137-配对交易策略(Pairs Trading)
绩效截图
我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
我们先来看一个策略回测曲线,年化12.4%,最大回撤18个点,交易不是特别频繁,但总体是一个正收益系统的策略
这就是一个配对
由bqy53ve0创建,最终由bqy53ve0更新于
本策略名称叫空中花园策略,是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料,感兴趣的可以搜索下。
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隔夜跳
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
BigQuant 平台已经提供了股票、期货、可转债、基金等各类资产的1分钟数据,比如股票的分钟数据见如下链接:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_bar1m。那么,基于1分钟数据,如果需要更长周期的分钟数据,怎么办呢?本着“受人鱼不如授人
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
查询经营现金流量净额增长率报错。代码如下:
alpha_test = {
"alpha_class":"财务因子",
"alpha_name":"F116",
"alpha_name_chinese":"经营现金流量净额增长率",
"alpha_sql
由bq4n08z8创建,最终由xuxiaoyin更新于
import jqdata
def initialize(context):
# 定义均线周期
context.ma5_period = 5
context.ma10_period = 10
context.ma3_period = 3
def handle_data(c
由bq8l1xxq创建,最终由bq8l1xxq更新于
在之前的版本里,很多用户喜欢开发每日换仓、仓位集中度高的AI StockRanker策略,无需编写sql代码,因此本教程给出这样的一个策略实现,方便用户在此基础上根据自己需求调整策略。
本策略年化收益74%,夏普比率2.5,最大回撤不到-8.5%,整体绩效不错
由qxiao创建,最终由bqh1frlg更新于
由csowen创建,最终由yzhzheng2更新于
从策略天梯上选择的策略,实盘信号和bigquant网站每天发送的调仓信号完全不一致。看“实盘常见问题”的说明,解释是因为两者的资金不一样,所以会选出不同的股票。大家有没有遇到这个问题?是不是必须把实盘资金加到和订阅的策略资金一样?
由bq0wo4bc创建,最终由yzhzheng2更新于
交易是每天的排名第一,日频,怎么看回测和模拟交易的预测结果是是否一样
由bq30zy4n创建,最终由small_q更新于
-- 统计30天内主力流入占比大于12%的天数
-- 总资产报酬率roa要大于5
-- 5天的收益率/20天的收益率
-- 最近5日的成交额排名
-- 平均10天的换手率
-- 统计30天内主力流入占比大于
由bqynh4yx创建,最终由small_q更新于
bigqunat强大的人工智能分析平台,提供了多元化的数据,方便的数据回测等,今天介绍bigqunat获取市场涨跌停统计数据,并入库,提交定时任务。
模块 中无法修改任何一个字,即使是注释也不行,只要修改就报错,复制到其他策略编辑里也不行,是什么原因?
 got an unexpected keyword argument 'tooltip_opts'
。完整
由bqkul07v创建,最终由small_q更新于