因子回测调仓设置周一买入,持仓10天
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我需要一个因子回测的完整代码,跟普通回测代码在调仓规则上不同!具体规则如下:
1、调用因子数据表为hf_alpha_fzzq;
2、调用的因子是alpha_91027;
3、因子需要处理成排名,且默认因子值越小的股票,收益越大,可被筛选;
4、调仓规则是每周一调仓,持仓周期10天!注意:
(1)买入股票是周一开盘,如果如果周一休假,则顺延至下一个交易日买入;
(2)持仓10天后次日开盘卖出,卖出当天如果不是周一,只能等下一个周一才能买入;
5、日期是2024-01-01到2026-06-30;
6、持股数量10只;
7、选股股票池不包括北交所,指数只保留中证1000,不包括ST;