【指标定制】中性化函数运行结果不同是否影响因子排序的逻辑?

中性化问题

为什么同一个股票池,运行中性化函数,每次运行结果都不一样?我有下面的需求:今天有20个股票,我选了因子最大的5个买,明天又增加了20个股票,再次计算取因子最大的五个,昨天买的不在这五个里的卖了,然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大,如果大的话那我就要

由luvymhq创建,最终由small_q更新于

【代码报错】分钟级别的回测代码如何编写?

帮忙写个股票日内冲高回落和止损的示例

我很想尝试新推出的分钟级别的回测,但是怎么写都报错,希望能给我一个策略例子,当持仓股票盘中冲高5%回落1个点卖出以及亏损3%卖出就行,我就想看看这个分钟回测是怎么运作的,日级别出信号,回测时候如何安装约定的分钟条件进行细化买卖的,非常感谢,写了好久也写

由yewfei创建,最终由small_q更新于

【代码报错】row子句问题

row子句结果有问题

import dai
dai.query(""" select instrument,date,daily_return,close,
            cumsum(close) over(partition by instrument o

由luvymhq创建,最终由small_q更新于

委买委卖增额、增量系列因子

这一章我们来构造一系列的增额因子:委买增额(买一变化金额)、委卖增额(卖一变化金额)、委买增量(买一变化量)、委卖增量(卖一变化量)。

数据定义

委卖增额

  • 对每个快照计算变化金额, 计算方式如下:

1.如果相邻快照卖一价相同,当前快照卖一价 * (当前快照卖一价数量 - 上

由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于

【平台使用】如何查询逐笔成交和逐笔委托表?

逐笔成交数据中的叫卖序号和叫买序号,请问那个数据表格可以查询?

知识库的一个贴子里讲到有这么个因子是根据逐笔成交数据的叫买序号和叫卖序号进行分析后构成,意思是每一笔成交数据,都可能是由一笔买单买入几笔卖单行成,也可能是一笔卖单卖给几笔买单行成,这些买单和卖单都有各自的叫买序号和叫卖序号。自

由bqo4psj8创建,最终由small_q更新于

【代码报错】SQL函数抽取数据有误

关于SQL 函数抽取数据有误的问题。

代码

import dai
import pandas as pd


sql = f"""
select date , instrument ,sw2021_level2 , m_avg(turn,40) as turn_

由bqp8687s创建,最终由small_q更新于

【指标定制】如何写日线因子特征表达式?

日线因子特征表达式如何写?

能不能帮我写这个因子表达特征式:一共六天的k线 当日(第6日)收盘价格大于前面的1、2、3、4、5日的收盘价格,且第1日的收盘价大于第2、3、4、5日的收盘价

这种用普通代码还好写,可是用因子表达特征式写不出来能够运行的。 问了那个智能体给的也是

由bqb0ggza创建,最终由small_q更新于

【平台使用】如何获取最近5日收盘价的最大值

context.get_position(ins)这个可以返回最近5日内的最高收盘价吗?

context.get_position(ins).last_price是返回最新的价格,那么,有没有一个context.get_position(ins).m_max(close,5)这样的函数可以

由bqo4psj8创建,最终由small_q更新于

【平台使用】如何在模拟盘中创建基于实时价格变化的买入和卖出策略?

盘中的模拟盘如何创建?

站在模拟盘角度考虑,假设今天还未开盘时,我挑选了N只股票,以股票A为例,我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元,当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元,直接挂单开盘价买,否则直接挂单10元,盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了,然后我再评估A股票的

由bqvhv2kh创建,最终由small_q更新于

【代码报错】如何优化代码运行速度?

怎么提升速度?

import dai
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option('display.max_rows', None)
sd =

由bqnvfzc5创建,最终由small_q更新于

【指标定制】如何用因子表达股票涨停的概念?

能不能将股票涨停的概念用因子表达出来,然后统计同类概念涨停股票的数量?

不是板块,而是涨停概念。比如最近火热的“国企改革”,如果能用因子表达式把同类涨停概念的股票数量统计出来,对于策略会非常有效。

由bqo4psj8创建,最终由small_q更新于

【代码报错】行情数据NaN空值处理

行情数据NaN空值处理的bug问题

 回测时发现仓位中有些早期时间段(大多2012年前)仓位很轻,按理持仓就为10支,可那些日子里只有1,2支. 后面发现,:\n     因为我代码中有:  m_max(close,100). 只要这100前有一个NAN值,这支股票就被无情的排除了

由yzw123创建,最终由small_q更新于

分页:第1页第2页第3页第4页第5页第6页第284页
{link}