最大回撤
"最大回撤"是金融领域中的一个重要概念，它描述的是一项投资组合的价值在某个时间期间的最大资本降低额，呈现了该组合在过去某段时间内可能面临的最大风险。更具体地说，它计算的是资产价值从峰值下跌到谷值的最大幅度，反映了投资的风险性和资产价值的波动情况。最大回撤是评估投资表现和风险管理效果的关键指标，对于投资者来说，理解和关注这一指标至关重要，因为它能帮助他们更好地了解自己的风险承受能力，并制定合理的投资策略和风险管理决策，从而优化投资组合，减少可能的资本损失。
设置回测基准期货案例
更新时间：2024-05-15 02:10
回测数据的深入分析
导语
本文介绍如何对一个回测结果进行深入分析。
新建一个可视化AI策略
我们先构建一个可视化AI策略，如下所示。
回测结果
回测结果一般指策略运行完毕之后输出的能够综合反映策略效果的综合图表，如下所示：
可以看出，回测结果包括收益概括、交易详情、每日持仓、
更新时间：2024-05-15 02:10
策略研究
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更新时间：2024-05-15 02:10
基金双均线策略
更新时间：2024-05-15 02:10
如何只选择中证1000成分股进行回测
如标题
更新时间：2024-01-09 06:13
小市值策略报错
更新时间：2023-12-29 10:56
用财务因子怎么构建机器学习策略？
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更新时间：2023-10-09 07:09
回测曲线的相对收益线的计算公式
回测曲线的相对收益线的计算公式
更新时间：2023-10-09 07:04
日历效应实现——回测模块
更新时间：2023-10-09 02:36
回测如何设置一次全仓买入一只股票
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间：2023-10-09 02:35
投研小组分享区
更新时间：2023-08-16 09:10
LLT低延迟趋势线择时交易
研报：
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LLT低延迟趋势线择时交易模型研究
https://bigquant.com/codeshare/38ef8568-518b-4756-98f0-8dd8722d01e5
LLT低延迟趋势线择时交易
[https://bigquant.com/codeshare/942d320a-c17f-4061-9e56-d24e3a0ac472](https://bigquant.com/
更新时间：2023-08-07 05:52
开源金工|看看顶级量化私募择时选股能力
222
更新时间：2023-07-21 03:16
【参赛】Deep Alpha-CNN策略克隆&调参擂台赛
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更新时间：2023-06-27 03:23
持仓量的奥义：从交易行为到CTA策略-方正 -160907
摘要
分钟行情数据，提供了持仓量分析的微观视角。我们借助统计方法，从股指期货的分钟行情数据中，选出“交易激进”的部分样本，再进行交易行为的分析。由此构造的交易策略，年化收益为34.5%，年化波动为27.4%，最大回撤为36.5%，信息比率为1.26，Calmar比率为0.95。
成交持仓表，提供了持仓量分析的宏观视角。中金所每个交易日公布的“结算会员成交持仓排名”数据，是一项十分宝贵的市场信息。由此构造的交易策略，年化收益为17.0%，年化波动为12.1%，最大回撤为10.2%，信息比率为1.41，Calmar比率为1.67，日胜率为57.3%，盈亏比为1.48。
结合微观与宏观两
更新时间：2023-06-01 14:28
多因子组合光大Alpha 1.0-光大证券-20170501
光大金工因子测试框架：多指标全面测试
通过分期截面RLM回归计算因子收益，计算因子暴露与下期收益率的相关度IC值，同时结合分层回测法检验因子单调性，构建较为综合全面的因子测试体系。
因子测试中使用了包括因子收益序列t值，因子累计收益率，因子测试t值，IC，IR，多空组合收益率、最大回撤、换手率等等指标
更为全面的因子库
涵盖了估值因子，规模因子，成长因子，质量因子，杠杆因子，动量因子，波动因子，技术因子，流动性因子，分析师因子等共10大类100多个细分因子。
多重指标筛选因子
针对五大指标给因子表现打分，筛选出预测能力强，显著性高，单调性好
更新时间：2023-06-01 14:28
股票最大跌幅多因子研究
摘要
研究价值
- 绝对收益类产品对最大回撤的重视程度更高。
- 两融业务担保品重视股票的最大跌幅。
- 股票质押式回购易受股票下跌影响。
- 持股相对集中的权益投资更需关注下跌风险。
研究方法
本报告中采用多因子量化的手段，期望能够对股票的下跌风险有一个准 确的测度，给投资者在投资决策时衡量股票风险提供一个新的视角。
我们通过 VaR 风险测量方法，对股票中各维度的因子进行分析，并挑选 有效的因子构建多因子模型，通过模型对股票的未来最大跌幅进行定量 分析，从而获得股票未来下跌风险的测度结果。
VaR 应用指数预测：整体趋势来看，指数不断下滑，沪深
更新时间：2023-06-01 14:28
因子测试全集-光大证券-20170428
摘要
大金工因子测试框架：多指标全面测试
通过分期截面RLM回归计算因子收益，计算因子暴露与下期收益率的相关度IC值，同时结合分层回测法检验因子单调性，构建较为综合全面的因子测试体系。因子测试中使用了包括因子收益序列t值，因子累计收益率，因子测试t值，IC，IR，多空组合收益率、最大回撤、换手率等等指标
更为全面的因子库
涵盖了估值因子，规模因子，成长因子，质量因子，杠杆因子，动量因子，波动因子，技术因子，流动性因子，分析师因子等共10大类100多个细分因子
行情类因子有效性整体高于财务类因子
行情类因子中的流动性因子、波动因子
更新时间：2023-06-01 14:28
因子选股系列之五十：A股行业内选股分析总结－东方证券－20190115
更新时间：2023-06-01 14:28
因子分析
因子分析完后，有多空组合，这个怎么套用来选股呢？
更新时间：2023-06-01 14:26
双均线基金策略-股票日频
更新时间：2023-06-01 06:18
向导式生成的普通策略报错
更新时间：2023-06-01 02:13
如何建立风险平价的FOF基金
问题
如何建立风险平价的FOF基金，写的代码没看懂，所以想咨询下，不知道方便吗
补充：编程纯小白一位
更新时间：2023-06-01 02:13
请教如何在自定义运行中，用代码取得回测的年化收益、胜率、夏普比率、最大回撤数据
问题
请教如何在自定义运行中，用代码取得回测的年化收益、胜率、夏普比率、最大回撤数据
解答
https://bigquant.com/experimentshare/7da6b331e82e44ee8f6f0fc656052c16
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更新时间：2023-06-01 02:13
策略高级设置
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更新时间：2023-05-11 03:12