AiStudio 2.0.0的
我收到了一个弹窗消息,告知AiStudio 2.0.0的
DataSource
服务将在2025年2月8日停止。因此,我需要将数据接口更改为
DAI
,或者将策略迁移到AiStudio 3.0.0。
谁能帮忙
由bq8tfvvl创建,最终由bq8tfvvl更新于
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服务将在2025年2月8日停止。因此,我需要将数据接口更改为
DAI
,或者将策略迁移到AiStudio 3.0.0。
谁能帮忙
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本篇主要讲述如何获取BigQuant平台模拟交易信号,并将信号通过本地原生Python API (xtquant)将每日交易信号提交到国金QMT终端,进行实盘交易。
(还没有国金账号? 开户链接)
由qxiao创建,最终由small_q更新于
国金证券股份有限公司,1990年12月成立,335亿元市值,超5000人公司员工人数,8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市,经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)
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![](/wiki/api/attachments.redirect?id=3fbbec8c-d6bb-4ddc-bffb-d7c5548a2
由william_gan创建,最终由small_q更新于
请问实盘的时候是否需要把handle_tick(context, data)放在while循环中
提交模拟交易时,程序运行一下就结束了。是否应该写一个while(1),然后把handle_tick函数放在while(1)中?请问有实盘的策略代码示例吗?
由wp61413创建,最终由small_q更新于
InvalidInputException: 没有访问cn_stock_level2_snapshot的权限,请[开通BigQuant Pro的"社区因子"服务>>](
由wp61413创建,最终由small_q更新于
万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。
由small_q创建,最终由small_q更新于
在上一个教程中,我们讲解了如何开发一个AI StockRanker耍单票策略,今天我们在这个策略上做一个细节的调整:一字涨停取消卖出。本文的目的是做成一个教程示例,让大家了解如何在回测引擎里通过日期索引得到当天的因子值。
因为持仓里的票如果是一字涨停,那么继续拿住也说得
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
引入包的时候报错了,请问是什么原因?
由wp61413创建,最终由small_q更新于
请问pythonapi的文档在哪里?想查询bigquant有哪些函数
由wp61413创建,最终由small_q更新于
由peng1960hong创建,最终由small_q更新于
m3和m6都有数据,为何训练不了?no label column found for training
[https://bigquant.com/codesharev3/7c626af6-ee2e-4ccb-83a9-7ef0a501c36a](https://bigquant.com/
由bqhtlwos创建,最终由small_q更新于
ta_kama(close, 5)取这个因子也出错
[https://bigquant.com/codesharev3/a83227fc-c945-460e-bffe-92cd27d04e0c](https://bigquant.com/codesharev3/a83227fc-c945-
由zhrh2022创建,最终由small_q更新于
转债凸性的理论逻辑虽然和衍生品 greek 中的 gamma 类似,但实际操作 思路上更类似于债券的凸性。这主要是因为转债在目前的 A 股市场中的主 流投资策略是持有买入,而非 delta 对冲套利。
基于此,凸性对转债来说是“好属性”:当正股上行,凸性会放大转债 delta 收益
由bqopniu创建,最终由bqopniu更新于
市场情绪追踪:上涨家数占比指标最近一个月高位震荡,上涨家数占比达 70%以上,市场情绪较高。从动量情绪指标走势来看,近一月快线、慢线均向上,快线处于慢线上方,预计在未来一段时间内将维持看多观点。从均线情绪指标来看,短期内沪深 300 指数处于情绪景气区间。\n基金分离度跟踪:截至 20
由bqopniu创建,最终由bqopniu更新于
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
主要功能: 量化策略编写、回测分析、仿真模拟
由qxiao创建,最终由small_q更新于
提个建议,模块版本更新能不能在知识库里说明一下更新内容,比如回测模块v34升级到v35,做了哪些改动,开个文档说明一下,这样有问题或者bug可以直接在下面评论留言
由xie10创建,最终由xie10更新于
策略代码运行时正常,但是提交模拟交易后就报下面的错
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=25
由whisky创建,最终由whisky更新于
为了进一步加深对M.tune的使用理解,这里我给大家写一篇M.tune的实际应用。我们可以使用它来调参,当然也可以用它来做滚动训练,值得注意的是,M.tune只能调节模块的参数:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9edd75fa-
由bq7zuymm创建,最终由small_q更新于
原标题:Hierarchical Multi-Scale Gaussian Transformer for Stock Movement Prediction
时间:2020年
作者:
由于金融市场的不确定性,预测股票等金融证券的价格走势是一项重要而具有挑战性的任务。本文
由qxiao创建,最终由small_q更新于
研究风格择时能力的意义在经历了2016年底的风格转换之后,投资者越来越关注基金选择风格的能力。本文就股票仓位较高的两种基金——普通股票型和混合偏股型,讨论哪些基金和基金经理有选择风格的能力,以及这种能力是否有持续性。
通过比较业绩排名的方法研究基金经理风格选择能力以市值为例,对股票市
由small_q创建,最终由small_q更新于
本文目的在于给出自定义损失函数示例代码, 便于读者魔改. 基于BigQuant平台, 探索了使用不同损失函数对DeepAlpha-DNN模型优化的效果. 本文的基准模型为MSE优化的DeepAlpha-DNN模型, 进一步使用MAE、Pseudo-Huber以及负IC损失函数和有序回归损失函数. 最
由qxiao创建,最终由small_q更新于
本文章翻译自MSCI研报《MSCI INTEGRATED FACTOR CROWDING MODEL》下附PDF英文原文
作者:George Bonne, Leon Roisenberg, Roman Kouzmenko, Peter Zangari
时间:2018年6月
由qxiao创建,最终由small_q更新于
本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看以下最新内容,作为参考资料学习。
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
众所周知,Barra因子分析是目前行业内外最常用的因子分析体
由anthony_wan创建,最终由small_q更新于
DeepAlpha系列报告旨在从基础量价数据中,借鉴深度学习模型,应用于量化投资领域。学习模型包括:全连接深度网络(DNN)、卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)、对抗生成网络(GAN)、ResNet、TabNet,同时报告将引入自然语义识别NLP领域近年热门算法如B
由hxgre创建,最终由small_q更新于