问题

策略设置为隔天买，票数1只，全仓买卖， 回测时发现，当策略夏普比率好时，随着盈利后资金容量越大，仓位会越来越小，能否通过代码实现，当资金容量大于某个量级时，票数随着增加。如100万买1只，200万买2只，300万买3只。

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问题

请教一下可视化因子研究模块的问题，如果是用户自定义特征的数据(通用，可选)，要传入的数据应该用什么格式呢？ 比如我要构造一个大盘相对收益率的因子，传入做因子研究 怎么传入？

策略源码

8月19日Meetup模板：

[https://bigquant.com/experime

问题

关于FAMA三因子，R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？

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策略源码

问题

DNN和CNN正则化参数是否可以只调L2的kernal_regularizer参数，其他参数是否需要调整？ 是否从0.0001开始调，往大还是往小调？

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问题

能否stockranker选期货的模板，十几个随机品种，周期一小时1bar。

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能不能给个遗传算法的模版学习一下？

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有哪些合理的大盘风控方案？

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问题

如何从ndcg图上去寻找策略的优化方向？什么样的ndcg曲线是最有效的？

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如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？

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问题

能讲一讲时间嵌入吗?

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参考文章

https://github.com/ojus1/Time2Vec-PyTorch

深度时序模型的嵌入时间表达

[Learnin

可查看文档：

https://bigquant.com/wiki/doc/bigcharts-BB89ZGYgr0

[https://bigquant.com/wiki/doc/chart

股票预测

• 使用AI算法进行股票或线性模型的预测

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量化应用

• 北上资金跟踪是否有超额收益？

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数据因子

• 如何使用bigchart画图中文坐标字体？
• 如何将老版本的多因子列表，编程新版本的多因子模型？
• 通过sql获得预期的股票数据具体操作

**徐

问题

industry_CN_STOCK_A这个表里有概念板块的字段，如何根据概念的最近涨幅来做热点概念追踪的策略呢？

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问题

transformer等深度学习中序列窗口滚动模块具体的功能是什么，为什么要把数据做这个处理，能否用numpy的源码写一个函数？

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深度学习模型对true, false这类数据应该做什么样的预处理，对出现inf的数据该做什么处理？深度学习对股票数据以及labe一般该做什么样的预处理，顺序如何？

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[https://www.bilibili.com/video/BV1i44y1q7As?p=2&shar

{{membership}}

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问题

Q2:实盘中有没有办法根据策略的前期表现，在不同的策略间切换实施

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请教一下除了特征贡献度之外，如何判断一个因子失效 或者这个因子对于模型的贡献度为零可以替换的？

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问题

如何指定数据源为沪深300、中证500、中证800、中证1000或创业板指数成分股，平台能提供较为方便的直接引用的数据库或者示例模板?

回答

info = DataSource("basic_info_index_CN_STOCK_A").read()
d

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如何实现日内网格交易

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https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1M7db/

策略源码

可以参考知识库中期货的例子，[日内网格交易

备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。

{{membership}}

[https://bigquant.com/codeshare/b6e80d6b-f5e0-4778-97cf-77fcadb7b488](https://bigquant.com/codeshare/b6e80d

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如何根据夏普比率变化或收益曲线斜率动态调整策略仓位？

解答

在长时间运行一些策略后发现，策略某段时间效果不好，但过段时间又起来了，以前按照每个策略的夏普比率大小，对多个策略进行动态仓位分配，发现很滞后，效果不好。能否按照每个策略夏普比率的变化率或者收益曲线的斜率，来给多个策略

问题

如何使用calmar比率进行标注？使用calmar比率作为另类标签，可以使ai训练获得提升吗？

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天梯排名策略《天蝎座0.6》分享

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