问题

想要单独计算和查看一个因子特征数据，比如 `sum(avg_turn_10 > 0.05, 20)`，应该怎么做？

视频教程

/wiki/static/upload/b1/b12c2ca5-40ca-4e7c-bf51-6f96a844080f.mp4

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实现步骤

1. 我的策略 > 新建 > 可视化策略

2. 只保留如下四个模块，删除其余模块

   
   ![{w:100}{w:100}{w:100}](/wik

没有找到类似的函数，类似的就一个mean求平均值，为什么没有函数文档啊？

问题

找不到依赖的列：close_0avg_turn_0

选择换手率因子，是为了找流动性较好的股票，股性较为活跃。 选取资金流超大单因子，是为了增加短期买点的爆发力。 因为超大单因子的ic均值很高，而且存在一定的方向性，在牛市中有较为稳健的风格收益。

怎么解决呀！少了那个定义呀

https://bigquant.com/experimentshare/c73ca37a718648c7ac0951e25dee42fa

![{w:100

问题

如下图，请教一下各位大佬，因子分析里面的收益价格，在因子分析的时候是取当天的还是第二天的？

看了alphalens的介绍，这里应该要取第二天的数据，不知道平台的因子分析里面有做了处理没有

策略

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问题

因子分析模块中，如何设定参与因子分析的股票数量

问题

基础因子只有close0 ---close_120,

使用 shift(close0 ,250),

显示如下,

Q:

怎样获取close_250因子

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请知道原因的老师指导一下，谢谢

问题

问题描述

<ValueError: cannot reindex from a duplicate axis>，如何解决

问题截图

问题

在量化投资中，经常犯的错误有未来函数、过度拟合、偷价漏价、幸存者偏差等，我想知道BigQuant平台是如何处理幸存者偏差这个问题的？

问题

问题描述

ZScoreNorm标准化后输出全为空值？

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/e91b4eed4f534753a3692800f33a4737

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问题

pandas.core.computation.ops.UndefinedVariableError: name ‘close_0’ is not defined

解答

是没有list_days_0这个因子吗？

问题

请问怎么用data. history读取基金数据？我在文档找到context. future_symbol context. symbols 但是没有看到基金。

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解答

问：已经用DataSource读取了基金数据，后面只需要轮动使用其中部分数据，这个要怎么使用？需要获取基金数据的时间窗口，应该怎么弄？

答：回测里面也可以用DataSource读取相关数据，时间窗口用 start_date 和 end_date 确定。如果不想在回测内部里用 DataSource，可以把外面读取到 DataFrame 传给回测模块，然后进行 DataFrame的切片操作。

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问题

解答

按日期分组，实际上就是groupby(‘date’) 然后对每天的数据进行一个处理。

我尝试构建一个模板，左边的输入特征是用来过滤股票的，右边的输入特征是准备用来使用stockranker进行优化的指标。通过连接数据模块M12实现了数据过滤的股票代码和右边的输入特征的连接，但是如果需要进一步对数据j进行标准化如何处理？尝试用M13模块标准化，发现M13和M12模块导出的结果是一样的并没有标准化。谢谢各位老师和大神！

[https://bigquant.com/experimentshare/72612668e0bb439c961f2be0de113e22](https://bigquant.com/experimentshare/72612668e0bb439c961f2be

问题

问题描述

<KeyError: 'datetime'>，如何解决

问题截图

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问题

滚动训练报错NaTType does not support

https://bigquant.com/experimentshare/3ca7d2657bbb411b9a0f4c908d3a99a0

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问题

有无办法将回测结果的每日收益率写入csv

解答

df = m19.raw_perf.read_df() df['algo_dailyret'] = (df['algorithm_period_return']+1).pct_change().fillna(0).to_frame()

问题

在运行中性化处理时，报错：

'date' is both an index level and a column label, which is ambiguous

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策略

https://bigquant.com/experimentshare/e5458d96906e43e6a30a1254e5d52639

解答

这个模块是用户封装的，可以右键”生成自定义模块“，然后查看代码：

![{w:100}

• [ ] 请平台的工程师帮看一下下面链接的数据处理报错问题，如何修改，谢谢

https://bigquant.com/experimentshare/a0b651e11aeb4efcaa754a10ea923941

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https://bigquant.com/experimentshare/3399e83df2ea49e4ae1378ed0c9378db

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问题

如何以不复权或者前复权数据获取，用后复权我有一套指标价格完全不对了，导致没法使用

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https://bigquant.com/experimentshare/711ca5b92c11435ead022cd39c287f17

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请教一下bq的工程师：多因子分析模块里面的回测功能是如何实现的，我自己实现的和模块的结果不一样，导致分析模块很好的因子，回测下来效果却不好，能否给讲讲实现原理啥的。

摘要

我们梳理了铁矿石的产业链逻辑，将影响铁矿石价格的因子分为两大类四子类，基本面因子包括供应因子、需求因子、库存因子，而情绪因子是并列于基本面因子的一大类因子。

基本面因子相对于行情数据有更新频率更低、更新不够及时、统计口径时有变化等特点，所以数据处理方面有其特殊之处，本文从数据频率的统一、数据及时性、季节性调整以及奇异值的处理等方面进行了深入探讨。

对于单个因子来说，为了衡量其预测效果，我们采用三分位法作为信号生成机制，确定未来的交易头寸，从中发现三分位法的t统计量的值与我们通常追求的夏普比率（不考虑手续费和交易摩擦）相关性非常高，可达到98%以上，这一点与螺纹钢的结果一致。从