资产配置

资产配置是金融管理的核心策略,旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况,将资金分配到不同的资产类别中,如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重,投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡,以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡,还是实现投资组合多样化的关键手段。

风险平价组合理论与实践

导语

本文介绍了风险平价组合的理论与实践;后续文章将对risk parity组合进行更深入探讨以及引入预期收益后的资产配置实战策略。

前言

  • 资产配置是个很广泛的话题,在投资中是一个非常重要的话题
  • 从使用场景分类上来看,资产配置可以是宏观的资产配置,比如货币类、债券类、权益类之间的配置;当然也可以是某一大类资产下的配置,比如在沪深300成分股不同标的之间的权重配置
  • 但不管怎么说,从方法层面上看,对于不同场景下的使用都是一致的,只不过需要注意不同场景使用下的一些特殊处理
  • 本篇作为资产配置研究系列,理论结合实践,深入浅出,可直接使用
  • 后续会根据时间安排,逐步介绍

更新时间:2024-03-03 10:48

10 金融书籍&文章



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更新时间:2024-02-23 06:33

AI量化交易常识

分享一些量化交易相关的常识信息。

五因子模型公式及应用

五因子模型是哪五个因子

**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke

更新时间:2024-02-19 06:56

回测引擎常用功能示例

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更新时间:2023-12-15 02:48

从均值方差到有效前沿(代码)

策略案例

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更新时间:2023-11-26 16:58

Pandas基础操作技能get! 强烈推荐!

策略案例

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更新时间:2023-11-26 16:58

小市值策略变形记

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更新时间:2023-10-23 02:29

有没有关于此模块的用法详细文档

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更新时间:2023-10-09 07:03

如何将多策略合在一起?

根据官网《如何对AI量化策略进行管理?三步走》(https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU),并参考

【模板案例】(https://bigquant.com/community/t/topic/194074)策略组合

在将两个策略合在一起时报错,请问如何解决?

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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.

更新时间:2023-10-09 06:09

滚动训练中如何使用交易模块的自定义基准收益功能?

类似范例策略里的

https://bigquant.com/experimentshare/caa75714113347f9a5633ad62b3f71d5

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更新时间:2023-10-09 02:51

财务数据的使用

更新时间:2023-10-09 02:41

日历效应实现——回测模块

https://bigquant.com/codeshare/108f8f5f-14e7-4a73-ba80-d9daa1f4f87d

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更新时间:2023-10-09 02:36

回测如何设置一次全仓买入一只股票

回测如何设置一次全仓买入一只股票

更新时间:2023-10-09 02:35

如何选择配置规格

更新时间:2023-10-09 02:20

本人的两个超高收益的策略

不多BB,上图

{w:100} {w:100}可合作交流,并出售源代码,也可按月付费,详情请添加本人wx并注明来意,本人w'x:151*****

更新时间:2023-09-22 06:28

小市值策略

策略源码

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更新时间:2023-09-22 01:47

HMM模型择时及配置策略

摘要

资产配置的本质是资产选择以及市场择时

资产配置就是在给定的预期收益条件下,期望组合风险最小;在给定期望组合风险条件下,期望投资收益最大。实现其目标主要包括资产选择和权重配置两部分。

隐马尔可夫模型的本质是对复杂数据进行降维,学习低维隐藏状态的转移进行预测

隐马尔可夫模型将每一个可观测值的产生对应着市场状态的变化,通过观测序列得知对于目前市场状态建模,进而帮助择时判断。市场状态是隐藏状态不可观测的,其通过可观测变量来进行推断。模型本质上是将市场观测状态用隐藏状态进行降维,之后再对低维的隐藏状态空间拟合状态转移,根据状态转移概率对未来市场状态形成预测。

更新时间:2023-09-04 03:22

投研小组分享区

更新时间:2023-08-16 09:10

LLT低延迟趋势线择时交易

研报:

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LLT低延迟趋势线择时交易模型研究

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LLT低延迟趋势线择时交易

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更新时间:2023-08-07 05:52

BigQuant平台策略构建流程

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更新时间:2023-08-02 06:13

找人修改策略提高收益

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更新时间:2023-07-25 03:41

海龟策略自定义运行

2021年3月25日Meetup策略:

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更新时间:2023-07-07 02:31

反包策略新思路-7月收益14%

sss

更新时间:2023-07-06 07:55

高阶应用技巧

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更新时间:2023-06-29 07:00

BigQuant 最佳实践

  • BigQuant使用案例
  • 最佳使用方式

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更新时间:2023-06-29 06:56

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