回测交易达到卖出条件时卖出全部持仓股票，但模拟交易并不是全部卖出是什么原因？

![](/wiki/api/attachments.redir

https://bigquant.com/codesharev3/273d9750-33c5-4ad0-bb29-e45c8432fd92

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https://bigquant.com/codesharev3/baee905f-a8b7-44c8-84c7-6bd0639c501e

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https://bigquant.com/codesharev3/8bc73f5e-9a3b-41f1-ada6-c4beb27bf9bb

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策略介绍

菲阿里四价指的是：昨日高点、昨日低点、昨天收盘、今天开盘四个价格。 菲阿里四价上下轨的计算非常简单。昨日高点为上轨，昨日低点为下轨。当价格突破上轨时，买入开仓；当价格突破下轨时，卖出开仓。

策略流程

1. 筛选条件：菲阿里四价上下轨的计算非常简单。昨日高点为上轨，昨日低

本篇主要讲述如何获取BigQuant平台模拟交易信号，并将信号通过本地原生Python API （xtquant）将每日交易信号提交到国金QMT终端，进行实盘交易。

(这里我们假设您已经开通了国金证券账户，并下载了国金证券交易APP:佣金宝。 [开户链接](https://bigquant.com

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

1. 扫码开通万和证券账号（通过此开通的账号方可

国金证券简介

国金证券股份有限公司，1990年12月成立，335亿元市值，超5000人公司员工人数，8家分公司、75家证券营业部、分布全国24个省市，经营范围包括证券经纪、证券自营、承销与保荐、资产管理投资咨询、财务顾问业务等。(数据日期:2024年4季度)

国金证券开通账户

==

黄金是所有人都熟知的贵金属，黄金买卖在民众间亦是一种流行的投资方式，那黄金CFD是什麽呢？如何通过贵金属实时报价API获取黄金报价，获取贵金属历史K线数据、贵金属实时报价API、黄金实时报价API、黄金历史K线数据？

黄金CFD全称是黄金差价合约，是基于国际黄金的一种衍生金融商品。透过黄金

策略代码运行时正常，但是提交模拟交易后就报下面的错

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=25

分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/be5c8889-c844-4d64-97c7-6286b2b39efd，分享密码：0wuc

根据**“124-行业轮动的基本面选股策略”**进行魔改，将申万一级行业改为二级行业，叠加基本面选股，运行正常，数据为

分享链接： https://bigquant.com/codesharev3/408eb770-5211-4568-a121-2d94e1388e10，分享密码：opsw

根据“142-社保重仓基本面选股策略”魔改**，**增加了QFII基金过滤，简单的因子排序选股，调参回测正常，提交模拟的

如何获取bigm模块中的内容

m1 = M.input_features_dai.v30(
    input_1=m7.data,
    mode="""表达式""",
    expr="",
    expr_filters="return",
    exp

请恢复几个策略，不能复制了

AI选股策略_概念过滤

固定周期轮仓

如上几个策略都不能复制了

回测正常，提交模拟及实盘不能产生交易信号，试过100+次了都一样

![](/wiki/api/attachments.redirec

[10770 rows x 19 columns]

171

[2025-01-04 20:39:28] [info ] c_initialize() first_trading_date:2025-01-03, trading_day_index:0

172

[2025-01-

平台Aistudio2.0版本的策略不能提交模拟？升级3.0策略不能复现，比较复杂的策略又不能升级。

建议升级2.0版的trade回测模块，支持提交模拟策略功能。

运行bigtrader出现'int' object has no attribute 'to_pydatetime' 错误

[https://bigquant.com/codesharev3/f57ba9ba-5de8-4748-8459-7fa473319887](https://big

导语

在之前的版本里，很多用户喜欢开发每日换仓、仓位集中度高的AI StockRanker策略，无需编写sql代码，因此本教程给出这样的一个策略实现，方便用户在此基础上根据自己需求调整策略。

本策略绩效

本策略年化收益74%，夏普比率2.5，最大回撤不到-8.5%，整体绩效不错

模板提交模拟交易报错：no data left after dropnan

这个模板的策略回测没有问题，但是模拟交易报错：AI StockRanker耍单票策略

![](/wiki/api/atta

配套书的代码 无法使用包 需要哪种配置？

在输入特征中输入模式种选择“SQL”，SQL特征中写下相关代码（见下方代码块所示），运行整个代码块之后，得到如标题错误信息。该问题应该是一个基础问题，但就是不知道哪里出错了，目前因无法连接github，无法生成分享链接，请各位大神指教，谢谢！

