多个策略组合
由clearyf创建，最终由clearyf 被浏览 388 用户
导语
市场没有圣杯，专业投资机构长期生存下来的秘诀就是：通过相关性较低的策略构造组合获取更为平滑的资金曲线。
做过策略的朋友都知道，开发一个收益稳定、回撤较小的策略非常不容易。 很多策略单独拎出来看表现不好，但多个策略如果组合起来，组合净值曲线可能非常漂亮。什么是策略组合呢？如果你本金3000元，目前开发出3个策略，分别为A、B、C，你每个策略配置1000元，三个策略就形成一个策略组合。通常，组合策略的波动性比本金全部配置在一个策略上波动性更小。组合效果受策略相关性直接影响，策略相关性都是在-1到1之间，策略相关性越低，组合效果越好。
那如何查看多个策略组合起来的效果呢？这正是本文的目的所在。
多策略组合分析
目前一共有三个策略，策略A为趋势跟踪策略，策略B为多因子选股策略，策略C为AI策略。我们尝试将三个策略组合在一起，最终发现，组合后的结果策略波动性介于三个策略的波动性之间，处于中间水平。
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/3bc456d66f224adea3b7b9922670977e
小结： 将不同类型策略进行组合，可以有效的帮助我们降低风险，提升策略的稳定性，为我们获得更加长久的收益提供保障。
\