可以在Initial函数中通过context的set_commission设置
def initialize(context):
"""初始化"""
print("initialize")
# 股票设置费率的示例
context.set_commission(equities_commission=PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5.0))
# 期货设置费率的示例
comm_dict = {
更新时间:2023-05-11 03:12
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![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=df515aaf-cef1-460
更新时间:2023-05-04 02:33
更新时间:2023-04-28 09:53
思路:当一支股票获利10% 有1000股为了保住利润,先卖出500股降低仓位,留下500股扩大利润。
那位大神帮忙写一下回测中的代码。先谢了!!!
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更新时间:2022-12-20 14:20
000985.HIX中证全指
如果不能用这个,哪个全A指数可以作为基准收益?
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000905.HIX,中证500可以
更新时间:2022-12-20 14:20
分钟级别的AI策略,最后回测是用HFTrade吗?
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日频以上的高频策略都要用HFtrade
更新时间:2022-12-20 14:20
例如:策略在7月27日买入了海伦钢琴
尝试打印context.protfolio.positions.items信息 但是打印结果缺显示没有持仓。导致回测中的处理结果出错。除了这一个例子外在同一个策略里还出现了很多出相同的情
更新时间:2022-12-20 14:20
回测没有问题,模拟交易报错,无效的金额
\
更新时间:2022-12-20 14:20
我自己研究了半天,发现回测模块并不支持自己导入回测数据,想请教一下如果想做数字货币的回测应该怎么做?
更新时间:2022-12-20 14:20
在开发股票量化投资策略的时候,其中非常重要的一步就是选股。因此本文的目的是希望大家阅读以后,能够更为快速、高效、便捷地在BigQuant平台上选出符合一定条件的股票。
符合一定条件的股票可以这样理解,这类股票具有同样的特征、属性,比如属于同一个板块,或者相似的财务指标,或者是存在相似的图表形态。
那么,怎样快速地选出符合一定条件的股票呢。主要因素为下面两点:
2.[10分钟学
更新时间:2022-12-14 01:23
本文从模型训练和模型预测两部分对StockRanker的结果做了详细介绍,希望大家可以对StockRanker有更深入的了解。
通过BigQuant AI策略详解,我们已经对StockRanker有了一个基本介绍。接下来我们在 模型训练和 模型预测 这两步详细介绍StockRanker模型的返回结果,以便于能够更好地开发AI策略。关于StockRanker算法原理,感兴趣的朋友可以参考[list wise learning to rank](http://guge.suanfazu.com/search/?q=list+wise+learning+to+rank
更新时间:2022-12-10 12:48
更新时间:2022-11-20 03:34
平时喜欢做研究,分享一个策略,希望和大家多交流!欢迎拍砖!
更新时间:2022-11-20 03:34
更新时间:2022-11-20 03:34
5月27日策略计划卖出000909数源科技,该股收盘价为跌停价,但收盘后在跌停价上还有2.3万手的买单未成交,盘后回测结果显示该股未能卖出,原因为尾盘跌停不能卖出
虽然跌停不卖出的逻辑整体上正确,但000909这种情况应该是能卖出才对。涨停不买入,跌停不卖出的设置好像是回测模块默认的,用户无法修改,不知该如何处理。
日频回测没有单独开放处理逻辑。所以这种情况可以将买入卖出点设置为响应的vwap和
更新时间:2022-11-09 01:23
需要在当前的持仓中可以通过股票代码来获得当前的持有天数,有哪个方法可以获取到吗
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你好,你可以通过 position = context.get_position(instr) pos_date = position.last_sale_date print("持仓时间",pos_date)
“请问这个天数是交易日还是自然日?“
具体实现代
更新时间:2022-11-09 01:23
对系统不熟悉,问个小白的问题吧。
看起来context和data这两个对象是回测中非常重要的全局对象,要写策略的话应该是必须要对这两个对象非常熟悉才行,所以我想看看这两个对象里都有哪些内容,比如看FAQ里了解到data下有current_dt这个属性,但是自己写了一小段代码,发现根本没法用。谁指点一下?
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是的。context \data这些变量都只能在回测引擎中使用,即,你要调用M.tra
更新时间:2022-11-09 01:23
回测运行没有错误,但是绑定模拟交易就一直提示运行失败
if context.extension['datecont'] == 0: KeyError: 'datecont'
ERROR moduleinvoker: module name: forward_test, module version: v5, trackeback: KeyError: 'datecont'
就是之前提问奇偶交易变量的那个note
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=baac3c98-e070-4a77-a5c9-a2c9467
更新时间:2022-11-09 01:23
回测中读取该表,出现错误,IndexError: invalid index to scalar variable
但是在回测外读取就没有问题,包括回测中以同样的方式读取其他表也没问题,为什么呢?
在回测中把instruments,
更新时间:2022-11-09 01:23
页面卡住2-3秒后也没有下载的窗口弹出。用的Chrome浏览器。极个别时候有弹窗,显示只能下载10000条或让重新跑回测。
更新时间:2022-11-09 01:23
回测时,买了股票后为什么总资产会变成买股票钱的2倍左右?
下单的方式我试过下面3种,都是这样的结果。
rv = context.order(context.ins, order_num, price, order_type=OrderTyp
更新时间:2022-11-09 01:23
比如只在沪深300中回测,若有一支股票在上一季度中买入,一直持仓到下一季度,而在下一季度中这支股票被移出了沪深300指数,因此需要在每一个交易日内都对持仓的股票判断其是否还在沪深300指数里面,不在就卖掉,请问怎么在回测中调取当前季度的沪深300指数?
使用模块 A股股票过滤 即可。股票类型选择沪深300
更新时间:2022-11-09 01:23
解决办法
重启开发环境
更新时间:2022-11-09 01:23
KeyError Traceback (most recent call last)
in
209 )
210
–> 211 m19 = M.trade.v4(
212 instruments=m9.data,
213 options_data=m21.predictions,
in m19_handle_data_bigquant_run(context, data)
25 context.ranker_prediction.date == data.current_dt.strftime(’%Y-%m-%d’)]
26 print (ranker_pre
更新时间:2022-11-09 01:23
参考 https://wesmckinney.com/book/ 编写 Python For Quants - 用于量化投资的Python
更新时间:2022-10-10 01:02