错误信息如下：

• [2025-01-02 2

策略编写求助

[https://bigquant.com/codesharev3/55d8370d-d87c-4b53-a709-e34416f39473](https://bigquant.com/codesharev3/55d8370d-d87c-4b53-a709-e34416f39

请教策略仓位配置问题

我从策略商城克隆了一份策略，31号提交模拟交易的，但是晚上运型的结果显示的交易提示是买入2倍的总资金量，不知道是哪边问题，没找出来，麻烦哪位老师帮忙看下。策略ID：a4009e91-a4b3-4b1d-a101-8621a8616319\n ![](/wiki/a

本文档介绍在150-AI选股策略新的策略模版下如何进行滚动训练。

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使用方法

创建调优对象

• 新建一个可视化的机器学习策略，将可视化画布转化为代码形式:

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c5b

https://bigquant.com/codesharev3/b53c14bc-f2e3-4163-8e6a-9f5b4fa2c47f

![](/

接口地址

# Restful API
https://api.qos.hk/trade
https://api.qos.hk/instrument-info
https://api.qos.hk/snapshot
https://api.qos.hk/depth
https://ap

实时股票指数报价数据、指数报价 API 以及股票报价 API 在股票交易中具有不可或缺的作用。这些数据和接口为投资者提供了关键信息，帮助他们精准地判断市场趋势，通过对指数报价数据的实时监测，了解市场的整体走向与节奏，从而更准确地把握股票的买卖时机。同时，借助指数报价 API 和股票报价 API，投资

在量化分析的广袤宇宙中，指数数据接口无疑是一颗璀璨的明星，其重要性不可小觑。而免费的指数 API 接口，更是宛如稀世珍宝，散发着诱人的光芒，亟待我们去探索与运用。

我们如同执着的星探，耗费了诸多心血，历经无数次严谨的测试与细致的甄别，从众多的候选者中挑选出了一批免费的指数 API 接口，其中还涵盖

量化交易员从哪里获得免费数据源

金融从业者和量化人员在日常工作里，常常迫切地需要获取金融实时报价、股票、指数、外汇等各类数据，而 API 已然成为他们不可或缺的得力工具，为数据获取开辟了便捷高效的通道。其中，实时报价 API 犹如市场的敏锐触角，能够让用户瞬间抓取到最新的市场价格信息，无论是股票的

在量化分析的广阔天地里，外汇数据接口尤其是免费外汇数据接口的重要性不言而喻，就如同灯塔之于航海者，是不可或缺的存在。而免费外汇 API 接口，更是如同珍贵的宝藏，等待着被挖掘和利用。

我们投入了大量的时间和精力，就像探险家在未知的领域中探寻一样，经过反复测试和精心筛选，从众多的接口中甄别出了一批免

顾名思义，相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说，RSI 告诉我们股票相对于自身的表现（或不表现）。RSI 被视为一种强大的技术指标，可用于分析市场，并且是交易者武器库的重要组成部分，因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然，与其他指标一样，始终建议使用多个指标，因

您可以去社区论坛问答交流板块反馈咨询 去发帖>>

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NameError Trac

修改行业轮动策略

将一级行业改为二级行业，运行报错ParserException: Parser Error: syntax error at or near "AND" ，查不出来问题在哪里？

[ https://bigquant.com/codesharev3/b417d82

强化学习（RL）是机器学习中最令人兴奋的领域之一，尤其是在交易领域应用时。RL之所以如此吸引人，是因为它允许你优化策略并增强决策方式，这是传统方法无法做到的。

它最大的优势之一是什么？

你不需要花费大量时间手动训练模型。相反，RL可以自行学习和做出交易决策（取决于收到的反馈），并根据市场

分红信息(cn_stock_dividend)

dividend_yield_ratio这个字段不是说在 分红信息cn_stock_dividend这个表里吗 没有啊 应该在哪里找？

\

空中花园日内分钟策略问题

[https://bigquant.com/codesharev3/a7b59e7f-440e-4509-8045-179448fa6e9f](https://bigquant.com/codesharev3/a7b59e7f-440e-4509-8045-179

