rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()

KeyError                                  Traceback (most recent call last)
Cell 

请老师帮忙看看问题所在

[https://bigquant.com/codesharev3/e05037b1-b7de-4a74-b7d8-2f2e280d0931](https://bigquant.com/codesharev3/e05037b1-b7de-4a74-b7d8-2f2e280d

需求是，统计突破一个价格后，跌幅没有超过10%的股票

目前的问题就是 先要有突破动作，然后跌幅没有超过10%，这个先突破的动作要怎么去描述。

/wiki/static/upload/17/17f73150-ea0e-44a9-b517-961498edbac2.pdf

\

我记得以前下午五点就能更新当日数据，如此高效的操作再也做不到了吗！？

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠）==，并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证

/wiki/static/upload/06/060cff9a-e372-4e95-be66-377038b4285c.pdf

\

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

[立即开户](https://kh.vanho.

开通账户

老师，有没有可以学习的小市值策略。

我使用talib指标选股策略，每次计算结果都不同，请老师帮忙看看问题所在。

[https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc29-ed46-41f6-8ab9-7983d6a78d4e](https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc

stockranker怎样将中间步骤，选出来的股票清单打印到excel中，包括股票及每只股票的分数

[https://bigquant.com/codesharev3/ac9d277d-dc56-4a4a-b96a-5ed014b91d24](https://bigquant.com/codesh

突破历史新高

请问老师这个代码要如何实现

hello，最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题，full_db_scan=True 无法读取到数据，alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的

import dai

sql = '''SELECT date, instrum

目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

• 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
• 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

• 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

导语

如果当天涨停了，尾盘不想卖出，可以取消前日产生的卖单。具体方法是在回测模块的盘前处理函数中加入当天涨停的判断，如果是涨停就取消订单

具体步骤

第一步： 我们通过增加一个输入特征和数据抽取模块获取每日股票的收盘涨跌停状态price_limit_status和名称字段name，然

positon 不在表中

麻烦各位老师指教

[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd

又出现一个single positional indexer is out-of-bounds

请帮忙处理：

[https://bigquant.com/codesharev3/d5e911e4-51e9-4684-a6f5-25cb97efc1dc](https://bigquant.

因子合成时，总是出现single positional indexer is out-of-bounds

通过多因子合成模版，是可以实现的。但是用到可视化模版的时候，总是出现类似的问题。

但是涉及到回测内核，无法测试，请帮忙处理。

[https://bigquant.com/codes

没明白咋回事儿啊 前几天还好的😂 以下是错误和策略

日志 13 条 ▼
[2024-10-26 20:01:30] INFO: input_features_dai.v30 开始运行 ..[2024-10-26 20:01:30] INFO: expr mode[20

克隆 StockRanker多因子期货策略_1_9.ipynb策略，将商品期货标的改为股指期货，反馈报错

反馈链接为 [ https://bigquant.com/codesharev3/5387dee2-b1f1-4058-98f3-5cb0db2b54bd ](https:/

代码报错-Conversion Error: Could not convert string 'Infinity' to INT64

您之前说了是数据里面有inf值，进行处理，替换成0或者nan再进行因子分析，具体怎样修改哪一行代码，我已经剔除了inf，还是不行，能给出具体的操作吗？

请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作

在老版本中，使用stockrank模型时，有两个“输入特征列表”的框，其中一个是训练用（中间上方那个框），另一个是跑测时候用（右边框，不会参与训练），但可以把特征因子传递到后面的代码中调用，然后在r

数据标注的问题

我的这代策略专门来生成训练用的数据，最后输出数据ID，给另一个训练文件来训练，发现标注的数据不准确，请帮忙解答

[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://

关于数据获取的问题

我想查看前两段牛市启动点，各个行业的成交量变化，也就是2005.5--2005.11和2014.1--2014.6月这段时间， 但是行业归类归纳无法实现。请问老师应该如何实现。