中间价系列因子
这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工,需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot
, 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
时间加权成交价比中间价
数据定义
我们来看看需要加工该因子的字段:
| 时间 | 委卖
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工,需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot
, 以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
我们来看看需要加工该因子的字段:
| 时间 | 委卖
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这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:
| 字段名 |
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本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
因子构造思路较为简单,我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数
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在量化交易中,通过手段实时获取交易信号是基本功,本文将利用dai.stream_factor
和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7
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这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里只需取出价格数据即可,所以我们直接对代码进行讲解。
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这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。
字段名 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
time | INT | 时间 |
open |
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。
阅读本系列后您将掌握:
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
3.0高性能回测模块升级后解决了缩放收益率可以从0开始了,能不能解决一下成交率设置为0,还是随机存在分批卖出情况,参数说明的设置为1,不限制成交量更加是限制了成交量。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=ad3972f2-4c94-42da-b4d
由mi10创建,最终由mi10更新于
模版买入并持有策略,读取数据为空
[https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5-9e424ab0f899](https://bigquant.com/codesharev3/93bd6195-d980-4d90-b8e5
由bq752u3x创建,最终由small_q更新于
我在bigtrader中产品类型选择了基金,但回测时买的都是股票。请问如何获取场内场外基金呢?我用了A股-基础选股模块,但没法选基金
由touchjun创建,最终由small_q更新于
我想每年的第一个交易日获取上一年的收益增长率最好的10只股票,不知道如何取数?现在只是近似的取250日前的close和当前的close来比较,但不是我想要的。
由touchjun创建,最终由small_q更新于
模版中羊驼策略无法运行,总是提示样本量太大
[https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6-b498-52490188dd60](https://bigquant.com/codesharev3/261efbad-6b75-43c6
由bq752u3x创建,最终由small_q更新于
模版中的微盘策略无法运行,总是提示提取数据失败
我选取了模版中的一个微盘策略,调试多次仍然提示数据提取失败,请帮忙检查
[https://bigquant.com/codesharev3/3fc4639f-c7e3-4a26-87d4-f386f831cb3a](https://bigq
由bq752u3x创建,最终由small_q更新于
1.0策略升级3.0报错
\n**==AttributeError: 'StrategyContext' object has no attribute 'perf_tracker'==**
*Output is truncated. View as a open in a [t
由liyajuan57创建,最终由small_q更新于
可视化SQL使用问题
邵帅:
老师给看一下这个SQL我这操作步骤对吗
邵帅:
运行不了
![](/wiki/api/atta
由bqmdug1n创建,最终由small_q更新于
基于高频数据自建因子构建策略 sql 输出为空数据
import dai
sql = """
SELECT
wq_test_1016_.factor as factor,
ln(cn_stock_prefactors.total_market_cap)
由bqkbdhd8创建,最终由small_q更新于
一个深度学习时序数据划分的问题
整体的数据集依然采用滚动训练的方法划分不同时间的训练和测试数据,接下来提到的时序数据窗口划分会对每一个滚动训练的数据进行。
1、在深度学习的时间序列中一般采用时间窗口的方式抓取数据,比如15天的数据预测下一天的标签。我现在有的一个问题是,我的数据集是每一支
由bqq7x7pv创建,最终由small_q更新于
如题,老的开发平台AISutdio 1.0.0要下线,必须要升级到新平台,然而迁移过程中发现老因子fs_roa_ttm_0在新的数据平台中找不到匹配的,比较像的几个抽取出来也不对:
roa_avg_ttm
roa_period_ttm
**roa2_avg_tt
由tianchanhun创建,最终由small_q更新于
81st Meetup 直播答疑, 10月17日 19:00 B站直播解答
\
提问:咱们IC值的计算,是不能自己设计y是多久的收益率么?就是可以更改y值么?
回答:可以。
[https://bigquant.com/codesharev3/e84b5367-4d
由small_q创建,最终由small_q更新于
{{membership}}
[https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820-f084f77d062c](https://bigquant.com/codesharev3/6fa12484-25f6-406c-b820
由small_q创建,最终由small_q更新于
{{membership}}
[https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-fafa36ea9978](https://bigquant.com/codesharev3/54f74c7b-49c9-4d1a-8865-f
由small_q创建,最终由small_q更新于
请问在回测中如何去统计每日持仓的行类分布和市值分布
请老师给一下思路
由bqp8687s创建,最终由small_q更新于
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
代码报错-一键生成AI策略找不到自建因子库
alpha_mark_transaction是自己编写的因子,使用一键生成AI策略后,不能正常运行,提示找不到alpha_mark_transaction库。
[https://bigquant.com/codesharev3/101b59f1
由bq4n08z8创建,最终由small_q更新于
RT 请给个详细方法
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由bqp8687s创建,最终由small_q更新于