目的

BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）

• 为BigQuant量化学习者编写策略模版、Demo和复现常见策略
• 通过共同学习，提高兴趣小组成员策略编写能力

如何参与

• 对于策略开发者，扫描如下二维码，添加小Q微信，报名策略开发兴

MeetUP直播答疑 时间：7月25日（周四）19:00

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一、量化入门及学习

1. 如何能用来选股，能否教一些用法，软件怎样用？
2. 应该如何学习？
3. 众多策略如何选择？
4. 如何得知量化策略未来不会变得糟糕？

量化入门及平台使用：[谁都可以学的量化基础【直播

import pandas as pd 
import numpy as np 
import dai

sql = """
SELECT date, instrument,
m_avg(turn, 20) as avg_turn_20,
m_lead(close,

https://bigquant.com/codesharev3/85fdc63a-4d1b-46a8-9a33-80d5043d36e8

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请大家在本文档下新建文档，提交作业

作业：使用今年以来的数据，计算过去20日换手率均值和未来5日收益率的IC和IR

{{member

请大家在本文件夹下创建文档，上传作业，格式如下：

标题：用户名+作业名称

正文：描述+策略链接

MeetUP直播答疑 时间：7月17日（周四）19:00 视频回放请访问宽客学院-双周答疑-77th Meetup

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问题列表

1. CTA策略和多因子策略的区别主要在哪里？

答：CTA（Commodity Trading Advisor）策略

组合优化器是一种用于优化投资组合的工具，旨在通过数学方法和算法来选择和配置资产，在特定约束条件下实现特定的投资目标，如最大化预期收益、最小化风险或达到某种风险/收益平衡，数学公式如下： ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=b46ba72c-c62d-46ef-

如何写一个组合策略，策略1和策略2都是基于stockranker模型，且策略1、2下单金额分别总金额的40%和60%

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev3/f3e7427d-3b25-4c0b-94f5-703928ca9286

因子篇

因子构建

另类标签推荐

追涨策略的关键因子如何选择

[基于财务数据构建策略](/wiki/doc/

问题

mggis0or1+如何实现一个做T的策略，降低已有仓位的成本

解答

• 做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度，如何能做到T+0呢，那就得预留好资金，不能全仓持股，才能做到滚动操作。
• 半仓滚动做T：每次半仓低位买入相同仓位，然后高点T出，

MeetUP直播答疑 时间：6月27日（周四）19:00

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问题列表

问题1：请问现在量化交易领域中业界和学术界关注的重点问题有何异同？

答：[点击此处查看](https://bigquant.com/codesharev2/c2b12ced-45c1

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[https://bigquant.com/codesharev2/b676fa5a-c966-4291-855f-98f26b1edb21](https://bigquant.com/codesharev2/b676fa5a-c966-4291-855f-9

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev2/84e14a98-ebc0-4987-add4-cf1ca1ac2113](https://bigquant.com/codesharev2/84e14a98-ebc0-4987-add4-c

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

问题

Q1:A股轮动很快，有没有行业，概念板块的行情数据？资金，成交量，市值等方面的数据，便于跟踪轮动

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1eT4y117cS?share%5Fsource=copy%5Fweb](https://www.bi

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

[https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW](https://bigquant.com

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

7月30日Meetup 模板案例：

策略案

{{membership}}

[https://bigquant.com/codesharev2/cff38b96-bc86-42ef-8eec-24c93591eff0](https://bigquant.com/codesharev2/cff38b96-bc86-42ef-8eec-24c93

一、A股量化是否更适合做基于整个市场的交易策略，而非针对某支个股？

量化投资侧重的是使用技术手段进行金融市场预测

对于全市场分析或者对于个股分析，其实并不是区分量化和主观投资的点

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二、A股量化打板方面是否有什么比较成熟的策略方向

打板策略有两种思路

• 一个是日频策略：

在因子分析中加入行业、板块、或者其他类型的对股票分组的方式，有两种思考方式：

• 一种是直接将这种因素当作一种分组方式
• 一种是在因子分析中，不按照因子值进行分组，而是按照行业或板块进行分组，看因子值在这些组内的IC

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1. 使用行业或板块将全市场股票分组

第一种研究方式就是将全市场股

在交易引擎中，想要自定义交易周期，通常都要借助交易日历表，以下我们就来演示一下，周一调仓和月初调仓这两个逻辑的实现

设置周一调仓

[https://bigquant.com/codeshare/3ea43a5f-a69e-42c2-87e1-9bcd01fd7c97](https://bigqu

选取了IC较高的因子后，如何合成一个策略，一般步骤是什么

在因子开发研究完之后，选取了|IC|较高的几个因子后，一般如何合成一个策略，即在工程方法论上的一般步骤是什么？比如应该如何选择哪些模型进行合成（树模型or深度学习模型，是否有规律），分别是否都必须在训练前进行特征工程的处理再训练（去极

因子组合

• 为什么因子IC、IR好，SR表现变差？
• 为什么SR好的因子组合后SR变差？如何提升因子组合表现？

SMA计算

• 如何以同花顺、通达信的计算方式在bigquant计算SMA指标？

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1. 计算持仓成本：持仓成本可以认为是投资者买入股票的平均价格。可以通过每笔交易的成交价和成交量，加权求和计算每日的持仓成本。
2. 计算筹码分布：筹码分布是指在不同持仓成本下，投资者持有的股票数量。可以通过每日的持仓成本和成交量，计算出在不同价格下的筹码分布。
3. 构建筹码分布因子：基于筹码分