最大回撤
"最大回撤"是金融领域中的一个重要概念，它描述的是一项投资组合的价值在某个时间期间的最大资本降低额，呈现了该组合在过去某段时间内可能面临的最大风险。更具体地说，它计算的是资产价值从峰值下跌到谷值的最大幅度，反映了投资的风险性和资产价值的波动情况。最大回撤是评估投资表现和风险管理效果的关键指标，对于投资者来说，理解和关注这一指标至关重要，因为它能帮助他们更好地了解自己的风险承受能力，并制定合理的投资策略和风险管理决策，从而优化投资组合，减少可能的资本损失。
另类标签(calmar)选股模型
更新时间：2025-04-15 07:19
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
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https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
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更新时间：2025-04-15 07:19
特征取分位数据
更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
更新时间：2025-04-15 07:19
因子分析测试
目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
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更新时间：2025-04-15 07:19
回测引擎常用功能示例
更新时间：2025-04-15 07:19
三因子加工
更新时间：2025-04-15 07:19
构建日历周线级别因子
更新时间：2025-04-15 07:19
Alpha策略
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-04-15 07:19
因子构建
更新时间：2025-04-15 07:19
策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2025-04-15 07:19
AI策略调优
视频讲解
以上内容可以详细查看视频讲解
策略失效判断及处理方法
问：如何判断策略失效以及失效后的处理
答：最大回撤超过历史回测的最大回撤（回测足够长，经历一轮牛熊），说明策略失效或者策略过拟合
1、实盘前进行一段时间的模拟交易
2、策略轮动
如何解决调参引起策略结果波动
问：AI策略因子、训练和回测时间范围等任一条件变化，结果都变动很大，调优毫无方向,该怎么进行AI策略开发和调优？
答：把
更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
问题
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
策略源码
8月19日Meetup模板：第二种方式
https://bigquant.com/experimentshare/5e82e63fe5154eb58b69ffa37998d588
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更新时间：2025-04-15 07:19
上涨和下跌预测的stockranker模型组合（买入）
【旧版说明】此文档为旧版，相关新版文档可参考：🌟102-第一个AI策略
https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300
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更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-04-15 07:19
三因子线性模型（包含滚动训练）
更新时间：2025-04-15 07:19
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
问题
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1C7ZT/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/b8a38c78cb844ac3bc3821e42497ff5
更新时间：2025-04-15 07:19
如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘？
问题
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2
更新时间：2025-04-15 07:19
151-基本面交易策略（Fundamental Trading）
基本面分析简介
我们先来看一个量化交易策略在本平台的回测曲线和回测数据，该策略在三年期的年化收益率是24.84%，最大回撤为42个点（在2024年初出现严重回撤）。总体来说，这个策略总体是一个正收益系统的策略，但在某些时间阶段出现了大幅波动甚至严重回撤现象。
2023年底和2024年初基本面选股策略结果出现回撤是多种因素综合作用的结果。这些因素相互影响，使得基本面选股在这一时期面临一定的挑战。那么基本面选股究竟是什么呢？本文将简要
更新时间：2025-02-21 03:25
【平台使用】用财务因子怎么构建机器学习策略？
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更新时间：2025-02-16 02:18
【其他】回测曲线的相对收益线的计算公式
回测曲线的相对收益线的计算公式
更新时间：2025-02-16 02:17
【平台使用】小市值策略报错
更新时间：2025-02-16 01:40
【平台使用】日历效应实现——回测模块
更新时间：2025-02-15 13:56
【其他】回测如何设置一次全仓买入一只股票
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间：2025-02-15 13:54
【其他】如何只选择中证1000成分股进行回测
如标题
更新时间：2025-02-15 13:24