模型本地化训练指南

由hxgre创建，最终由hxgre更新于2026-06-30 10:50 被浏览 5 用户

背景

端到端（End-to-End, E2E）模型直接以分钟级行情和盘口快照为输入，自行学习特征表达与预测目标，相比传统因子方式对算力的要求高出很多。鉴于 BigQuant 云端 GPU 资源有限，端到端模型在云端完整训练成本高、排队久，主办方决定开放一条本地化训练通道：把端到端模型所需的训练集数据通过 BigQuant 特有的 SDK 下载到本地，在本地完成模型训练，再把训练好的模型与训练代码一并提交到云端进行预测评测。

采用这一方案需要特别注意以下四点：

1. 数据做了压缩存储。由于分钟数据量较大，本地数据表把绝大多数价格/金额字段 ×100 后转换为整数类型存储（单位由"元"变为"分"），instrument（字符串股票代码）被映射为整数 instrument_id，盘口数据从原始 5 档裁剪为 3 档。读取本地数据时务必按约定还原。
2. SDK 下载有 quota 限制。BigQuant SDK 下载数据存在配额上限，建议一次性把数据下载并保存到本地（如 parquet / bdb），后续所有处理都基于本地文件，不要每次都通过 SDK 重新拉取。
3. 训练代码必须随模型一起提交。本地训练出的模型，需要把训练代码一并提交，便于复现与审核。
4. 本地与云端数据格式不一致，需在特征构建时对齐。代码提交到云端后，预测阶段使用的是云端未经压缩处理的原始数据。这意味着本地训练时的特征构建逻辑（针对"分"为单位的 int 数据、3 档盘口、instrument_id）与云端预测时（针对"元"为单位的 float 数据、5 档盘口、字符串 instrument）面对的输入并不相同。务必在特征构建层做好两边的一致性处理，否则会出现"本地训练分数高、云端预测对不上"的问题。

BigQuant SDK 官方文档：https://bigquant.com/wiki/doc/vac4qwmQr4

BigQuant SDK 使用说明

1. 安装

SDK 要求 Python 3.11。仅下载数据可使用精简安装：

# 精简安装（仅数据相关功能）
pip install bigquant -i https://pypi.bigquant.com/simple/

# 完整安装（含建模等全部功能）
pip install 'bigquant[all]' -i https://pypi.bigquant.com/simple/

# 验证安装
bq --version

2. 认证

在本地用 BigQuant 账号的 AK/SK 进行认证（AK/SK 可在 BigQuant 个人中心获取）：

bq auth --apikey <AK.SK>
# 或交互式配置
bq auth configure

使用 AK/SK 认证可启用 Arrow Flight 高速传输通道，下载大表更快；Token 认证不支持该通道。

3. 核心数据接口（dai 模块）

4. 查询并下载数据

务必通过 filters 传入日期区间，避免全表扫描（官方文档明确指出此举可大幅提升查询性能）。如确需全表扫描，再显式传 full_db_scan=True。

from bigquant import dai

sql = """
SELECT date, instrument_id, open, high, low, close, volume, amount
FROM bigalpha_2026_e2e_bar5m
"""
result = dai.query(
    sql,
    filters={"date": ["2024-01-01", "2024-12-31"]},
)

df = result.df()        # -> pandas DataFrame
# 其他输出格式：
# result.arrow()        # -> pyarrow.Table
# result.pl()           # -> polars DataFrame
# result.fetchall()     # -> list[dict]

数据量大时用流式读取，避免一次性占满内存：

reader = result.fetch_arrow_reader(batch_size=10000)
for batch in reader:
    process(batch)

5. 落地到本地（规避 quota）⚠️

下载存在配额限制，强烈建议下载一次后落盘，后续处理只读本地文件：

import os
from bigquant import dai

LOCAL_DIR = "./local_data"
os.makedirs(LOCAL_DIR, exist_ok=True)

def download_once(table: str, start: str, end: str) -> str:
    """按表名下载一次并保存为 parquet；已存在则直接复用，不再调用 SDK。"""
    path = os.path.join(LOCAL_DIR, f"{table}_{start}_{end}.parquet")
    if os.path.exists(path):
        print(f"复用本地文件: {path}")
        return path

    df = dai.query(
        f"SELECT * FROM {table}",
        filters={"date": [start, end]},
    ).df()
    df.to_parquet(path, index=False)
    print(f"已下载并保存: {path}, 行数: {len(df)}")
    return path

# 训练 / 调试阶段统一从本地读取
import pandas as pd
path = download_once("bigalpha_2026_e2e_bar5m", "2024-01-01", "2024-12-31")
df = pd.read_parquet(path)

数据表对比说明（云端 vs 本地）

表清单对应关系

端到端模型的本地表与云端表一一对应，仅频率不同：

关键差异

为什么这样压缩

• 价格/金额 ×100 转 int：整数的 delta 压缩远优于 float，且无浮点误差；amount 用 int64 是为了避免 float32 累计到亿元量级后精度退化（float32 仅约 7 位有效数字）。
• instrument 映射为 int16：字符串列存储与比较成本高，整数 ID 更省空间、更快。
• 盘口裁剪到 3 档：在体积与信息量之间取平衡。

数据一致性处理建议

把"原始字段 → 模型输入特征"的逻辑收敛到同一个特征构建函数，并在函数入口先把两边的数据归一到同一表示，再做后续特征：

import numpy as np
import pandas as pd

def to_canonical(df: pd.DataFrame, *, is_local: bool, id_to_code: dict | None = None) -> pd.DataFrame:
    """把本地表 / 云端表统一成同一份 canonical 表示，供特征构建复用。"""
    df = df.copy()
    price_cols = [
        "open", "high", "low", "close", "amount",
        "ask_price1", "ask_price2", "ask_price3",
        "bid_price1", "bid_price2", "bid_price3",
    ]
    if is_local:
        # 1) -1 视为 OHLC 缺失
        for c in ["open", "high", "low", "close"]:
            df.loc[df[c] == -1, c] = np.nan
        # 2) "分" -> "元"
        for c in price_cols:
            if c in df.columns:
                df[c] = df[c].astype("float64") / 100.0
        # 3) instrument_id -> instrument 字符串
        if id_to_code is not None:
            df["instrument"] = df["instrument_id"].map(id_to_code)
    else:
        # 云端为原始数据：只取前 3 档盘口，丢弃 4/5 档，使两边列对齐
        drop_cols = [c for c in df.columns
                     if any(c.startswith(p) and c[-1] in "45"
                            for p in ("ask_price", "bid_price",
                                      "ask_volume", "bid_volume",
                                      "ask_num_orders", "bid_num_orders"))]
        df = df.drop(columns=drop_cols, errors="ignore")
    return df

\
def build_features(df_canonical: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """两边都先转成 canonical，再走同一套特征逻辑，避免训练/预测口径不一致。"""
    ...

模版 demo

待补充。

后续将提供本地训练 → 模型保存 → 云端 main() 加载模型并预测的完整可运行示例， 涵盖：数据下载落盘、特征构建（本地/云端对齐）、模型训练与保存、提交目录结构（模型权重 + 训练代码）等。

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