果多个因子存在一定的相关性，一般相关度大于多少需要进行处理，是否需要逐对特征两两取残差）
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“水中行舟”研报如何用dai的SQL方式来实现？
方正的==“水中行舟”研报==中提到“取市场上所有股票在当日“不分化时刻”的成交额序列
更新时间：2024-06-07 10:55
用可视化的方式提取自己构造入库的因子
更新时间：2024-06-07 10:55
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
【此文档为旧版】 相关新版文档参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
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更新时间：2024-06-07 10:55
高频期货因子分析
此为0527Meetup直播策略讲解，视频详见2021-AI量化Meetup导览
https://bigquant.com/experimentshare/edab29d0ffad4e039a9c1f5fed1fa870
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更新时间：2024-06-07 10:55
策略中调用其他因子_AI
更新时间：2024-05-21 08:15