期货实时数据加工

概述

这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。需要表格权限的请咨询小Q。

cn_future_level1_snapshot

字段名 数据类型 备注
time INT

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149-破净股策略

策略概述

本策略基于破净股的投资思想,主要通过筛选股价低于公司每股净资产的股票,来寻找市场中被低估的投资机会。破净股通常由于市场情绪、短期波动等因素被低估,但从长期来看,这类股票的内在价值往往会被市场重新认识并反映在价格上。策略通过剔除高风险和财务不稳定的股票,专注于那些具备稳健基本面且有较

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148-查尔斯布兰德投资理念

策略介绍

查尔斯·布兰德(Charles Brandes)的投资理念可以用“价值投资”的核心思想来概括。布兰德强调寻找被低估的股票,并注重市盈率(PE)、市净率(PB)等财务指标的合理性,以确保投资的安全边际。本选股策略注重选择市盈率和市净率低于市场平均水平的股票,同时考虑如股息收

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使用dai加工实时因子(必读)

引言

现在在Aistudio中能够使用dai来加工实时因子了, 本系列文档旨在降低dai在实际业务中加工日内高频因子的开发难度。

阅读本系列后您将掌握:

  • 基于实时快照、逐笔、分钟数据合成任意日内高频因子;
  • 能够基于加工的因子实现动态可视化;
  • 通过dai获取实时交易信号并发送至邮

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BigQuant DevX (策略开发兴趣小组) 第一期

目的

BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)

  • 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
  • 通过共同学习,提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

  • 对于策略开发者,扫描如下二维码,添加小Q微信,报名策略开发兴

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利用分钟数据构建股票每日”冲高回落“的标识

一、“冲高回落”的定义

在股票领域中,大家经常会听到一个词,叫做“冲高回落”。冲高回落是指当日股票当日急速无量上涨,然后带量下跌。分时图走势为先扬后抑,一般为早盘拉高,然后慢慢下滑,收盘拉出一根上影线。

下图展示了 000599.SZ 在 2024-09-18 这一天的分时走势,其

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年化10%ETF择时稳定策略

策略绩效

其中,年化收益10.6%, 夏普比率0.83,最大回撤8.12% ,如果加上空仓时候的理财收益,收益率有望达到11%。

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行业轮动策略

一、策略概述

1.1 背景介绍

行业轮动策略是一种量化交易策略,旨在通过在不同行业之间进行资金分配,捕捉市场趋势和行业表现的周期性变化。 从名字即可看出,经济周期导致任何市场状态下可能都会存在股市价格表现较好的行业,因此我们如果能布局这些行业并定期轮动调整,那会取得还不错的投资效果。

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DAI SQL FAQ

列名和字符串如何区分

字符串用单引号(')来包围,而列名通常不需要引号。如果列名中包含特殊字符(例如空格、连字符、其他符号等),您需要使用双引号(")来引用列名。如下:

%%sql
select date, instrument, close/open as "con

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DAI SQL 函数列表

操作符

函数名称 描述 例子
+ 加法 1 + 2 = 3; '2023-1-1'::DATE + INTERVAL 1 MONTH = '2023-2-1'::DATE
- 减法 `1 -

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研报复现:【光大证券】多因子系列报告之五:见微知著,成交量占比高频因子解析

一、研报解读

**集合竞价阶段是反映投资者行为信息的重要时点。**我国股票的日内交易分为集合竞价阶段和连续竞价阶段,累计交易时长4 小时。开盘和收盘是一天中股市交易的最重要的阶段,开盘集合竞价阶段是隔夜信息释放的第一时点,而收盘集合竞价阶段则是日内交易信息反映的最后时点。集合竞价阶段

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BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端

实盘申请

本次实盘终端支持【万和证券】(**湘财证券实盘终端正在升级中),需要开通并申请量化实盘权限:

  1. 实盘账号申请,请[点击此处开户](https://bigquant.com/wiki/doc/5lih5zkm6kb5yi45bya5oi36km5oof-x6iDcmgqG

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银龙股份与中铁广州工程局签订战略合作协议

近日,银龙股份与中铁广州工程局集团有限公司签订《战略合作协议》,双方以“平等互利、优势互补、相互支持、长期合作、共同发展”为原则,建立和完善战略合作机制。银龙股份专注于高性能预应力材料、轨道交通用混凝土制品及自动化装备产业、新能源领域的技术研发、生产销售、产业赋能。公司在预应力行业深耕多年,始终秉承

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集团与格力地产签订战略合作协议

9月12日,重庆建工集团党委书记、董事长孙立东与格力地产集团常务副总裁周优芬进行座谈,双方就项目建设、地产开发、品牌打造等多领域合作进行了深入交流,并签订战略合作协议。格力地产集团总经理、重庆区域董事长王冰,集团副总经理夏煦参加。

孙立东表示,格力地产作为业界的领军者,以独特的战略眼光和强大的

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基于财务Z值分析的选股策略

一、Z值定义

企业信用评估是投资决策中的重要环节,帮助投资者识别和评估潜在的违约风险,这对于保护投资者的本金和收益至关重要。通过对企业的财务状况、经营状况、管理能力等多方面因素的综合分析,投资者可以更准确地判断企业的信用状况和偿债能力。信用评级提供了一个衡量企业信用风险的有效工具,有助于投资者

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A股日内动量效应:半小时涨跌幅间的规律

摘要

**日内动量介绍Gao L等学者在Market intraday momentum中提到了指数日内涨跌幅的一个有趣现象,即开盘半个小时的涨跌幅可预测收盘半小时的涨跌幅,这一规律在标普500、道琼斯指数,罗素2000等指数均成立。作者给出了两点可能的解释1、基金再平衡的需求2、信息反应不

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研报复现:【方正金工】成交量激增时刻蕴含的alpha信息——多因子选股系列研究之一

本文旨在复现方正证券的金融工程类研报,通过构建高频因子让大家学习股票分钟数据的使用。原始研报贴在文章的最后附录部分。

一、因子逻辑介绍

在股票市场中,成交量的边际变化隐含着非常重要的信息,特别是在技术分析领域,成交量被认为是股票市场的原动力。俗语“量在价先”深刻的反应了成交量的变化对于股票

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144.a 基于流通市值加权的红利策略

策略实现

A股-基础选股模块

  • 在”交易所“一栏中,取消勾选”北交所“
  • 在”上市板块“一栏中,取消勾选”北交所“
  • 在”ST状态“一栏中,取消勾选”ST“与”*ST“
  • 最后勾选”过滤停牌“
  • 其他选项保留默认

输入特征-因子特征模块

  • `dividen

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数据平台/DAI

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

  • 使用简单:通过统一接口访问BigQuant各类数据
  • 数据丰富:提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 ([数据字典](https://bigquant.com/data/ho

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142-社保重仓基本面选股策略

策略介绍

  • 基于十大股东的持股信息实现一个较为复杂的选股策略模版
  • 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

  1. 选股:选股逻辑——选择前十大流通股东中包含社保基金的股票
  2. 打分:按照社保基金股东持股权重进行打分
  3. 仓位:根据

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