问题

可不可以把每天最后一根K线定义在14:50，这样就可以当天出信号当天下单，不用等到第二天开盘。

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1zZ4y1t7VX/](https://www.bilibili.com/video/BV1zZ4y1t

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台] <https://b

https://bigquant.com/experimentshare/f5061810f6e34b71ad59641c2f54e290

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问题

如何利用60分钟K线来合成120分钟K线呢？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1d54y1d7tv/

策略源码

[https://

某只股票过去N天内只有一次涨停，然后当股价回落至涨停当天的开盘价附近的时候，

比如：当日收盘价/涨停当天的开盘价<1.01。

次日买入该股票。

该怎么过滤呢?

问题

35th Meetup提到的情绪周期中最高板数，涨停家数，跌停家数，昨日涨停今日表现(赚钱效应)等具体代码的编写。

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视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1nT4y1q7Ut/](https://www.bilibili.com/vid

问题

知识库的策略分析里面有个“标记买卖点”的代码，能不能请老师把这个代码讲解一下，方面以后分析其它策略的时候使用。链接在这里：标记买卖点

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视频

[https://www.bilibili.com/v

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1p14y1K7mp/

介绍

![{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attach

策略案例

[https://bigquant.com/experimentshare/33123b7750b44396ac091be46abfe217](https://bigquant.com/experimentshare/33123b7750b44396ac091be46abfe217

如何通过爬虫获取开盘啦app上面的数据？

如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？

[lightGBM模块改为

问题

因子的数量，和stockrank模型的（叶节点数量、树的数量）有关系吗？如果有的话，有什么比较好的经验值对应关系吗？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1K8411P75X/](https://www.bilibili.com/vide

问题

请教catboost的详细使用方法，对于原先使用xgboost或者stockranker的策略，如何用catboost替换掉xgboost或者stockranker?

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1US4y1n79r/?spm_i

{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/1821507c-11e0-4b1d-9526-b97c4ec90d69](https://bigquant.com/codeshare/1821507c-11e0-4b1d-9526-b97c4ec90

{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/2166b25f-4d4c-4664-a0e5-1ca11652ee1a](https://bigquant.com/codeshare/2166b25f-4d4c-4664-a0e5-1ca11652e

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Q1：sgh5673+开发策略的时候，使用因子或指标进行过滤，什么情况对训练集和预测集同时进行过滤。什么情况只对预测集进行过滤。单纯对预测集数据进行过滤是否容易过拟合？

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策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/d775eeb5e2

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数据平台自定义上传功能

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视频回放

[https://www.bilibili.com/video/BV1i14y1H7RT/?spm_id_from=333.999.0.0](https://www.bilibili.com/video/BV1i14y1H7RT/?s

问题

sgh5673+发策略的时候，使用因子或指标进行过滤，什么情况对训练集和预测集同时进行过滤。什么情况只对预测集进行过滤。单纯对预测集数据进行过滤是否容易过拟合？

解答

一般来说，训练集和预测集做的处理是一样的 1.训练集和预测即同时过滤：策略风控或特定要求，比如：剔除基本面差

分享主题

基于财务数据构建策略

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视频回放

[https://www.bilibili.com/video/BV1W84y117Nd/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973](http

问题

bqjxazej+如何做出基金的macd摸板策略

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解答

• 平台因子表达式页面（https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-biaodashi-mGzCw6L5WQ）中有macd金叉和死叉的因子表达式。通过这两个因子表达式，构建出金叉和死叉

问题

如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?

1988年，欧奈尔将他的投

问题

bqycj54n+如何进行风险管理和风险预警？

解答

• 个股

  个股盈亏平仓

  个股风险指标预警，平仓（双均线死叉、N日动量小于0.9等等）

  构建策略时对冲市场风险（买入股票的同时，做空股指，或者相关期权等）

  不全仓买入股票，留底仓买入货币基金，债等无风

问题

使用stockranker等排序算法开发策略并进行实盘，发现有时排在第一的股票反而不如排在二三位的股票收益好，如何对策略和算法进行优化，以实现更好的效果呢？

思路

https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT

问题

如何将回测模块设置成T+2开盘买入，T+3尾盘卖出（目前我们支持的是T+1买入）

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1bT411u71x?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/v

Q1：是否能够用分钟（或秒级）量价数据，构造每日 超大单/大单/中单/小单 的净流入/流出 等日频资金流因子（也就是用高频数据能够复现出来平台的资金流因子），若可以，请问如何构造。

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Q2：如何将回测模块设置成T+2开盘买入，T+3尾盘卖出（目前我们支持的是T+1买入）

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问题

如何在全连接模块中自定义swish激活函数的代码

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视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1DL4y1w7sb?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1DL4y1w