资产配置

资产配置是金融管理的核心策略，旨在通过多元化投资组合分配以降低风险并寻求最佳回报。它涉及根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场状况，将资金分配到不同的资产类别中，如股票、债券、现金和商品等。通过动态调整这些资产的权重，投资者可以在市场波动中保持投资组合的平衡，以实现长期财务目标。资产配置不仅优化风险和回报的平衡，还是实现投资组合多样化的关键手段。

QuantChat-写一篇《菜根谭》的读书心得

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更新时间：2023-05-04 02:31

滚动训练不成功，ix属性问题

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更新时间：2023-04-28 09:53

导语

最近的一项研究表明，在所有资产超过20亿美元的企业养老金基金中，超过80%拥有超过10位投资经理，在所有资产超过5000万美元的基金中，不到三分之一的基金拥有一名投资经理。许多雇佣多名经理的基金只关注经理选择的过程。直到现在，一些基金才开始认识到，它们必须制定一种界定基金经理资产管理能力的方法，并对构成投资管理过程的各个环节——投资基准、市场时机和证券选择——的绩效贡献进行评估。基准、时机和证券选择的相对重要性只有在我们有一个清晰和完整的方法将收益归因于这些因素时才能确定。本文根据Brinson的理论研究投资基准、市场择时和证券选择对投资组合总收益的影响。我们的目标是确定

更新时间：2023-03-23 08:21

购买麦克风方案

更新时间：2023-02-16 10:30

帮我写一篇作文

欢乐过兔年

%%BigQuant_ChatGPT

帮我写一篇作文

更新时间：2023-02-10 06:38

帮我写一份简历

更新时间：2023-02-10 06:37

如何推八字

更新时间：2023-02-07 10:55

天梯优质策略共享交流

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更新时间：2023-01-19 07:20

反应两个问题

问题1 \n

问题2

解答

问题1：中证1000目前没有加入到预计算因子，我们讨论下看是否加进去。

问题2：工程师处理中。

更新时间：2022-12-20 14:20

risk parity和有效前沿的关系

问题

risk parity和有效前沿的关系

报告摘要

主要观点

本篇是“学海拾珠”系列第九十一篇。作者提出的大类资产配置框架借鉴了现有的以因子为基础的资产配置研究，并将其扩展到一个统一的因子资产配置框架中，把因子配置和资产大类的收益预测整合在一起。并且通过七个步骤：选择宏观经济和风格因子；评估资产类别因子对这些因子的风险暴露；构建因子-模拟组合；模拟因子预测投资组合收益；创建一个最佳的因子组合；推断资产预期回报；构建可投资的策略组合，详细描述了该配置框架。本文对国内的资产配置研究具有较大的借鉴意义，从因子出发到资产配置，构建一体式的框架是值得尝试的方向。

**通过长期和短期风险暴露，该

更新时间：2022-11-16 07:00

ESG量化：可持续投资的量化方法

The Quantitative Approach for Sustainable Investing

作者：Sorensen E,Chen M, Mussalli G.

出处：The Journalof Portfolio Management，2021-08

摘要

ESG（也称为环境、社会和治理）投资目前引起投资界的浓厚兴趣。在本文中，作者考虑了与 ESG 投资相关的突出挑战以及量化方法如何解决这些挑战。与可持续投资的基本方法相比，作者认为定量方法有几个优点：这些方法可以建立并扩展现代投资组合理论的庞大分析工具箱，将投资者偏好纳入投资组合构建；这些方法可以利用最近的数据

更新时间：2022-11-02 09:33

【阅读推荐-券商研报】东方证券-Barra多因子结构风险模型

介绍

本贴主要分享东方证券金工部在Barra多因子结构风险模型上的研究思路、方法和成果,并持续更新…

下载链接：【https://pan.baidu.com/s/1ozOhYXLDTXl1zPE5jx9ytA】

Barra多因子结构风险模型投资流程入下：

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更新时间：2022-11-02 07:09

基于拥挤度判断的行业轮动策略信达证券-20220609

摘要

本文是资产配置系列报告第四篇。在《资产配置研究系列之二：基于行业动量的固收加产品设计》中我们提出了行业动量轮动的思路，本文进一步验证了中期动量（过去250日收益率）在解决A股行业轮动问题上的有效性，并从市场微观结构出发，从单行业拥挤度和全市场拥挤度两个维度着手，致力于降低动量崩溃对因子长期收益的负面影响。

单行业拥挤度与全市场拥挤度

规避相对拥挤的市场环境和行业是动量策略回撤控制的重要方向和手段。趋势的形成取决于投资者对影响资产价格信息的认知程度。若信息传导充分，则资产价格走势持续时长较短；若市场上多数投资者对未来走势的预期过分一致，则可能先助推价格走势，随后可能出现反

更新时间：2022-10-24 09:51

因诺-量化私募

人工智能在量化领域的应用

因诺资产徐书楠有关量化的解读-人工智能的深度运用，国内量化投资会有更长足的发展，资产配置应基于长期考量，短期表现偏随机性

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更新时间：2022-10-10 10:09

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