看到好多策略的择时是根据大盘的5日下跌来的，有时候想参考其他的，比如上证是否站上5日线，是否大盘均线交叉等等，由于摸索起来有点困难，希望有大神指导一下，怎么在回测时增加上面的处理，感谢！！！

https://bigquant.com/experimentshare/8249b170b78b46db8e0c1cbd60c030eb

策略之前运行正常，节前突然异常，未做过任何修改。

刚接触BigQuant，很多基础不理解。求高手指点。我做了一个简单的任务，发现最后的回测模块里面的主函数不知道怎么修改。

任务：有一个指定了10只股票的股票池，按照5日收益率return_5升序排列，希望每天调仓，排序前5的股票作为买入列表，卖出不在列表中的股票。

问题：做到最后的“回测模块”，其中的主函数，不知道如何修改，如何获取排序后的结果数据，实现买卖逻辑。看了代码

instruments=m1.data,
options_data=m2.data,
history_ds=m6.sorted_data,
从前面模块获取的数据到了这3个变量，难道从他们可以取出数据？

一个最基本的策略测试，发现回测模块买卖和持仓数据不符合逻辑，不知是什么问题？

在print 中的交易数据与回测模块中的详情完全对不上！回测模块中没有买的股票，怎么有持仓？

买卖也不对！

https://bigquant.com/experimentshare/bac3a381371b4b338a84bbd3092e8398

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<TypeError: symbol() expected argument 'symbol_str' to be a string, but got Equity(685 [518880.HOF]) instead.>

麻烦大佬看下，我问了chat也没搞懂

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[2023-07-08 18:44:51.062946] INFO algo: tra

<ERROR: moduleinvoker: module name: backtest, module version: v8, trackeback: KeyError: Equity(4419 [002891.SZA])>

https://bigquant.com/experimentshare/0ccd168b09d14a66887be4f52a975b97

KeyError

3. 启动回测

策略回测接口: https://bigquant.com/docs/module_trade.html

m = M.trade.v4( instruments=['510330.HOF'], start_date=start_date, end_date=end_date, initialize=initialize, history_ds = history_ds, before_trading_start=None, handle_data=handle_data, # 买入订单以开盘价成交 order_pric

随机森林的例子里是使用特征列表里面已有的预计算因子作为因子添加的, 请问 不是预计算的因子 或者是一些自定义的因子 如何去作为输入源输入到随机森林里面 请技术大佬指点一下

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而不是隐藏回测的图形

https://bigquant.com/experimentshare/3718cb2d562145cdb449d092d8004241

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https://bigquant.com/experimentshare/861cb85c668d469d97dc17251c74b047

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回测曲线的相对收益线的计算公式是什么呢？

看链接https://bigquant.com/wiki/doc/celve-qLBiuYXASK中的描述是分配资产进行组合回测，但看之前的解答有点懵，是同一意思吗

多策略组合涉及的代码只有这一部分吗，有没有更详细的文档说明

问了好几回了，都没得到太正面的回答，没太搞清楚多策略中的权重到底用在了哪方面实现多个策略的组合的，求一个详细点易懂的解答，谢谢啦

在构建策略时，在回测的模块中出现报错，我自己看来像是数据缺失造成的问题，然而在策略构建时基本完全按照视频教学来复现而且策略中包含着处理缺失数据的模块，请大神帮忙看看，多谢！！！报错内容和策略架构如下图所示：

![](/wiki/api/attachments.redirect?i

策略在执行回测模块是代码出现报错，求大神解答，多谢！！！

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请问下：我有个普通策略，此时要测试加入股指期货卖空对冲，要如何做才可以实现回测

https://bigquant.com/codeshare/108f8f5f-14e7-4a73-ba80-d9daa1f4f87d

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回测如何设置一次全仓买入一只股票

昨晚到今天早上是回测引擎有问题还是咋回事，本以为自己代码写的不对，后来验证了一些之前老师课程里的一些代码模版也出现同样的报错，之前跑的好好的，昨天到今天就不行了。（链接：

https://bigquant.com/codeshare/29383a8a-db8e-4401-b409-3e349b71b5ec

报错日志如下：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=cd3f9630-65bb-4888-b228

https://bigquant.com/codeshare/e498cbde-bca0-4c63-a7b8-f2e411abf7ed

大佬们好，我刚刚了解这个平台，用得不太熟练，请问大家知道这个ETF RSI的策略为什么最后回测的时候报错吗？

一直有类似的错误，应该是该模块的代码有一些问题，需要查看一下

这个策略我想新增一个财务指标叫财务杠杆权益，但是在回测的K线处理里面只要添加财务杠杆，结果一加就出错。求解

财务杠杆权益= (fs_current_assets_0+fs_non_current_assets_0)/(fs_total_equity_0 )

策略地址：

https://bigquant.com/codeshare/729d8088-cabc-4559-a196-e49cf4a5fb5b

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