因子“20日夏普比率 sharpe_ratio_20“如何实现？
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问题
20日夏普比率 sharpe_ratio_20 因子类别： 风险类因子 计算公式： （Rp - Rf） / Sigma p 其中，Rp是个股的年化收益率，Rf是无风险利率（在这里设置为0.04），Sigma p是个股的收益波动率（标准差） 更新时间： 下一交易日早晨9:00前更新 数据处理： 中位数去极值 -> 行业市值对数中性化 -> zscore标准化 默认参数： 加权方式为按市值加权
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解答
可以参考按这个来计算，我这里是用empyrical的算法算的夏普，具体算法细节可以自己调整：
https://bigquant.com/experimentshare/0a1f626f849d4225925b14d37ff9519b
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