数据处理

我在使用贵平台编写股票交易策略代码时遇到了问题，希望能得到你们的帮助。

我编写的代码旨在实现一个股票交易策略，该策略包含底仓和浮动仓的管理，同时会根据股票的 1 分钟高频数据计算 5 分钟数据，并使用 MACD 指标进行日内交易决策。

代码中涉及 5 分钟数据的部分老是出错，具体体现在以下几个方面： 在从 1 分钟数据计算 5 分钟数据时，有时会出现数据缺失或计算结果不符合预期的情况。 在使用计算得到的 5 分钟数据进行 MACD 指标计算时，偶尔会出现 macd 或 signal 为空的情况，导致日内交易计算中断。

能不能提供一个在 BigQuant 平台上从 1 分钟数据正确计算

导语

平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。

A股

量价因子

介绍

• 本地上传csv文件并读取
• 和其他数据联合使用

实现

dai处理文件

• 生成一个csv文件作为测试，包括日期、股票代码、当日涨跌幅。
• 使用dai直接操作csv，如果是本地csv文件则直接拖拽至资源管理器。

输入特征联合使用

• 将操作后的csv输入：mafactor.csv中的factor_001因子。
• 表达式特征中输入cn_stock_prefactors中的股息率排名作为sc

https://bigquant.com/codesharev3/c75cc1ed-24f3-4f97-893d-f2fe55a98adb

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OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1   这个函数中DELAY 是什么意思

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用可视化策略是不是只能分析股票的相关数据？比如我要分析行业，分析申万一级的电子行业的换手率历史数据是不是没有办法做到？如果可以的话麻烦说一下具体的方法！

就读几天的分钟数据，我用8G的FAI或者用2C/8G AI Studio就把内存读爆了。是不是读数据有啥BUG？

代码如下：

import dai

dayStart = "2022-12-22" dayEnd = "2023-12-31" sql = f"""FROM cn_stock_bar1m WHERE date >= '{dayStart} 09:30:00' AND date <= '{dayEnd} 15:00:00'""" df = dai.query(sql).df()

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https://bigquant.com/wiki/doc/tezheng-ri-xIjPe1UFMu

这个例子程序也一直报错

想用纯代码模式改写下SR DAI版本的模板，但是不知道这处传进去的数据应该是什么格式

如何构建跨周期数据项，并利用这些数据项构建因子？

平时处理的都是日线数据，但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子，我应该如何构建？

#提取一级行业，可以获得5000多只股票的行业列表。

sql ='''
select *
from cn_stock_industry_component
where date between '2023-0-01' and '2023-01-07'
'''
import dai
ww = dai.query(sql).df()
www_uni = ww.drop_duplicates(subset='instrument')

www_uni

#获取cn_stock_bar1d表数据

sql = '''
select *

OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1 这代码中的DELAY 的函数 是什么意思

请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？

后面会报错

https://bigquant.com/experimentshare/16f3f6c7fa904475ac8a131e2345ab0a

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https://bigquant.com/experimentshare/d242d0c6c6a242c1ad2ad3cc11678891

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一直有类似的错误，应该是该模块的代码有一些问题，需要查看一下

stock_ranker 模型会报错， xgboost不会

只能请各位大佬帮忙看看了，谢谢

https://bigquant.com/codeshare/57441371-b673-46db-922e-8c1e63d60b0e

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• [2024-02-05 12:37:18.977789] INFO StockRanker训练: 31d53250 准备训练: 686765 行数, test: 0 rows
• [2024-02-05 12:37:18.997786] INFO StockRanker训练: AI模型训练，将在686765*18=1236.18万数据上对模型训练进行3轮迭代训练。预计将需要2～3分钟。请耐心等待。
• [2024-02-05 12:37:19.348217] ERROR: moduleinvoker:2279671359.py:392:<module> module name

join_area_data = M.sql_join_2.v1(
    sql1=ori_data.data,  # 标签数据
    sql2=area_ds,  # 地区数据
    sql_join="""WITH
sql1 AS (
    {sql1}
),
sql2 AS (
    {sql2}
)

SELECT * FROM sql1 JOIN sql2 USING (instrument)
"""
)

area_ds是自定义数据集，类型为dai.DataSource，在使用Join的时候报错：**ArrowInva

• 默认可视化线性模板里，sql就加了几个条件，其他没改，就回测不了，提示日期为空或属性不存在，能帮忙看下吗？\n策略：https://bigquant.com/codeshare/6316cf34-e449-4b15-87b1-1754a9b5a2e5

  回测时出现错误
  ValueError: NaTType does not support strftime
  添加“缺失数据模块”后，出现这个错误
  AttributeError: 'DataSource' object has no attribute 'iter_df'
  怎么解决？
  

/home/aiuser/work/因子分析.ipynb

https://bigquant.com/wiki/doc/5zug5a2q5yig5p6q-Tzo0w3iZgs

“因子分析”的使用文档是如下的调用，实际操作可行

\

m2 = M.input_features.v1(
    features='f