滚动训练代码报错,请老师帮忙看看

自己实在是没办法了

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量化大赛1

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连板因子

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组合优化下的"市场中性"策略

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ETF核心资产动量轮动

这个策略的核心是通过动量效应和资产轮动实现收益,同时加入了风险控制机制降低波动,我将从基础投资原理开始为大家拆解我在设计该策略时的逻辑.

一 基础投资原理:策略设计逻辑

1.动量效应

定义:资产的价格趋势具有持续性 —— 过去一段时间表现好的资产,未来一段时间往往继续表现好;过去表现

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2025 亲测可用!免费英国股票实时 API 获取方式大对比

在金融科技蓬勃发展的当下,实时股票数据对于投资者、量化交易团队以及金融科技企业而言,犹如基石一般关键。尤其是英国股票市场,其蕴含着丰富的投资机会,吸引着全球目光。获取准确且实时的英国股票数据,离不开高效的 API 支持。那么,在众多免费英国股票实时 API 获取方式中,哪一种更具优势呢?接下来,我们

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策略分享-动量多因子选股策略

一.策略原理

本策略主要面向A股市场,结合了价值投资,动量效应和风险控制三类因子,通过合理配置多因子进行优选股票池,最终实现中长期稳健超额收益。具体逻辑与每个核心指标/因子的原理、有效性分析如下:

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(1)动量效应

动量现象已被国内外大量实证研究证明有效:历史上涨较多的股票短中期仍

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策略分享-基于跨品类相关性控制和回撤组合优化的 ETF选基策略

0. 策略名词解释:

定义:回撤是指投资组合或资产从峰值到谷底的最大亏损幅度,用来衡量投资风险。

(1)单期回撤(时点回撤)

在时间 𝑡 ,资产 𝑖 的回撤定义为:

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=67ec38e9-30d0-43f2-9

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112-基于财报发布的事件驱动策略

策略介绍

该策略是一个典型的事件驱动策略

事件驱动策略的典型特征是,交易信号的出现并不像每日调仓的日频策略那样连续,而是断断续续的

当满足条件后出现交易信号则交易,否则就空仓,从回测曲线也可以看出,这样的策略有很多的空仓期

策略流程

  1. 股票过滤:剔除ST、退市、非主板、上

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【数据建议】【集合竞价表】

1. 可以增加未匹配的金额吗(9点25分的tick)?2. 这个数据需要早盘更新,不能是下午17点

%%sql
select
    date,
    instrument,
    open_auction_order_volume	as	竞价总委托量,

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