【历史文档】策略示例-公募基金因子选股策略
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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因子选基策略
版本 v1.0
目录
一、交易规则
选出某因子排名前10的基金； 买入基金持仓60日开始换仓。
因子定义：
close/shift(close, 5)：收盘价5日动量
二、策略构建步骤
1、确定基金池和回测时间
通过证券代码列表输入回测的起止日期
2、确定买卖原则
在输入特征列表中通过表达式引擎定义close/shift(close, 5)这个因子 。选出该因子值排名前10的基金。选出的10支基金为买入基金列表，以60个交易日开始换仓。
3、回测
通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费和滑点； 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的买卖交易信号，按照买卖原则执行相应的买入/卖出/调仓操作。
三、策略的实现
可视化策略实现如下：
https://bigquant.com/experimentshare/cf0b67d0f5ed4606be7fb3b9523ef08d
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