最大回撤

"最大回撤"是金融领域中的一个重要概念,它描述的是一项投资组合的价值在某个时间期间的最大资本降低额,呈现了该组合在过去某段时间内可能面临的最大风险。更具体地说,它计算的是资产价值从峰值下跌到谷值的最大幅度,反映了投资的风险性和资产价值的波动情况。最大回撤是评估投资表现和风险管理效果的关键指标,对于投资者来说,理解和关注这一指标至关重要,因为它能帮助他们更好地了解自己的风险承受能力,并制定合理的投资策略和风险管理决策,从而优化投资组合,减少可能的资本损失。

151-基本面交易策略(Fundamental Trading)

基本面分析简介

我们先来看一个量化交易策略在本平台的回测曲线和回测数据,该策略在三年期的年化收益率是24.84%,最大回撤为42个点(在2024年初出现严重回撤)。总体来说,这个策略总体是一个正收益系统的策略,但在某些时间阶段出现了大幅波动甚至严重回撤现象。

2023年底和2024年初基本面选股策略结果出现回撤是多种因素综合作用的结果。这些因素相互影响,使得基本面选股在这一时期面临一定的挑战。那么基本面选股究竟是什么呢?本文将简要

更新时间:2025-02-21 03:25

【平台使用】用财务因子怎么构建机器学习策略?

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更新时间:2025-02-16 02:18

【其他】回测曲线的相对收益线的计算公式

回测曲线的相对收益线的计算公式

更新时间:2025-02-16 02:17

【平台使用】小市值策略报错

https://bigquant.com/codeshare/1d87d715-5139-432b-9267-5b99154e598b

更新时间:2025-02-16 01:40

【平台使用】日历效应实现——回测模块

https://bigquant.com/codeshare/108f8f5f-14e7-4a73-ba80-d9daa1f4f87d

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更新时间:2025-02-15 13:56

【其他】回测如何设置一次全仓买入一只股票

回测如何设置一次全仓买入一只股票

更新时间:2025-02-15 13:54

【其他】如何只选择中证1000成分股进行回测

如标题

更新时间:2025-02-15 13:24

Alpha系列-因子模型

https://bigquant.com/experimentshare/d10e7682969747bbb8c297180a844c7b

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更新时间:2024-06-11 02:40

主动投资管理定律(基本篇)

https://bigquant.com/experimentshare/5ffea17cf0ca4e78ab50a84762c2b596

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更新时间:2024-06-11 02:38

回测引擎常用功能示例

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https://bigquant.com/codeshare/ccb0fdad-c4da-424e-ace1-dd57ace94cec

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更新时间:2024-06-07 10:55

因子分析测试

目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha

7月30日Meetup 模板案例:

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca

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更新时间:2024-06-07 10:55

策略中调用其他因子_非AI

2021年4月22日Q1&Q2问题:

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/d50c07db9f7f45168dd745027c04b6d8

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更新时间:2024-06-07 10:55

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2

问题

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2

策略源码

8月19日Meetup模板:第二种方式

https://bigquant.com/experimentshare/5e82e63fe5154eb58b69ffa37998d588

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更新时间:2024-06-07 10:55

上涨和下跌预测的stockranker模型组合(买入)

【旧版说明】此文档为旧版,相关新版文档可参考:🌟102-第一个AI策略

https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300

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更新时间:2024-06-07 10:55

特征取分位数据

2021年7月8日Meetup模板:

https://bigquant.com/experimentshare/4fa50659ea5340188b574e288c0f9903

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更新时间:2024-06-07 10:55

三因子线性模型(包含滚动训练)

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/37d36e41-2184-4342-b581-9561f199eeec

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更新时间:2024-06-07 10:55

一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练

【此文档为旧版】 相关新版文档参考:

https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883

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更新时间:2024-06-07 10:55

Alpha策略

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-06-07 10:55

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘?

问题

如何利用滚动回测进行策略开发和因子挖掘

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Gr4y177FR?share_source=copy_web&vd_source=2

更新时间:2024-06-07 10:55

另类标签(calmar)选股模型

https://bigquant.com/experimentshare/887354a18288489e9bb5d65923da8e9b

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更新时间:2024-06-07 10:55

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

问题

如何获取策略模拟资金曲线信息 ,再反向输出集成策略?

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1C7ZT/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b8a38c78cb844ac3bc3821e42497ff5

更新时间:2024-06-07 10:55

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2

8月19日Meetup模板:第二种方式

https://bigquant.com/experimentshare/5e82e63fe5154eb58b69ffa37998d588

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更新时间:2024-06-07 10:55

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-06-07 10:55

构建日历周线级别因子

https://bigquant.com/experimentshare/f5061810f6e34b71ad59641c2f54e290

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更新时间:2024-06-07 10:55

三因子加工

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https://bigquant.com/codeshare/a04ad103-6217-4484-a57c-81cc1e64fdf6

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更新时间:2024-06-07 10:55

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