Barra CNE6模型介绍-202107
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摘要
具有规模和流动性筛选的更具代表性的模型估计范围ESTU
3个模型版本
– 长期模型 (使用较慢的风格因子) : Responsive, Stable
– 交易版本 (同时有较慢和较快的风格因子) : Trading
长期模型和交易模型都有32个行业因子
– 化工行业进行拆分，分为商品化工和非商品化工
– 将工业综合与贸易和分销两个
16个慢速风格和4个快速风格
– 9个新增SES因子:
慢速: Long-term reversal, Profitability, Earnings Quality, Dividend Yield, Investment Quality
快速: Analyst Sentiment, Industry Momentum, Seasonality, Short-term Reversal
– 增加Earnings Variability作为风险因子
PIT基本面数据
– 防止前视偏差；
– 基本面数据的每日更新
正文
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