【其他】关于代码策略的几个问题

1、bigtrade的模式和聚宽很大的一个区别就是,策略要用的数据你们是先全部提取好了作为直接输入到回测引擎,这样就可以减少回测引擎每回测一天跑一天数据的麻烦,且再次回测也会有缓存,加快回测效率。我想问的是,我在取数据的时候是取整个回测时间段的,模拟的时候取数是当前的,这两个取数代码的写法肯定不同,

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【平台使用】BigTrader机制问题

问题1:我在big Trader里面加print,我没有使用缓存,第一次可以打印,后续重新运行无法打印,必须刷新网页重启环境才能print,请问如何解决?\n\n问题2:关于big Trader机制的问题,我打印了几个变量,当天日期,预测结果,实际买入和实际卖出的股票,但是和我理解的机制差别很大,我

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【其他】因子分析疑问

1、如果我的因子在sql之外还需要用Python做一些处理,请问提交因子的时候factor_sql 该怎么写?

2、因子分析中是否每个股票每个交易日都要有因子值,我是否可以每个股票只有月末有一个因子,其他时间都是空的。

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【平台使用】输入特征模块连接Python模块运行报错

m1模块是sql写的,输出是dataSource 类型么?那我在python模块中进行read_bdb为啥报错说input_1不是Datasource类型

但我看了m1.data又显示是datasouce类型,麻烦解答下,谢谢




![](/wiki/api/attachments.r

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【平台使用】新版与旧版基准收益率差异为何?

新版基准收益率计算是不是有点误差呢?

反馈个问题,任选一个时间区间,新老版本基准收益率的计算都不太一样,我想知道为什么?

比如我选择2021年1月1号到2024年8月16日,新版基准收益率是-36.49%,老版本基准收益率是-35.8%,不清楚为啥

![](/wiki/api/att

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【代码报错】Error: Catalog Error: Table with name cn_stockall does not exist!

create 表后无法读取

单元格执行如下代码后,cn_stockall是可以跑出结果的,但如果换一个单元格运行select * from cn_stockall 就会报该表不存在。难道我create的表只有在同一个单元格内生效么?如果这样,那我要把用到这个表的所有代码都写在同一个单元格

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【其他】如何进行多品种期货的量化回测?

多品种期货可以做量化回测吗?

不是针对单一品种期货, 而是多品种回测时,

因为期货有不同的合约时间, 合约到期前能否自动切换到下一个活跃合约 ( 滚动合约或连续合约 )。

大多数合约期在12个月左右, 如果回测时间超过2年, 怎么回测

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【平台使用】因子分析中如何加入缓存?

由于构造的因子比较复杂,计算时间较久,如果断网或者关机了,怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始?看到可以加入缓存,但不清楚在什么位置加入什么代码?

求支持

[https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-28948

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【平台使用】从持仓中提取last_sale_date失败


我理解可以通过context.get_position(instrument).last_sale_date提取持仓中每只股票的开仓时间,之前也确实能提取,但是周六开始,就提不出来了,只能提取当天开仓的股票。请老师看看,是不是系统有问题。

[https://bigquant.com/codes

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