请工程师给一个例子使用 python 模块，在python模块里做机器学习训练和预测

测试别的机器学习的模型，怎么操作，我看这里有一些，拉过去就可以了，这里没有的呢，只能用纯代码模式测试吗

请工程师给一个例子使用 python 模块，在python模块里做机器学习训练和预测

![](

谁可以读？

本书是为了任何想要了解算法交易领域的人而写的。根据我们的经验，我们想象中的读者将是：

● 大学生

● 科技专业人士

● 不同类型的业余交易者（例如，专业交易者，或者喜欢积极管理个人投资组合的业余爱好者）

● 任何渴望了解更多关于应用量化金融的人

有什么先决条件吗

金融交易世界中，获取准确及时的tick数据至关重要。抓住交易良机的关键在于掌握实时tick数据。数据更新越快，可发现的赚钱机会就越多。这也是为何在高频数据交易领域，tick数据备受重视。与传统的行情数据相比，tick数据提供了更细致的市场变化记录，为交易者提供了更全面的视角。

首先，让我们简单了解

什么是海龟交易

海龟交易法则源于两位交易大师理查德丹尼斯(Richard Dennis)和威廉艾克哈特（William Eckhardt）的一段赌约：Dennis认为优秀的交易员能够后天培养，Eckhardt却觉得交易高手天生就有极强的心理素质，不可培养。直到有一次Dennis在新加

量化投资策略是利用数学模型和算法来分析市场并做出投资决策的方法。这些策略可以大致分为几个类型，每种类型都有其特点、适用人群和适用场景。以下是一些主要的量化投资策略类型：

1. 趋势跟踪策略
   • 特点：识别并跟随市场趋势，比如股票或商品的价格走势。
   • **适用人

本文将带你遍历机器学习领域最受欢迎的算法。系统地了解这些算法有助于进一步掌握机器学习。当然，本文收录的算法并不完全

几天前，我着手解决一个实际问题——大型超市销售问题。在使用了几个简单模型做了一些特征工程之后，我在排行榜上名列第 219 名。

![{w:100%}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=8b797f9b-ad23-4

因子原理

海龟交易是一个贯彻入场、出场、仓位管理全流程的策略，他倡议成功的交易不仅仅依赖于直觉或经验，而是可以通过一套明确的规则进行学习和复制。就像你根据一本菜谱，按照其步骤、用量、火候、时间就能做出美味可口的佳肴，任何人都可以复刻。

我们今天来探讨一下如何利用“过去20日收盘价”这个因子

策略介绍

本策略通过选择多维度的因子，使用AI算法来预测股票的未来表现并进行排序。这里使用算法StockRanker，BigQuant 平台开发的一种先进的机器学习算法，专门用于量化选股排序学习，通过在多个因子/特征的数据上训练，旨在从大量股票中识别并排序那些未来表现可能最优异的股票。

https://bigquant.com/codesharev3/f4e70302-800b-4526-b6ca-700534af95fc

\

没有返回历史数据，请检查资产和时间范围，该怎么修改？帮帮孩子吧

from bigmodule import M
from bigquant import *
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
# 交易引擎

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

import dai


df = dai.query("""
    SELECT date, close, volume, amount
    FROM cn_stock_bar1d
    WHERE instrument = '000002.SZ'
    AN

🌟 感谢大家一直以来对 BigQuant 的支持！我们希望能和大家在量化投资的道路上不断前行，同时致力于提供更好、更便捷的工具。

💡 如果您在使用 BigQuant 时遇到尚未实现或体验不佳的功能，欢迎随时提出您的建议。我们将认真考虑并努力落实，如果您的建议被采纳并实现，我们将给予相应的奖励，

https://bigquant.com/codesharev3/c6b14428-206f-4c37-af28-ece999de6e10

zz500

实现一个回测功能的程序

帮忙实现一个回测功能，选择一个时间窗口，然后每天手动输入买卖的股票和价格和数量，等时间窗口结束，统计下收益率等指标

提取特征异常，按说每天每只股票只有一条记录，这里却可以提取出2~3条。不知道是Bug还是哪里没写好？

[https://bigquant.com/codesharev3/29b24236-a88a-4a30-b43a-9bcc4e6143b8](https://bigquant.com/code

