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【历史文档】策略示例-通道突破策略-ATR指标 v1.0

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

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指标计算规则

  • 中轨:收盘价的25日移动平均值
  • 通道宽度:平均真实波幅*2
  • 上轨:中轨+通道宽度 *下轨:中轨-通道宽度
  • 交易规则:当价格突破上轨,进场买入,建多仓,当价格突破下轨,进场卖出,建空仓。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入回测的起止日期

确定买卖原则

当价格突破上轨,进场买入,建多仓,当价格突破下轨,进场卖出,建空仓。

回测

  • 通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点;
  • 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号,按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。

策略详情

https://bigquant.com/experimentshare/d0d4527ed6ae42df88e1c76e036ab584

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标签

交易规则
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