在量化投资风靡全球的今天，股票行情数据API成为了不可或缺的工具。它们为投资者和量化交易者提供了高质量、实时的数据支持，像港股实时API、美股实时API、A股实时API,极大地提升了交易效率和策略开发的成功率。本文将从响应速度、数据覆盖范围、开发友好性、灵活性、性价比等维度，详细分析几款主流股票行情

帮忙实现一个回测功能，选择一个时间窗口，然后每天手动输入买卖的股票和价格和数量，等时间窗口结束，统计下收益率等指标

提取特征异常，按说每天每只股票只有一条记录，这里却可以提取出2~3条。不知道是Bug还是哪里没写好？

[https://bigquant.com/codesharev3/29b24236-a88a-4a30-b43a-9bcc4e6143b8](https://bigquant.com/code

回测时如何测试Slippage？

AS3.0中如何设置各类Slippage，例如原先的“VolumeShareSlippage”就找不到了。帮忙给个文档或示例！

我发现平台只发布了股票日线行情数据 cn_stock_bar1d

我理解 这个数据引用时跟跟在通达信常用的“不复权”“前复权”是不一致的

请问怎么解决

我是小白

第一次发帖

请老师指教

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回测板块从34升级到35就报错，都不是我编辑的代码，是系统内部的，找错都不好找

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• AttributeError: type object 'HistoryDataSource' has no attribute 'read_basic_info'

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能解释一下这个复杂的策略吗？

这是复杂的策略例子，左边不是已经有数据输出了吗？右边的特征提取在做什么？

这是策略地址 自定义买入卖出逻辑

![](/wiki/api/attachments.re

在选股策略中，不是ai策略

原策略地址 多因子选股策略-股票日频_new

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=fd538bf2-4085-47a9-ac20-a70

102

# 在有序数组中找到出现最多的元素
def func() :
  num = arr[0]
  cnt = arr1
  maxNum = arr[0]
  maxCnt = 1
  
  for i in arr[1:]:
    if i == num :
      cn

策略介绍

本策略通过选择多维度的因子，使用AI算法来预测股票的未来表现并进行排序。这里使用算法StockRanker，BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法，专门用于量化选股排序学习，通过在多个因子/特征的数据上训练，旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。

委托量加权委托价实时因子

因子定义

委托量加权委托价实时因子是一个衡量市场委托深度和价格趋势的指标。它通过计算委托量与价格的加权平均值来反映市场的真实供需关系。该因子的计算公式为：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c14be6a8-aaa

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

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概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 |

请老师帮助修改一段代码，多谢！

想计算一下某只基金的年化标准差，从豆包查询的代码？

请老师给修改一下可以在 BigQuant 开放环境下运行。谢谢

             import numpy as np 

             import panda

现在实盘中用到1分钟数据，问一下推出时间

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https://bigquant.com/codesharev3/b65e3093-748e-4600-b89f-49ee573c3f2f

\

数据问题哪个老师给解答下，谢谢。

import dai

sql = """

select

date,instrument,name,

close/m_lag(close,1)-1 as return0,

from cn_fund_bar1d

where (date>='2024

https://bigquant.com/codesharev3/8a49bcb4-c899-4fce-b68d-a273f46d03d0

![]

回测成功，但是提交模拟却没信号产生

当我使用 m_sum(turn,250) AS score作为因子时，回测是成功的，然而提交模拟后却没有信号产生，而这在12月份之前是正常的，也就是说12月份之前模拟信号会产生，但之后就没有信号了。于是我换了另一个float_market_cap AS

引言

在量化交易与数据科学领域，特征工程是一个至关重要的步骤，直接影响到模型的预测能力与效果。OpenFE 是一个开源的特征工程框架，旨在帮助研究人员和工程师快速生成高质量的特征。然而，原始版本的 OpenFE 算子虽然功能强大，但在某些应用场景下仍存在一定的局限性。为了更好地满足我们在量化研

老版本中可以通过where(true,condition1,condition2)来做条件判断，AS3中有替代方法吗？

怎么获取历史数据？

import dai

from bigmodule import M

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#获取数据

start_date="2012-02-01"

end_date="2017-07-18"

instruments=["000069.sza","00233

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线，年化12.4%，最大回撤18个点，交易不是特别频繁，但总体是一个正收益系统的策略

这就是一个配对