BigTrader AI量化交易终端 - 实盘交易终端
实盘整体流程
1.开通BigQuant合作券商账户(指定二维码开通享手续费优惠),并申请实盘、绑定实盘资金账号。
2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)。
3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证的密
由small_q创建,最终由small_q更新于
1.开通BigQuant合作券商账户(指定二维码开通享手续费优惠),并申请实盘、绑定实盘资金账号。
2.设置对应实盘资金账号的实盘策略,创建计划交易信号(实盘申请通过后:用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略)。
3.创建实盘访问凭证,获取对应访问凭证的密
由small_q创建,最终由small_q更新于
import dai
df = dai.query("""
SELECT date, close, volume, amount
FROM cn_stock_bar1d
WHERE instrument = '000002.SZ'
AN
由bqrljtnl创建,最终由small_q更新于
🌟 感谢大家一直以来对 BigQuant 的支持!我们希望能和大家在量化投资的道路上不断前行,同时致力于提供更好、更便捷的工具。
💡 如果您在使用 BigQuant 时遇到尚未实现或体验不佳的功能,欢迎随时提出您的建议。我们将认真考虑并努力落实,如果您的建议被采纳并实现,我们将给予相应的奖励,
由small_q创建,最终由small_q更新于
由bqrvlh0t创建,最终由small_q更新于
**能不能让回测模块的volume_limit=0真正生效啊,要提升训练集的拟合程度,训练集收益率超过某个阈值就会随机的卖不完,只能分批卖,只能修改初始金额,现在都已经修改成1000元了,没法再降低了啊。能不能不要管持仓的数量和金额多少,说卖出清空就卖出清空啊。python的64位最大整数是2的64
由mi10创建,最终由small_q更新于
实现一个回测功能的程序
帮忙实现一个回测功能,选择一个时间窗口,然后每天手动输入买卖的股票和价格和数量,等时间窗口结束,统计下收益率等指标
由bqthkv1v创建,最终由small_q更新于
万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。
扫码开通万和证券账号(通过此开通的账号方可使用):
由small_q创建,最终由small_q更新于
在量化投资风靡全球的今天,股票行情数据API成为了不可或缺的工具。它们为投资者和量化交易者提供了高质量、实时的数据支持,像港股实时API、美股实时API、A股实时API,极大地提升了交易效率和策略开发的成功率。本文将从响应速度、数据覆盖范围、开发友好性、灵活性、性价比等维度,详细分析几款主流股票行情
由bqc1bary创建,最终由bqc1bary更新于
提取特征异常,按说每天每只股票只有一条记录,这里却可以提取出2~3条。不知道是Bug还是哪里没写好?
[https://bigquant.com/codesharev3/29b24236-a88a-4a30-b43a-9bcc4e6143b8](https://bigquant.com/code
由berserk_wei创建,最终由small_q更新于
回测时如何测试Slippage?
AS3.0中如何设置各类Slippage,例如原先的“VolumeShareSlippage”就找不到了。帮忙给个文档或示例!
由berserk_wei创建,最终由small_q更新于
我发现平台只发布了股票日线行情数据 cn_stock_bar1d
我理解 这个数据引用时跟跟在通达信常用的“不复权”“前复权”是不一致的
请问怎么解决
我是小白
第一次发帖
请老师指教
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由bq1gocoz创建,最终由small_q更新于
回测板块从34升级到35就报错,都不是我编辑的代码,是系统内部的,找错都不好找
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\n
由fengzong创建,最终由small_q更新于
由bqpq4miy创建,最终由small_q更新于
在选股策略中,不是ai策略
原策略地址 多因子选股策略-股票日频_new
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=fd538bf2-4085-47a9-ac20-a70
由bqpq4miy创建,最终由small_q更新于
# 在有序数组中找到出现最多的元素
def func() :
num = arr[0]
cnt = arr1
maxNum = arr[0]
maxCnt = 1
for i in arr[1:]:
if i == num :
cn
由bqv4zl7q创建,最终由bqv4zl7q更新于
本策略通过选择多维度的因子,使用AI算法来预测股票的未来表现并进行排序。这里使用算法StockRanker,BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法,专门用于量化选股排序学习,通过在多个因子/特征的数据上训练,旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
委托量加权委托价实时因子是一个衡量市场委托深度和价格趋势的指标。它通过计算委托量与价格的加权平均值来反映市场的真实供需关系。该因子的计算公式为:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c14be6a8-aaa
由xuxiaoyin创建,最终由bq7zuymm更新于
这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放,后期我们会为大家提供流数据获取服务。
该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:
| 字段名 |
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
由peng1960hong创建,最终由peng1960hong更新于
请老师帮助修改一段代码,多谢!
想计算一下某只基金的年化标准差,从豆包查询的代码?
请老师给修改一下可以在 BigQuant 开放环境下运行。谢谢
import numpy as np
import panda
由bqd70r29创建,最终由small_q更新于
现在实盘中用到1分钟数据,问一下推出时间
\
由bqpq4miy创建,最终由small_q更新于
由luojinzh创建,最终由small_q更新于
数据问题哪个老师给解答下,谢谢。
import dai
sql = """
select
date,instrument,name,
close/m_lag(close,1)-1 as return0,
from cn_fund_bar1d
where (date>='2024
由bqd70r29创建,最终由small_q更新于
由luojinzh创建,最终由small_q更新于
回测成功,但是提交模拟却没信号产生
当我使用 m_sum(turn,250) AS score作为因子时,回测是成功的,然而提交模拟后却没有信号产生,而这在12月份之前是正常的,也就是说12月份之前模拟信号会产生,但之后就没有信号了。于是我换了另一个float_market_cap AS
由bq8fkujm创建,最终由small_q更新于