注：为保证实盘和模拟交易曲线一致，实盘是集合竞价下单，因此本代码也是集合竞价下单。

文末提供的脚本只支持单一策略的自动化实盘，如果要运行多个实盘策略，请将脚本复制几份，下单时间略微错开。

功能描述

本功能实现了从云端（bigquant.com）策略信号生成到终端自动获取并下单的完

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import dai
dffq = dai.query("""
    SELECT 
    date,instrument,
    m_ta_kdj_j(high, low, close, fastk_period:=9, slowk_period:=3, slow

1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）.。

买入条件（同时满足）

①5日均线上穿20日均线

②RSI(14) < 70

③当前价格 > 60日均线

卖出条件（任一触发）

①5日均线下穿20日均线

②跌破买入后

1、请用自己的话解释什么是量化投资

用数据和算法代替人来买理财产品。

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

优势：纪律性强、因子考虑全面

劣势：门槛高、模型可能失效

1、请用自己的话解释什么是量化投资

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

• BigQuant 比赛
  • CFA协会杯 2026年因子挖掘大赛

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• BigQuant 比赛
  • 高顿CFA 2026年高频因子大赛

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各位Quant和在一线奋战的投顾朋友们好，我是某高校金融系的讲师。在带领团队做因子挖掘和策略回测时，我最深切的体会是：Garbage in, garbage out。

数据断层：阻碍策略落地的最大痛点 很多投顾在尝试向量化转型时，经常卡在第一步。想要验证一个简单的动量策略，却发现自己手头的