高频交易经常被提起，却始终蒙着一层神秘面纱，仿佛那只是金字塔尖那一小撮人的玩物。今天我们就从期货高频数据下手，去揭开神秘面纱的一角，并尝试搭建神经网络模型对高频数据进行预测，抛砖引玉，希望能让对金融数据分析，量化交易，人工智能感兴趣的朋友有所收获。我们已经将本文的全部源数据+源代码+python环境

regr_slope可以计算两个变量之间线性回归的斜率，例如收盘价和开盘价的斜率regr_slope(close,open,10), 但是为了计算一段时间的趋势是上涨还是下跌，需要计算close与交易日之间的回归斜率，请问怎么实现？相当于需要一个数组（1，2，3，4，5，6，7，8，9，10）跟连续

BigQuant 可视化深度学习模型构建

模块

BigQuant将量化投资需要用到的数据、算法、交易等封装为模块，用户可以直接复用和调参，参考如下示例

# 模块: hello
def run(param1: I.bool ..):
    ...
    re

影响策略效果的因子有很多，每个人所选择的因子也各有不同，选取因子后，如何分析数据，找出有效选股逻辑模型就成为重点。该数据分析工作是策略逻辑编写中最耗时的部分，本文介绍，如何简化数据分析的工作：数据标准化处理

举例说明：

当天收益因子：5000支票，可能会有1000+个不同的值，如：1

克隆161alpha挖掘大杀器--并行模块tune的代码，运行后无法显示图形，报错如下，烦请修订。

[https://bigquant.com/codesharev3/3239cb80-e1a4-4a1a-9db6-6ad06fa87cff](https://bigquant.com/codesh

我的1.0的老策略现在模拟实盘已经不支持了，想移植到3.0，但好久没学习3.0的知识了，想自己移植很费劲，希望平台的老师能帮忙实现。

[https://bigquant.com/codeshare/b91f0463-9922-42ec-bdfb-293f9c5c1585](https://bigq

https://bigquant.com/codesharev3/f9d46b4f-6b5c-4a8f-a00e-c26a8648e9e5

想调整的参数

1.市场观察和机会发现

近年来，A 股市场呈现出显著的结构性分化特征。这种分化不仅体现在行业间的轮动差异，更体现在不同市值规模股票的表现背离上。

对于大盘蓝筹股：北向资金、保险资金等长期资金更倾向于配置流动性好、业绩稳定的大盘蓝筹股，导致中小市值股票群体资金关注度相对较低。在

https://bigquant.com/codesharev3/ebbaef0f-d860-4983-9305-823a6afefb14

完全按照老师

按照你提供的文档，克隆文档中的策略，反复运行都失败，到底是什么问题呢？？实际上之前也运行过贝叶斯寻优与M.tune 调优等程序代码，都出现过各种问题并失败，我当时的感觉是不是我的算力或资源不够，因此，这次这个问题一定要解决我才知道到底是哪个地方出了问题。\n请尽快解决！！！！\n

[https:/

0.什么是可转债

0.1 基本概念

可转债是上市公司发行的一种特殊债券，它赋予投资者在特定条件下将债券转换为公司股票的权利。投资者持有可转债，既可以享受债券的稳定利息收益，又能在公司股票价格上涨时，通过转股获得股票增值收益，具有 “下有保底，上不封顶” 的特点。

0.2 交易规

1.市场观察和机会发现

优质高股息策略以稳定收益和抗风险能力为核心，在量化交易中具备独特价值。其逻辑层面，在经济下行或波动时，高股息企业商业模式成熟、现金流稳定，能提供防御性；股息再投资可实现复利增长，放大收益；被低估的高股息股存在估值修复机会；同时满足养老金等长期资金的配置需求。市场

https://bigquant.com/codesharev3/a836e03a-da45-408e-979f-7c00a1758c9e

\

https://bigquant.com/codesharev3/ea4de6c6-1325-4531-9cbb-ef685c57d953

我之前也运行

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m7", name="initialize")
# 交易引擎：初始化函数, 只执行一次
def m7_initialize_bigquant_run(context)

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=944a28bd-009c-4470-8c1d-25ccedf30

https://bigquant.com/codesharev3/534ccc2e-0cd1-4bb5-9e32-1364235eac4e

以上选股策略

https://bigquant.com/codesharev3/e931fce3-8e41-459d-a139-f9fc2457b61c

按老师提供的

策略简介

以中证1000股指期货的近月和远月期货为标的，进行跨期套利操作。信号来源于中证1000现货指数的信号，即为如果价格上穿均线，呈现多头趋势，那做空近月合约，做多远月合约；如果价格下穿均线，呈现空头趋势，那做多近月合约，做空远月合约。

本文不是以均值回归作为策略思想，而是从市场预期的

导语

平台有大量算力，但是个人开发环境算力有限，因此怎样将一份AI策略，修改下模型策略的参数，让他在远程集群环境运行呢，比如我模型学习率是0.01 ，希望在0-1整数之间按0.01遍历呢？

这里有100种情形，100组参数。如果每组参数要跑10分钟，那跑100组参数的时间太长了，接近16个

乖离率策略链接：https://bigquant.com/square/ai/a7661d31-7ef6-92fe-1241-d366378d8b21

直播回放地址：<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+l0611+2

操作系统：Mac OS

浏览器：chrome

操作：

在编写策略板块中，新建一个模板策略，不做任何修改，直接运行，就报错了。

按道理平台是服务器端部署的，所有的库都是平台部署的，为什么还有这种无法解析的问题呢？

求助。提前感谢。

![](/wiki/api/attachments.re

因子原理

现金流是企业在一定时间内产生的现金流入和流出状况，简单来说，就是公司的“==钱进钱出==”情况。

它体现的是公司的运营能力，用来评估公司的健康状态。

• 例如，你有一间餐厅，客人们每天都来消费，每天都有现金入账，但同时你每天也需要支付原材料、房租和员工工资等。

如果每天的==

简介

我们的模版——可视化AI策略是一个单次训练策略，但实盘的策略需要经过滚动训练的研发验证。

在量化交易中，市场环境具有高度动态性与非平稳性，传统的一次性训练模型难以适应不断变化的市场结构。因此，采用滚动训练（Rolling Window Training）的方式对机器学习或深度学习模