回测时如何测试Slippage？

AS3.0中如何设置各类Slippage，例如原先的“VolumeShareSlippage”就找不到了。帮忙给个文档或示例！

我发现平台只发布了股票日线行情数据 cn_stock_bar1d

我理解 这个数据引用时跟跟在通达信常用的“不复权”“前复权”是不一致的

请问怎么解决

我是小白

第一次发帖

请老师指教

\

回测板块从34升级到35就报错，都不是我编辑的代码，是系统内部的，找错都不好找

\

• AttributeError: type object 'HistoryDataSource' has no attribute 'read_basic_info'

\n

能解释一下这个复杂的策略吗？

这是复杂的策略例子，左边不是已经有数据输出了吗？右边的特征提取在做什么？

这是策略地址 自定义买入卖出逻辑

![](/wiki/api/attachments.re

在选股策略中，不是ai策略

原策略地址 多因子选股策略-股票日频_new

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=fd538bf2-4085-47a9-ac20-a70

102

# 在有序数组中找到出现最多的元素
def func() :
  num = arr[0]
  cnt = arr1
  maxNum = arr[0]
  maxCnt = 1
  
  for i in arr[1:]:
    if i == num :
      cn

委托量加权委托价实时因子

因子定义

委托量加权委托价实时因子是一个衡量市场委托深度和价格趋势的指标。它通过计算委托量与价格的加权平均值来反映市场的真实供需关系。该因子的计算公式为：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=c14be6a8-aaa

概述

这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。

cn_stock_level2_snapshot

该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:

| 字段名 |

请老师帮助修改一段代码，多谢！

想计算一下某只基金的年化标准差，从豆包查询的代码？

请老师给修改一下可以在 BigQuant 开放环境下运行。谢谢

             import numpy as np 

             import panda

现在实盘中用到1分钟数据，问一下推出时间

\

https://bigquant.com/codesharev3/b65e3093-748e-4600-b89f-49ee573c3f2f

\

数据问题哪个老师给解答下，谢谢。

import dai

sql = """

select

date,instrument,name,

close/m_lag(close,1)-1 as return0,

from cn_fund_bar1d

where (date>='2024

https://bigquant.com/codesharev3/8a49bcb4-c899-4fce-b68d-a273f46d03d0

![]

回测成功，但是提交模拟却没信号产生

当我使用 m_sum(turn,250) AS score作为因子时，回测是成功的，然而提交模拟后却没有信号产生，而这在12月份之前是正常的，也就是说12月份之前模拟信号会产生，但之后就没有信号了。于是我换了另一个float_market_cap AS

引言

在量化交易与数据科学领域，特征工程是一个至关重要的步骤，直接影响到模型的预测能力与效果。OpenFE 是一个开源的特征工程框架，旨在帮助研究人员和工程师快速生成高质量的特征。然而，原始版本的 OpenFE 算子虽然功能强大，但在某些应用场景下仍存在一定的局限性。为了更好地满足我们在量化研

老版本中可以通过where(true,condition1,condition2)来做条件判断，AS3中有替代方法吗？

怎么获取历史数据？

import dai

from bigmodule import M

\n

#获取数据

start_date="2012-02-01"

end_date="2017-07-18"

instruments=["000069.sza","00233

绩效截图

我们先来看一个策略回测曲线，年化12.4%，最大回撤18个点，交易不是特别频繁，但总体是一个正收益系统的策略

这就是一个配对

策略数据为nonetype

[https://bigquant.com/codesharev3/db68fc6c-7603-490d-a816-c68327089a0a](https://bigquant.com/codesharev3/db68fc6c-7603-490d-a816-c6

请支持 ，看一下报错的原因是什么？

[https://bigquant.com/codesharev3/8fc5b99f-ef95-4cdd-a083-2dc37472f277](https://bigquant.com/codesharev3/8fc5b99f-ef95-4cdd-a08

算法交易策略简单来说就是用计算机语言（如 Python）编码的策略，用于执行交易订单。交易者将这些策略编码，以利用计算机的处理能力，以更高效的方式进行交易，几乎不需要干预。

无论你是初学者还是经验丰富的交易者，跟随这个指南踏上算法交易策略的旅程。它旨在赋予你必要的知识，帮助你在交易中取得成功。

金融从业者和量化人员在日常工作里，常常迫切地需要获取金融实时报价、股票、指数、外汇等各类数据，而 API 已然成为他们不可或缺的得力工具，为数据获取开辟了便捷高效的通道。其中，实时报价 API 犹如市场的敏锐触角，能够让用户瞬间抓取到最新的市场价格信息，无论是股票的实时股价波动、指数的点位升降，还是

