【代码报错】ErrorReturnCode_131
模板策略改了个参数就报错。
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模板策略改了个参数就报错。
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AIStudio2.0的代码策略帮我改成AIStudio3.0的策略呗,并支持每日模拟交易运行
初步定为应该是回测引擎的问题,是不是平台做了什么修改,导致如下链接的回测引擎可以正常进行回测,提交模拟后可运行成功但是没有交易信号,请老师帮忙看看,或者提供一个新的纯代码的能在AI2.0中回测的
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- 适用市场:股票、期货
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KeyError: "DataFrame does not contain 'open' column"Output is truncated. View as a open in a text editor. Adjust cell output settings...
[https://big
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本文档介绍如何把平台1.0版本的模拟信号变成3.0版本的模拟信号,并最终接入到3.0的实盘终端。
1、在3.0构建一个新策略。
附件提供了一个模板策略,可以再此基础上修改。
策略主要由3个模块组成:代码列表、python函数和Bigtrader回测模块
![](
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:在此之前,我们加工过委买委卖增额、增量系列因子,该系列因子只是基于一档委买委卖量和金额做的因子,所以我
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连续两个模块都有open\high\low\close字段报错问题
[https://bigquant.com/codesharev3/135bce3b-1a14-4a32-a909-e88d2de2b7d6](https://bigquant.com/codesharev3/135
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用SQL进行特征输入编写后,报错:请在查询表 cn_stock_status 时使用 filters 参数指定分区范围(一般为 date 或 instrument )
[https://bigquant.com/codesharev3/184299a5-7fa5-47c5-8d3d-9e3
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etf轮动策略无法运行,KeyError: 'data'
[https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76fa-47a7-bfc3-c43b25177fa0](https://bigquant.com/codesharev3/42b4a1c6-76
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救我,我写的这个可转债策略胜率太低了,呜呜呜
我的策略是:V起来后,V的左肩膀突破了 V的右肩膀时买入(右肩距离V的低点需要>=3.5个点),止盈止损都是0.7个点,最后出来的结果很差,呜呜呜
![](/wiki/api/attachments.redirect?
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从自己的数据表拿数据时报错InvalidInputException
代码
import dai
dai.query('select * from lxl_hf_ff_1').df()
报错
InvalidInputException:
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为什么回测好好可以用。提交模拟就不行
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如下图,日志中能看到8-29日有下单买入,但是持仓跟详情中都无法看到8-29的股票,请问这是什么问题?
[https://
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因子中有需要用到240天数据的,在数据抽取中已经选了”历史数据向前取的天数“为250,回测时间在240101-241009,但是在回测中前面一段的数据仍然看不到
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=aa2cb4eb-f95a-4480-9135-77f4d
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不对呀,我的表都加了前缀了,为什么会报这个错误呢?
[https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-4b69-b580-72f2b7f82d56](https://bigquant.com/codesharev3/24c85c8a-3428-
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MA20均线报内存不够
一个简单得MA20均线的策略,但是回测跑起来总是说内存不够,按理说不应该,请老师帮我看一下是不是我代码出问题了
板块轮动那是瞎逼写的请忽略
[https://bigquant.com/codesharev3/3f993eb0-df6b-45b6-886e
由bqp8687s创建,最终由small_q更新于
Big Quant 中文档的 Git 我可以 Clone 到本地吗
由bqq6r4s1创建,最终由small_q更新于
若想 过滤掉 超过百分比95% & 低于百分比5% 的数据,只保留中间90%的数据, 以下代码可实现吗?
新版没报错,但代码运行不出来,是资源不够吗?
Python 代码入口函数,input_1/2/3 对应三个输入端,data_1/2/3 对应三个输出端
de
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可以 debug 吗? how?
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设置断点触发报错
你们好像是用了 nuitka 把 python 转成 c++
但这导致我在你们代码中,设置一个断点。然后调试单元格会报错。
下面是一个你们的均线的模版策略,
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=6a162d3c-
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中性化问题
为什么同一个股票池,运行中性化函数,每次运行结果都不一样?我有下面的需求:今天有20个股票,我选了因子最大的5个买,明天又增加了20个股票,再次计算取因子最大的五个,昨天买的不在这五个里的卖了,然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大,如果大的话那我就要
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帮忙写个股票日内冲高回落和止损的示例
我很想尝试新推出的分钟级别的回测,但是怎么写都报错,希望能给我一个策略例子,当持仓股票盘中冲高5%回落1个点卖出以及亏损3%卖出就行,我就想看看这个分钟回测是怎么运作的,日级别出信号,回测时候如何安装约定的分钟条件进行细化买卖的,非常感谢,写了好久也写
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row子句结果有问题
import dai
dai.query(""" select instrument,date,daily_return,close,
cumsum(close) over(partition by instrument o
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这一章我们来构造一系列的增额因子:委买增额(买一变化金额)、委卖增额(卖一变化金额)、委买增量(买一变化量)、委卖增量(卖一变化量)。
1.如果相邻快照卖一价相同,当前快照卖一价 * (当前快照卖一价数量 - 上
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