影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理

举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，主要用于策略在历史数据中回测撮合。BigTrader采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

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{{pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/52b0ae31-7e97-4e07-87e3-556fc77aec43](https://bigquant.com/codesharev3/52b0ae31-7e97-4e07-87e3-556fc77a

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在金融科技蓬勃发展的当下，实时股票数据对于投资者、量化交易团队以及金融科技企业而言，犹如基石一般关键。尤其是英国股票市场，其蕴含着丰富的投资机会，吸引着全球目光。获取准确且实时的英国股票数据，离不开高效的 API 支持。那么，在众多免费英国股票实时 API 获取方式中，哪一种更具优势呢？接下来，我们

一.策略原理

本策略主要面向A股市场,结合了价值投资,动量效应和风险控制三类因子,通过合理配置多因子进行优选股票池，最终实现中长期稳健超额收益。具体逻辑与每个核心指标/因子的原理、有效性分析如下：

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(1)动量效应

动量现象已被国内外大量实证研究证明有效：历史上涨较多的股票短中期仍

策略介绍

该策略是一个典型的事件驱动策略

事件驱动策略的典型特征是，交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续，而是断断续续的

当满足条件后出现交易信号则交易，否则就空仓，从回测曲线也可以看出，这样的策略有很多的空仓期

策略流程

1. 股票过滤：剔除ST、退市、非主板、上

1. 可以增加未匹配的金额吗（9点25分的tick）？2. 这个数据需要早盘更新，不能是下午17点

%%sql
select
    date,
    instrument,
    open_auction_order_volume	as	竞价总委托量,

你好，我修改了这个策略的代码，想只保留主板的数据，但是运行回测数据没有变化，是什么原因呢？

策略：

[https://bigquant.com/codesharev3/fc26699e-a006-4e90-8609-8ebcbee38ff6](https://bigquant.com/codes

介绍

• 构建和管理自己的数据与因子
• 分享到策略社区并保护核心逻辑
• 支持数据付费订阅
• 支持他人克隆策略，每日获取信号

技术方案

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=be72745b-dff3-4d11-918a-0dec5f5

操作符

一 策略核心原理

1.1 价值投资核心理念

本策略深度植根于价值投资的经典理论体系，融合了本杰明・格雷厄姆的 "安全边际" 理念与现代多因子模型的量化方法：

• 市场非完全有效假说：认为市场价格会系统性偏离企业内在价值，这种偏离为理性投资者提供了获利机会
• **基本面决定论

数据还是不够多，我需要更多的数据。行业日线数据(cn_stock_industry_bar1d)这个是三级行业的，正好缺一个二级行业的日频数据。虽然能自己合成，但是不想自己合成哈哈

1、bigtrader有没有版本的区别，我平时用bigtrader.run是否就可以，不用标识版本？

2、我多次实验了一下，包括可视化版本和直接代码的版本，我没看懂基准收益率的计算方式，比如中证500，为啥24年12月1号开始回测，2号开始买入持仓，到3号收益率是-0.19%，我选用的都是开盘价买