首页 编写策略 数据平台 策略社区 我的策略 宽客学院 知识库
免费注册
BigQuant使用文档

数据读取

由small_q创建，最终由small_q 被浏览 115 用户

在AIStudio中编写的策略，不论是可视化版本还是代码版本，使用的数据来源都是BigQuant的DAI数据平台

DAI数据平台由两个部分组成：

  • DAI数据平台的框架是BigQuant自研的分布式高性能数据库，了解数据平台怎么用，可以查看这个链接：数据平台/DAI
  • DAI数据平台的内容是覆盖全球金融市场全部资产品类的数据表，了解数据平台中有哪些数据表，可以查看这个链接：https://bigquant.com/data/home

1. 可视化模式下的单表数据读取

数据提取的主要问题，其实就是从哪个表中提取那些字段的数据，并且强调一下数据提取的时间范围，这需要两个模块来完成：

  • “输入特征（DAI SQL）”模块：填写从哪个表中提取哪些字段
  • “数据抽取（DAI）”模块：填写数据抽取的时间范围

1.1 “输入特征（DAI SQL）”模块

在可视化模式下，我们需要在“输入特征（DAI SQL）”模块中，”表达式-默认数据表”一栏中填入表名，“表达式特征”一栏填入字段名，并且一个字段占一行，结尾不用加任何分隔符

例如，我们想从cn_stock_prefactors这两表中，将close, open, high, low, volume这五个字段提取出来

我们就可以在AIStudio中的画布上，加入一个“输入特征（DAI SQL）”模块中：

  • 在“输入模式”的选项中，选择“表达式”
  • 在”表达式-默认数据表”一栏填入cn_stock_prefactors
  • 在“表达式特征”一栏填入close open high low volume，每个字段占一行
  • 在“表达式-其他字段”中，默认填入了date, instrument，这个表示要将日期和股票代码也提取出来，这个基本不用修改
  • 在“表达式-排序字段”中，默认填入了，这个表示抽取出来的数据，先按照日期排列，再按照股票代码排列，这个只在有排序需求的时候修改

1.2 “数据抽取（DAI）”模块

在编写完“输入特征（DAI SQL）”模块后，我们把“输入特征（DAI SQL）”模块的输出，连接到一个“数据抽取（DAI）”模块的输入上即可

“数据抽取（DAI）”模块中的设置比较简单，我们填写数据的开始时间和结束时间即可

除此之外，“数据抽取（DAI）”模块还有两个参数，开始日期绑定交易日和结束日期绑定交易日，这个参数勾选上以后，提交模拟交易后，时间范围可以随着每天的变化而自动变化，这个是提交模拟交易必选的一个指标

1.3 “输入特征（DAI SQL）”模块与“数据抽取（DAI）”模块的运行结果

在连接了“输入特征（DAI SQL）”模块与“数据抽取（DAI）”模块后，我们运行一下“数据抽取（DAI）”模块，运行成功后，我们可以新建一个代码块，输入m4.data.read()，将数据提取出来

  • m4是“数据抽取（DAI）”模块的编号，这个要根据你的模块编号来变化
  • data是m4模块的数据提取结果，它是一个DataSource对象
  • read()方法会将DataSource对象，转为pandas的DataFrame对象，从而做到结果展示

这样，从单表中进行数据抽取就完成了

2. 可视化模式下的多表数据读取

在进行多表数据提取时，我们可以分以下两种情况：表中字段无重复的情况，表中字段有重复的情况

2.1 表中字段无重复

当提取的表中字段没有重复时，例如：

  • 我们想从cn_stock_bar1d这张表中提取close这个字段，从cn_stock_valuation这张表中提取出total_market_cap float_market_cap两个字段
  • 由于close只存在于cn_stock_bar1d表中，total_market_cap float_market_cap只存在于cn_stock_valuation这张表中
  • 因此，我们想要提取的字段，单独存在于两张表中，并不重复
    • 在这种情况下，我们就可以在“表达式-默认数据表”一栏中填入cn_stock_bar1d; cn_stock_valuation，两张表用分号隔开
    • 接着我们在“表达式特征”一栏填入close total_market_cap float_market_cap，三个字段分别占一行，结尾不加分隔符
    • 接着我们接一个“数据抽取（DAI）”模块，就可以把数据提取出来了

2.2 表中字段有重复

当提取的表中字段有重复时，例如：

  • 我们想从cn_stock_bar1d这张表中提取close这个字段，从cn_stock_prefactors这张表中提取出pe_ttm ps_ttm两个字段
  • 由于close这个字段既存在于cn_stock_bar1d表中，又存在于cn_stock_prefactors，因此我们必须以cn_stock_bar1d.close的形式强调是cn_stock_bar1d表中的close字段
  • 在这种情况下，“输入特征（DAI SQL）”这个模块的编写就稍有差异：
    • 在“表达式特征”一栏填入cn_stock_bar1d.close total_market_cap float_market_cap，三个字段分别占一行，结尾不加分隔符
    • 在“表达式-默认数据表”一栏中只填入cn_stock_valuation，因为我们需要使用到cn_stock_bar1d这张表这件事，已经在“表达式特征”一栏中告诉程序了
    • 接着我们接一个“数据抽取（DAI）”模块，就可以把数据提取出来了

标签

金融市场
{link}