梅玺交作业

原始SQL调整:

context.sql = f"""
            select
            date,
            instrument,
            pct_rank_by(date,total_market_cap)

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大类ETF-DRO组合优化-不确定集、扰动逻辑优化

一、引言

在量化投资中,组合优化的鲁棒性直接影响策略的实战表现。近期我们对基于 Wasserstein 距离的分布式鲁棒优化(DRO)策略进行了迭代,看似细微的调整背后,其实藏着对组合稳定性和资产适配性的深度考量。下面就来详细说说第二个版本(代码 2)到底改了什么、为什么改以及如何实现的。

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bqbppxmo_作业提交

新增了ROE指标

[https://bigquant.com/codesharev3/769c6e87-7d37-4a49-ac1e-6caae3ef2b30](https://bigquant.com/codesharev3/769c6e87-7d37-4a49-ac1e-6caae3ef2b3

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张伟_作业

1.对原策略拉长回测周期校验效果,发行在24年之前该策略收益为负,经测试后发现24年后的高收益主要来源于北交所的增长。当小市值策略包括北交所时,由于北交所的票市值较小,会受北交所风格影响严重。所以修改策略去除北交所。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=

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bq4t7jcm_作业

加入了市净率的失败策略

[https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee9a7a](https://bigquant.com/codesharev3/95cfd79a-d513-4a12-aa68-1f90d3ee

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