研究报告
由qxiao创建，最终由qxiao 被浏览 437 用户
东方
20150626-东方证券-《因子选股系列研究之一》：多因子模型的基石——单因子有效性检验.pdf
20150909-东方证券-《因子选股系列研究之二》：低特质波动，高超额收益.pdf
20151207-东方证券-《因子选股系列研究之三》：投机、交易行为与股票收益（上）.pdf
20151214-东方证券-《因子选股系列研究之四》：基于交易热度的指数增强.pdf
20160216-东方证券-《因子选股系列研究之五》：剔除行业、风格因素后的大类因子检验.pdf
20160512-东方证券-《因子选股系列研究之七》：投机、交易行为与股票收益（下）.pdf
20160525-东方证券-《因子选股系列研究之八》：动态情景多因子Alpha模型.pdf
20160811-东方证券-《因子选股系列研究之九》：日内残差高阶矩与股票收益.pdf
20160812-东方证券-《因子选股系列研究之十》：ALPHA因子库精简与优化.pdf
20160826-东方证券-《因子选股系列研究之十一》：资金规模对策略收益的影响.pdf
20161021-东方证券-《因子选股系列研究之十二》：线性高效简化版冲击成本模型.pdf
20161025-东方证券-《因子选股系列研究之十三》：Alpha预测.pdf
20161102-东方证券-《因子选股系列研究之十四》：非流动性的度量及其横截面溢价.pdf
20161107-东方证券-《因子选股系列研究之十五》：东方机器选股模型Ver1.0.pdf
20161110-东方证券-《因子选股系列研究之十六》：非对称价格冲击带来的超额收益.pdf
20161202-东方证券-《因子选股系列研究之十七》：A股市场风险分析.pdf
20161205-东方证券-《因子选股系列研究之十八》：在Alpha衰退之前.pdf
20170217-东方证券-《因子选股系列研究之二十》：技术类新Alpha因子的批量测试.pdf
20170217-东方证券-《因子选股系列研究之十九》：动态情景Alpha模型再思考.pdf
20170306-东方证券-《因子选股系列研究之二十二》：中美市场因子选股效果对比分析.pdf
20170409-东方证券-《因子选股系列研究之二十三》：反转因子失效市场下的量化策略应对.pdf
20170425-东方证券-《因子选股系列研究之二十四》：细分行业建模之银行内因子研究.pdf
20170426-东方证券-《因子选股系列研究之二十五》：多因子模型在港股中的应用.pdf
20170601-东方证券-《因子选股系列研究之二十六》：因子选股与事件驱动的Bayes整合.pdf
20170709-东方证券-《因子选股系列研究之二十七》：预期外的盈利能力.pdf
20170804-东方证券-《因子选股系列研究之二十八》：用机器学习解释市值：特异市值因子.pdf
20170831-东方证券-《因子选股系列研究之二十九》：质优股量化投资.pdf
20171026-东方证券-《因子选股系列研究之三十》：细分行业建模之券商内因子研究.pdf
20171201-东方证券-《因子选股系列研究之三十一》：风险模型在时间序列上的改进.pdf
20171203-东方证券-《因子选股系列研究之三十二》：分析师研报的数据特征与alpha.pdf
20180221-东方证券-《因子选股系列研究之三十三》：反转因子择时研究.pdf
20180222-东方证券-《因子选股系列研究之三十四》：基于风险监控的动态调仓策略.pdf
20180304-东方证券-《因子选股系列研究之三十六》：A股小市值溢价的来源.pdf
20180405-东方证券-《因子选股系列研究之三十八》：协方差矩阵谱分解近似方法的补充.pdf
20180518-东方证券-《因子选股系列研究之三十九》：业绩超预期类因子.pdf
20180601-东方证券-《因子选股系列研究之四十》：因子择时.pdf
20180608-东方证券-《因子选股系列研究之四十一》：公司研发费用因子探究.pdf
20180802-东方证券-《因子选股系列研究之四十二》：上市公司业绩预告信息研究.pdf
20180901-东方证券-《因子选股系列研究之四十三》：盈利预测与市价隐含预期收益.pdf
20180902-东方证券-《因子选股系列研究之四十四》：东方A股因子风险模型（DFQ-2018）.pdf
20181023-东方证券-《因子选股系列研究之四十五》：基于copula的尾部相关性研究：上尾异常相关系数因子.pdf
20181025-东方证券-《因子选股系列研究之四十六》：DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具.pdf
20181120-东方证券-《因子选股系列研究之四十七》：A股涨跌幅排行榜效应.pdf
20181203－东方证券－《因子选股系列研究之四十八》：Alpha与Smart_Beta.pdf
20190114－东方证券－因子选股系列之四十九：日内交易特征稳定性与股票收益.pdf
20190115－东方证券－因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结.pdf
20190304－东方证券－《因子选股系列研究之五十二》：Alpha预测之二，机器的比拼.pdf
20190415－东方证券－《因子选股系列研究》之五十三：基于因子组合FMP的因子加权方法.pdf
20191127-东方证券-《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益.pdf
20200207－东方证券－因子选股系列之（六十四）：从北上资金中提取的系列alpha因子.pdf
20200421－东方证券－《因子选股系列之六十六》：基于时间尺度度量的日内买卖压力.pdf
20200707-海通证券-选股因子系列研究（六十八）：基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响.pdf
20191029-东方证券- 因子选股系列研究六十：基于量价关系度量股票的买卖压力.pdf
20200528 - 【量化研报分享】东方证券-金融工程专题报告：东方A股因子风险模型（DFQ_2020）-20200528 - 研报分享 - AI量化投资社区 - BigQuant.pdf
20160219-东方证券-《因子选股系列研究之六》：用组合优化构建更精确多样的投资组合.pdf
20170306-东方证券-《因子选股系列研究之二十一》：组合优化是与非.pdf
