高频选股因子周报-海通证券-20200712

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2022-09-21 07:50 被浏览 33 用户

高频偏度因子。本周（特指2020.07.06-2020.07.10，下同）、7月及2020年的多空收益率分别为0.0%、-0.8%和11.1%。

下行波动占比因子。本周、7月及2020年的多空收益率分别为-0.3%、-1.2%和9.1%。

开盘后平均净委买变化率因子。本周、7月及2020年的多空收益率分别为-0.6%、-0.8%和12.4%。

尾盘成交占比因子。本周、7月及2020年的多空收益率分别为1.4%、2.1%和13.2%。

高频量价相关性因子。本周、7月及2020年的多空收益率分别为0.3%、-1.3%和7.3%。改进反转因子。本周、7月及2020年的多空收益率分别为1.5%、2.0%和11.9%。

平均单笔流出金额占比因子。本周、7月及2020年的多空收益率分别为0.1%、1.7%和4.2%。

大单驱动涨幅因子。本周、7月及2020年的多空收益率分别为-0.5%、-0.1%和10.6%。

风险提示：因子失效风险、流动性风险。