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我们在进行模拟交易策略开发时主要分两种情况：

情况一：将数据（因子）的加工、清洗和存储作为独立任务，模拟交易策略依赖数据因子任务的成功执行，进而触发模拟交易任务的运行；

情况二：数据（因子）的加工、清洗和存储与模拟交易策略任务置于同一个任务中，只不过从代码逻辑来讲先执行数据（因子）的入库保存，再

策略回测没问题，但提交模似交易无信号产生

这个策略在回测显示正常，但提交模似交易，一直无信号产生。麻烦请老师帮忙看一下是哪里出问题了？

[https://bigquant.com/codesharev3/b7df8cff-798a-44e9-9cf9-2e3b0837346c](http

alpha_a191_f0076表数据缺失

hello，最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题，full_db_scan=True 无法读取到数据，alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的

import dai

sq

https://bigquant.com/codesharev3/74d4e97a-0065-4fb0-b442-adabfcb5080d

\

操作符

策略报错：调了几次，不知道问题在哪里？请支持解决。

[https://bigquant.com/codesharev3/ee5dd416-5550-46c9-892b-94a88057a60f](https://bigquant.com/codesharev3/ee5dd416-5550-

模拟运行一直提示废单

应该是T+1交易啊。为什么再第一天就有买和卖呢？

我尝试用系统提供的XGBClassifier的predict_proba()来做预测，以便后面根据预测结果排序，结果发现系统提供的该功能只能预测0或1. 线下在自己的电脑上，该功能可以预测出0到1之间的任何值。

yp=model.predict_proba(x)
yp

ar

请大神帮忙解决AI分钟级回测问题解答

1、AI是正常的；

2、回测环节出了问题。

[https://bigquant.com/codesharev3/7898e618-1740-4389-ba8c-fc4d1f6f095d](https://bigquant.com/codeshare

"close" (use: "cn_stock_prefactors.close" or "cn_stock_bar1d.close")

==close / m_lag(close,6)==

close / m_lag(close,11)

close / m_lag(close,41)

旧版1.0 stockranker策略如何转换成新版3.0的模拟信号

现在https://bigquant.com/codesharev3/df5c3ab2-a667-4e50-a1ab-3aa7dba642f4，分享密码：abcd,这是新版尝试迁移1.0的策略,但模拟信号不对,持仓股总是

请大神帮忙看看迁移特征是否对

因为要将原代码迁移到3.0平台，但对平台本来就不熟悉，整理了特征的迁移部分，请大神帮忙看看是否改对了，谢谢

我按照模板写的 单独调用一个vip因子进行测试

import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, ti

71 # 确定止损位置

 72 stoploss_line = highest_price_since_buy - highest_price_since_buy \* 0.07

File /var/app/enabled/bigtrader2/bigtrader/protocol.p

您好！

咱们BigQuant最大的优势是数据和模型，单靠模拟交易信号无法很好的支持灵活的交易。可否设定一种方法，可以直接调取到stockranker策略---模拟信号每天的排序结果，交易者根据排序结果来交易，就不用受限于模拟信号的买卖和持仓了。

https://bigquant.com/codesharev3/72d0e1b6-c2b4-462a-a394-d9dafa3b57af

\

ORDER BY  报错 帮我看下哪里有问题

import dai


import pandas as pd

# 提取股票数据
stock_sql = """
WITH 
zuori1 AS (
    SELECT 
        cn_stock_bar1d.

行业中性化

在复现行业中性化的代码报错

## 加载包
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime

对一个因子做市值中性化和行业中性化

是否可以对一个因子同时做市值中性化和行业中性化？

如果可以，处理方式是怎么样的？

x1=行业中性化（x）

res=市值中心化（x1）

得到的res就是最终的因子？可以这么处理吗

策略原理

期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔（网格），在价格波动中不断进行买入和卖出操作，从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤：

主要特点

1. 频繁交易：高频交易意味着在短时间内进

全部运行为什么没有回测数据

[https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff975e9fecb9](https://bigquant.com/codesharev3/c8635f6e-07b1-4c82-960a-ff

我的这个策略哪里有问题，需要怎么修改呢

[https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9e19-b80587d36767](https://bigquant.com/codesharev3/a84ef766-1342-4398-9