策略介绍

本策略为买入指定股票并持有的简单实现。

策略流程

1. 筛选条件：筛选出股票代码为'300059.SZ'以及 '600519.SH'这两只股票
2. 策略回测：持有这两只股票

策略实现

输入特征模块

• 在过滤条件下筛选出目标持有股票

![](/

介绍

通过本地 VSCode 连接到BigQuant AIStudio，在本地 VSCode 里开发、调试、运行等。

注意：本地 VSCode 没有 AIStudio 可视化开发等功能。我们仍然推荐使用 AIStudio。

此功能 [旗舰版](https://bigquant.com/s

第一次用这个平台，bigmodule需要自己手动安装吗？在哪里安装？

from bigmodule import M
from bigtrader.finance.commission import PerOrder

遇到错误

我想看看每天有多少只总市值低于30亿的股票，能给一份查看的代码吗

请老师帮忙拼一个行业涨速的因子

我是想把这个短期动量策略先选出5个票，

再用行业张涨速进行排序（就用一级行业或者二级行业就行），选排名第1 的股票—— 这一步不会实现，请老师帮忙

[https://bigquant.com/codesharev3/35f004fc-fd28-4f82

因子原理

市净率，简称PB，是衡量股票价格相对于公司净资产的比率。简单来说，它告诉我们投资者愿意为每单位净资产支付多少价格。

市净率计算公式为：市净率 = 股价 / 每股净资产

举个例子，你正在考虑购买一家书店，这家书店的净资产（包括书籍、家具等）价值10000元，现在卖家想要以

策略简介

本策略是一个基本的StockRanker策略，使用的因子除了一些基本的量价指标、技术指标、财务指标之外，我们加入了涨跌停的因子，由于涨跌停price_limit_status这个字段的含义是等于1表示跌停、等于2表示非涨跌停、等于3表示涨停，因此我们将过去10日的涨跌停状态相加的话

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

主要功能： 量化策略编写、回测分析、仿真模拟

夏普比率（Sharpe Ratio）是衡量投资表现的一个指标，它通过比较投资的超额回报与其承担的风险来评估投资的性价比。由诺贝尔奖获得者威廉·夏普提出，是风险调整后的回报的一种度量。

通过BigQuant量化平台的[金融市场数据因子](https:

本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子

因子分析原理：

因子分析是基于降维的思想，在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下，将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子，这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息，在减少变量个数的同时，又反映了变量之间的内在联系。

因子原理

今天我们理解一个因子——市盈率。简单来说，它是股价和每股收益的比值！比如，某家公司的股价是20元，每股收益是1元，那么它的市盈率就是20倍！这就意味着，你愿意花20元来获取公司1元的收益。

市盈率的计算公式如下：

P/E Ratio = Price_per_Share/

2018年是艰难的一年，2019年是否会更差？ ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=86ec011f-5

https://bigquant.com/codesharev3/eff594a2-7190-43f3-9991-8f97dcae2c58

https://bigquant.com/codesharev3/59731963-6f39-47ab-8cea-eafa765fa5c7

![量化策略回

因子逻辑

量价背离是指股价与成交量的变化出现了“分歧”。当股价或指数在上升时，成交量减少，通常表示市场可能在隐约传递不好的信号。可以用“成交量加权价格”（VWAP）与成交量（VOLUME）的负相关性表示这种股市“冷场”现象。

![](/wiki/api/attachments.redire

导语

在上一篇文章中，大家对新建一个AI可视化模板策略有了初步的认识，但看到策略中众多的模块与看似复杂的连线心中不免存在疑惑，没关系，本篇文章中，我们就来为大家完整介绍一个AI量化策略的组成结构以及涉及的基本概念，希望可以帮助大家对AI量化策略建立一个全面初步的认识。

基

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

<https://bi

湘财证券开通账户

==扫下方二维码开户（通过此开户才可进行在线签约）：==

已有湘财账户，非57和13开头的，需咨询当地湘财营业部金刚钻专员进行线下签约！

![扫码开通湘财证券账户](/wiki/api/attachments.redirect?id=3c3ac07a-bfc1-4d0

复制的可视化线性策略运行不了，错误如下

• [2024-12-12 17:17:48] INFO: expr mode
• [2024-12-12 17:17:48] INFO: extract data ..
• [2024-12-12 17:17:49] ERROR: da