什么是股票tick数据，获取tick数据方法和作用

由bqaaxiat创建，最终由bqaaxiat更新于2024-07-22 12:29 被浏览 274 用户

金融交易世界中，获取准确及时的tick数据至关重要。抓住交易良机的关键在于掌握实时tick数据。数据更新越快，可发现的赚钱机会就越多。这也是为何在高频数据交易领域，tick数据备受重视。与传统的行情数据相比，tick数据提供了更细致的市场变化记录，为交易者提供了更全面的视角。

首先，让我们简单了解一下什么是Tick数据。

我们日常看到的K线行情数据是基于时间单位的，而tick数据则记录了更细致的维度，即每次价格变化都被记录。举例来说：假设一个股票在一分钟内变动了30次价格，那么在一分钟的行情数据中，你只会看到4个价格：

开盘价
收盘价
最高价
最低价

因为只有这4项数据，就足够绘制出一个蜡烛图：

O=开盘价，L=最低价，H=最高价，C=收盘价

Tick数据的用途

1、量化交易

在量化交易中，Tick数据可以用于分析市场行情、制定交易策略和执行交易，Tick数据可以用于开发和测试量化交易策略。交易者可以根据Tick数据构建技术指标、价格模型和交易信号，以便自动化执行交易。通过分析历史的Tick数据，交易者可以评估策略的有效性和盈利潜力。

2、价格盯盘工具

Tick数据用于跟踪和监控特定交易品种的价格变动。交易者可以使用Tick数据来实时监测价格的波动和交易量的变化，以便及时做出决策。价格盯盘通常是基于实时的Tick数据进行操作，以帮助交易者捕捉到价格的波动和市场机会。

代码实例

以AllTick的API为例，这家的Tick数据经过封装，可随时方便调用。

他们的官网，可以在浏览器搜索：alltick api

官网地址：https://alltick.co/

import json
import websocket    # pip install websocket-client
 
'''
github：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
申请token：https://alltick.co/register
官网：https://alltick.co
'''
 
class Feed(object):
 
    def __init__(self):
        self.url = 'wss://quote.tradeswitcher.com/quote-stock-b-ws-api?token=e945d7d9-9e6e-4721-922a-7251a9d311d0-1678159756806'  # 这里输入websocket的url
        self.ws = None
 
    def on_open(self, ws):
        """
        Callback object which is called at opening websocket.
        1 argument:
        @ ws: the WebSocketApp object
        """
        print('A new WebSocketApp is opened!')
 
        # 开始订阅（举个例子）
        sub_param = {
            "cmd_id": 22002, 
            "seq_id": 123,
            "trace":"3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
            "data":{
                "symbol_list":[
                    {
                        "code": "700.HK",
                        "depth_level": 5,
                    },
                    {
                        "code": "UNH.US",
                        "depth_level": 5,
                    },
                    {
                        "code": "600416.SH",
                        "depth_level": 5,
                    }
                ]
            }
        }
        
        #如果希望长时间运行，除了需要发送订阅之外，还需要修改代码，定时发送心跳，避免连接断开，具体查看接口文档
        sub_str = json.dumps(sub_param)
        ws.send(sub_str)
        print("depth quote are subscribed!")
 
    def on_data(self, ws, string, type, continue_flag):
        """
        4 argument.
        The 1st argument is this class object.
        The 2nd argument is utf-8 string which we get from the server.
        The 3rd argument is data type. ABNF.OPCODE_TEXT or ABNF.OPCODE_BINARY will be came.
        The 4th argument is continue flag. If 0, the data continue
        """
 
    def on_message(self, ws, message):
        """
        Callback object which is called when received data.
        2 arguments:
        @ ws: the WebSocketApp object
        @ message: utf-8 data received from the server
        """
        # 对收到的message进行解析
        result = eval(message)
        print(result)
 
    def on_error(self, ws, error):
        """
        Callback object which is called when got an error.
        2 arguments:
        @ ws: the WebSocketApp object
        @ error: exception object
        """
        print(error)
 
    def on_close(self, ws, close_status_code, close_msg):
        """
        Callback object which is called when the connection is closed.
        2 arguments:
        @ ws: the WebSocketApp object
        @ close_status_code
        @ close_msg
        """
        print('The connection is closed!')
 
    def start(self):
        self.ws = websocket.WebSocketApp(
            self.url,
            on_open=self.on_open,
            on_message=self.on_message,
            on_data=self.on_data,
            on_error=self.on_error,
            on_close=self.on_close,
        )
        self.ws.run_forever()
 
 
if __name__ == "__main__":
    feed = Feed()
    feed.start()