20th Meetup
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如何对AI量化策略进行管理?
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大类资产配置理论研究始于20世纪30年代,传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代,为了放宽MPT的假设条件,提高理论在实践中的可行性,以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后
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见文档:https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
小市值因子的策略开发:[小市值策略](https://bigquant.com/wiki/doc/5
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import dai
import statsmodels.api as sm
import pandas as pd
factors = dai.query("""
pragma enable_pushdown_window;
select a.date, a
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import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts
market_cap = dai.query("""
SELECT date, instrument, tota
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本文为旧版实现,仅供学习参考。
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深度学习在期货高频上的应用
8月19日Meetup问题模板:
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8月19日Meetup模板:
[https://bigquant.com/experimentshare/197d42ad1f5d44a59006e85947ea6757](https://bigquant.com/experimentshare/197d42ad1f5d44a59006e8594
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在组合策略中,有没有办法读取 单个策略的当前夏普比率 对组合策略进行调仓?保持让每期调仓的时候选择夏普比率最高的那个策略进行下单?
[https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=5&share_source=copy_we
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