20180106-方正证券-方正证券“星火”多因子系列报告（一）：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
20180301-东方证券-《因子选股系列研究之三十五》：组合优化的若干问题.pdf
20180328-东方证券-《因子选股系列研究之三十七》：风险模型提速组合优化的另一种方案.pdf
渤海证券 不同条件下的组合优化模型结果分析 20200914.pdf
东方证券-组合优化是与非.pdf
东吴
20200619-东吴证券-“技术分析拥抱选股因子”系列研究（二）：上下影线，蜡烛好还是威廉好？.pdf
20200528-东吴证券-“波动率选股因子”系列研究（一）：寻找特质波动率中的纯真信息，剔除跨期截面相关性的纯真波动率因子.pdf
东北
择时-20190924-东北证券-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法.pdf
方正
20180303－方正证券－方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测.pdf
20180106－方正证券－方正证券“星火”多因子系列报告（一）：Barra模型初探，A股市场风格解析.pdf
国君
刘富兵 - 2015 - 数量化专题之六十：中证500之阿尔法验金石.pdf
基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略___数量化专题之五十七_刘富兵_李辰_20150426_addStamper_addEncrypt［1］.pdf
国泰君安-多因子选股模型之组合构建Ⅲ-111115.doc
国泰君安-多因子选股模型之因子分析与筛选II：财务质量、价量和一致预期类指标-111014.doc
国泰君安-多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ-120620.pdf
20170615-国泰君安-数量化专题之九十三：基于短周期价量特征的多因子选股体系.pdf
20150505-国泰君安-2015年第二季度行业投资策略：基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf
20150426-国泰君安-数量化专题之五十七：基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf
海通
3_量化多因子选股的突破与创新 (1).pdf
2_量化多因子选股的技巧与进阶.pdf
1_量化多因子选股的理论与实践.pdf
浙商
20191018-浙商证券-人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建.pdf
20191101-浙商证券-FOF组合系列（一）：回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以，一家公募产品为例.pdf
光大
20191117-光大证券-技术指标系列报告之六：RSRS择时~回顾与改进.pdf
择时-20170501-光大证券-择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时.pdf
20190615-光大证券-多因子系列报告之二十二：再论动量因子.pdf
安信
20200624-安信证券-金融工程主题报告：北向资金交易能力一定强吗.pdf
广发
20170707-广发证券-行为金融因子研究之一：资本利得突出量CGO与风险偏好.pdf
20170303-广发证券-低延迟趋势线与交易择时.pdf
20150520-广发证券-交易性择时策略研究之八：指数高阶矩择时策略.pdf
国信
20190531-国信证券-行为金融学系列之二：处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞.pdf
20151022-国信证券-市场波动率研究：基于相对强弱下单向波动差值应用.pdf
20120726-国信证券-时变夏普率的择时策略.pdf
20100621-国信证券-基于小波分析和支持向量机的指数预测模型.pdf
国海
20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势.pdf
国泰君安
20181128-国泰君安-数量化专题之一百二十二：基于CCK模型的股票市场羊群效应研究.pdf
开源
20191223-开源证券-市场微观结构研究系列（1）：A股反转之力的微观来源.pdf
申万
20151019-申万宏源-申万大师系列.价值投资篇之十三：罗伯.瑞克超额现金流选股法则.pdf
平安
20120220-平安证券-量化择时选股系列报告二：水致清则鱼自现_小波分析与支持向量机择时研究.pdf
华泰
20160929-华泰证券-多因子系列之二：华泰单因子测试之估值类因子.pdf
20160921-华泰证券-多因子系列之一：华泰多因子模型体系初探.pdf
20170601-华泰证券-华泰人工智能系列之一：人工智能选股框架及经典算法简介.pdf
20170622-华泰证券-华泰人工智能系列之二：人工智能选股之广义线性模型.pdf
20170804-华泰证券-华泰人工智能系列之三：人工智能选股之支持向量机模型.pdf
20170817-华泰证券-华泰人工智能系列之四：人工智能选股之朴素贝叶斯模型.pdf
20170831-华泰证券-华泰人工智能系列之五：人工智能选股之随机森林模型.pdf
20170911-华泰证券-华泰人工智能系列之六：人工智能选股之Boosting模型.pdf
20170912-华泰证券-金工研究：华泰人工智能系列之七-人工智能选股之Python实战.pdf
2019-06-12华泰金工林晓明团队–桑土之防：结构化多因子风险模型 .pdf
20190617-华泰证券-华泰人工智能系列之二十二：基于CSCV框架的回测过拟合概率.pdf
20200407-华泰证券-华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨.pdf
择时-20190927-华泰证券-华泰金工量化择时系列：波动率与换手率构造牛熊指标.pdf
【华泰金工】指数增强方法汇总及实例20180531.pdf
20180705-天风证券-金工专题报告：基于自适应风险控制的指数增强策略.pdf
人工智能选股之卷积神经网络.pdf
人工智能选股之特征选择.pdf
数据模式探索：无监督学习案例.pdf