最大回撤
"最大回撤"是金融领域中的一个重要概念，它描述的是一项投资组合的价值在某个时间期间的最大资本降低额，呈现了该组合在过去某段时间内可能面临的最大风险。更具体地说，它计算的是资产价值从峰值下跌到谷值的最大幅度，反映了投资的风险性和资产价值的波动情况。最大回撤是评估投资表现和风险管理效果的关键指标，对于投资者来说，理解和关注这一指标至关重要，因为它能帮助他们更好地了解自己的风险承受能力，并制定合理的投资策略和风险管理决策，从而优化投资组合，减少可能的资本损失。
Alpha系列-因子模型
更新时间：2024-06-11 02:40
主动投资管理定律（基本篇）
更新时间：2024-06-11 02:38
回测引擎常用功能示例
更新时间：2024-06-07 10:55
三因子加工
更新时间：2024-06-07 10:55
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
更新时间：2024-06-07 10:55
AI策略调优
视频讲解
以上内容可以详细查看视频讲解
策略失效判断及处理方法
问：如何判断策略失效以及失效后的处理
答：最大回撤超过历史回测的最大回撤（回测足够长，经历一轮牛熊），说明策略失效或者策略过拟合
1、实盘前进行一段时间的模拟交易
2、策略轮动
如何解决调参引起策略结果波动
问：AI策略因子、训练和回测时间范围等任一条件变化，结果都变动很大，调优毫无方向,该怎么进行AI策略开发和调优？
答：把
更新时间：2024-06-07 10:55
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
问题
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1C7ZT/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/b8a38c78cb844ac3bc3821e42497ff5
更新时间：2024-06-07 10:55
策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2024-06-07 10:55
构建日历周线级别因子
更新时间：2024-06-07 10:55
特征取分位数据
更新时间：2024-06-07 10:55
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
\
更新时间：2024-06-07 10:55
三因子线性模型（包含滚动训练）
更新时间：2024-06-07 10:55
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
问题
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
策略源码
8月19日Meetup模板：第二种方式
https://bigquant.com/experimentshare/5e82e63fe5154eb58b69ffa37998d588
\
更新时间：2024-06-07 10:55
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）
【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略
https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300
\
更新时间：2024-06-07 10:55
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-06-07 10:55
因子构建
更新时间：2024-06-07 10:55
Alpha策略
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-06-07 10:55
如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？
问题
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2
更新时间：2024-06-07 10:55
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
【此文档为旧版】 相关新版文档参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
\
更新时间：2024-06-07 10:55
另类标签(calmar)选股模型
更新时间：2024-06-07 10:55
最大回撤计算公式及分析
最大回撤（Maximum Drawdown，简称 MDD）是衡量投资组合或资产在选定时间段内从峰值跌至谷底的最大损失百分比。它是一个重要的风险指标，用于评估投资的下行风险。最大回撤越大，意味着资产或投资组合的潜在损失越大。BigQuant的金融市场数据因子平台以及AI量化策略平台（PC端），可以验证各种AI量化策略的最大回撤实例效果。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id
更新时间：2024-06-07 10:48
如何对1-3日内上涨的股票进行标注
问题
freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?
视频回放
https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/0a4bb333c1bb4f4e91d7701a3538f6f4](https://bigquant.co
更新时间：2024-05-21 09:10
多因子选股策略-股票日频
更新时间：2024-05-20 10:04
【历史文档】大家帮我看看是咋回事，回测数据交易有问题
本帖内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台
https://bigquant.com/experimentshare/fd3f21c915964e5b8800b41fe1314ec9
\
更新时间：2024-05-20 08:29
用线性-回归算法实现A股股票选股
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-20 07:17