回测

回测在金融领域是一种重要的验证和评估策略性能的技术手段。它主要通过在历史数据上模拟投资策略的执行过程，以此检验该策略在过去时间段内的盈利能力和风险水平。回测不仅能够帮助投资者理解策略在不同市场环境下的表现，还能揭示策略的潜在风险和优化方向。有效的回测是金融决策过程中不可或缺的一部分，它增加了投资者对未来策略实施的信心，并为持续改进和优化投资策略提供了依据。

选择特定时间范围后，所有策略都在trade模块出错

问题

你好！

我今天在一个cnn策略里发现不能使用2021.1.1~9.8的范围做回测。

然后翻出以前做的一个传统策略用同样的日期范围，回测执行到了trade模块，同样的报错。

然后再克隆了一个平台提供的模板策略，将时间范围同样改成2021.1.1~9.8，出现同样的错误。

问题描述：

任意策略执行到trade模块报错：

{w:100}{w:100}{w:100} 重现方式：

1、使用任意一个策略，例如下

更新时间：2023-06-01 02:13

如何在一个脚本中计算多个模型的回测结果

我想在一个脚本中对比多个模型的回测结果，但单个脚本中只能运行一次

M.trade.v4，如何达到这个目的？

更新时间：2023-06-01 02:13

模拟交易推送股票和回测时不一致的问题

问题

问题描述

cnn的AI程序，滚动窗口设为5时，模拟交易推送的股票和回测时一致（1月4号都推送买入300703）；

滚动窗口设为10，模拟交易推送的股票和回测时的就不一致（推送提示1月4号买入300703，运行程序看日志提示：

order[09:30:00][id:fbe4a9,603586.SHA 16272.889415922053@MARKET]，即买入603586）。

试了各种办法，社区的方法都试了也都不行，哪位大神知道是什么原因？

更新时间：2023-06-01 02:13

在回测中的持仓最后无法满仓是为什么呢？

{w:100} 前期都是可以满仓买入，到到了回测末期就无法满仓了。

买入是每天买一个全仓第二天卖出，第三天继续买入循环。权重就是单股100%，按 context.portfolio.cash账户现金买入。

context.stock_weights = [1]
context.max_cash_per_instrument = 1
context.options['hold_days'] = 0

buy_cash_weights

更新时间：2023-06-01 02:13

求助：模拟盘如何读取自定义的上传模型文件？是模拟盘，回测已经搞定。

更新时间：2023-06-01 02:13

回测没有问题，模拟交易就报错。这是为何？

问题

回测没有问题，模拟交易就报错。这是为何？

ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-41293a04a4ae> in <module>
283 )
284
--> 285 m14 = M.advanced_auto_labeler.v2(
286     instruments=m1.data,
287     label_expr="""# #号开始的表示注释
/var/app/enabled/biglearnin

更新时间：2023-06-01 02:13

宽客小学的课程效果不可复现且日期范围矛盾

如下图所示，为 “宽客小学”的课程内容。

https://bigquant.com/tutorial/

{w:50}{w:100}

https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-OiRLVCmIYx {w:80}{w:100}

我发现两个疑惑：

更新时间：2023-06-01 02:13

请问使用自定义运行之后，还能模拟交易吗？

问题

请问使用自定义运行之后，还能模拟交易吗？有没有例子

更新时间：2023-06-01 02:13

如何在策略中实现最近10天内买入过的个股不再买入

问题

如何在策略中实现最近10天内买入过的个股不再买入

解答

在回测中可以在卖出股票后，把卖出时间保存下来，然后买入时和当天时间进行对比就可以实现。具体可以参照下面的样例，此样例实现了持有股票必须大于n天后才能卖出和买入的股票m天内不再买入两个功能。

https://bigquant.com/experimentshare/fd94a8acc914413ea5185892d7aade09

更新时间：2023-06-01 02:13

报错：index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0

问题

为什么将回测换成大盘风控策略之后，跑不通，报错了，如下所示，但是只要输入特征列表当中没有以_0结尾的，就不会报错

报错：index 0 is out of bounds for axis 0 with size 0

https://bigquant.com/experimentshare/2d23428bbe3842dfb8346cc6737acec4

更新时间：2023-06-01 02:13

初始化函数在回测时只调用一次。但在模拟实盘时却是每天都会调用一次对吗

问题

初始化函数在回测时只调用一次。但在模拟实盘时却是每天都会调用一次对吗

解答

在实际交易中，每个交易日的参数都是重新加载的，所以模拟实盘也是这样
如果有需要保存的变量，可以保存在文件中，第二天再加载进来

更新时间：2023-06-01 02:13

回测中如何避免买入停牌股票或一字涨停的股票？

问题

回测中如何避免买入停牌股票或一字涨停的股票？

解答

这是一个好问题。BigQuant平台回测模块专门对这个问题进行了相应处理。当遇到次日停牌或者一字涨停\跌停的情形，平台会自动取消该订单，于是是不能成交。

更新时间：2023-06-01 02:13

早上回测能看到昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?

问题

早上回测能看到昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?

解答

在策略里面打印的7-15的买卖信号对应的是模拟交易中出来的7-16的信号哈

更新时间：2023-06-01 02:13

使用context.ranker_prediction先后传递数据

一些股票在当天发现信号时但要几天才想买入，想用context.ranker_prediction加一条日期为几天后的数据，这样几天后的回测代码就读到那个股票了，但用append方法加了数据，并没有生效，是不是context.ranker_prediction只能读不能更新？还有也是想买了股票以后，就在这个数据集更新标记，后面读出，作为补仓依据。

更新时间：2023-06-01 02:13