yzc交作业
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由bq8buwub创建,最终由bq8buwub更新于
原始SQL调整:
context.sql = f"""
select
date,
instrument,
pct_rank_by(date,total_market_cap)
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在量化投资中,组合优化的鲁棒性直接影响策略的实战表现。近期我们对基于 Wasserstein 距离的分布式鲁棒优化(DRO)策略进行了迭代,看似细微的调整背后,其实藏着对组合稳定性和资产适配性的深度考量。下面就来详细说说第二个版本(代码 2)到底改了什么、为什么改以及如何实现的。
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由bq9dhg5r创建,最终由yangduoduo05更新于
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由bqcj06gr创建,最终由yangduoduo05更新于
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新增了ROE指标
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1.对原策略拉长回测周期校验效果,发行在24年之前该策略收益为负,经测试后发现24年后的高收益主要来源于北交所的增长。当小市值策略包括北交所时,由于北交所的票市值较小,会受北交所风格影响严重。所以修改策略去除北交所。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=
由bqz709ry创建,最终由yangduoduo05更新于
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加入了市净率的失败策略
[https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee9a7a](https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee
由bq4t7jcm创建,最终由yangduoduo05更新于
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