简介

平台的交易引擎具备以下功能：

• 不同市场回测，比如股票、期货、指数、基金、期权等
• 不同时间频率回测，比如日线、分钟、tick等
• 自定义数据回测，给定行情数据进行回测，比如传入美股数据、比特币行情数据回测
• 精细回测，考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
• 算法交易回测，支持不同撮合价格进行回测

本文介绍如何基于自选的基金行情数据进行回测，以ETF行情数据为例，直接点击下文的克隆策略 按钮，就能在个人研究环境查看和使用本样例。

目标

本示例旨在说明如何基于自定义的数据进行回测研究，例子以ETF回测为例，若是其他市场其他标的，同理即可。

策略逻

策略介绍

本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑

本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的，就是一个简单的小市值策略

• 剔除上市小于1年的新股、剔除ST股票、按照市值排序
• 等权持股30只、持仓5个交易日

策略实现

1. 止盈止损

止盈止损的逻辑，其实就是判断仓内的每一只股票自买入以来的涨跌，这个涨跌如果大于一个临界值，或者小于一个临界值，我们就将它卖出

止盈止损的判断需要每天判断，并不只在调仓日判断

以下代码展示了涨跌大于30%，或小于-10%，就卖出的逻辑

# 获取当前持有的所有股票
curren

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

主要功能： 量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易。

支持品种： 股票、基金、期货、可转债、指数；未来会支持期权、债券、两融等。

交易频率： 日线、分钟、Tick、逐笔。

交易引擎的优势：

• 回测研究贴近真实 交易，最大程度保证回测的准确性
• 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码，无需做任务修改

https://bigquant.com/codeshare/f753d0b8-a3b2-4781-a1a9-dbf6ffe3fe38

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{{membership}}

https://bigquant.com/codesharev2/b676fa5a-c966-4291-855f-98f26b1edb21

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交易引擎介绍

HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。

支持的品种

股票、基金、期货，可转债，未来会支持期权、债券、两融

交易频率

日线、分钟、Tick、逐笔

策略编写

策略程序架构

本文是关于交易引擎BigTrader使用的一些小技巧。虽然在之前的旧文档也介绍过，见文末附录链接。但本文有一些不一样的地方。

设置股票为等权

以前我们习惯于在初始化函数中定义股票权重，为简化交易引擎模块的代码，我们最近新增了一个仓位分配的模块，用于设置股票权重，当前提供了三种权重分配的使用示例，排序倒数、对数下降和等权重，小伙伴也可自行使用DAI算子灵活设置权重。 下图以等权重为例

运行完后，我们可以看到每天要建仓的票就是等

MeetUP直播答疑 时间：3月28日（周四）19:00 直播地址：B站（https://live.bilibili.com/21929948）

以下问题解答，对应源码请访问子目录， 本次MeetUP 直播答疑大纲如下：

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一、因子分析中的行业因素

1. 如何构造板块因子或行业因子？
2. 行业间涨跌的相关性，对于行业的划分颗粒度和行业

交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑

• 当用户将策略编写好之后，我们需要在一段时间当中，用策略逻辑，模拟一下在金融市场中的买卖，通过收益情况判断策略的好坏
• 如果想测试策略在某段历史时期上的表现，只需在本地运行回测模块即可
• 如果想测试策略从今天开始一直到未来的表现，需要将含有回测模块的策略提交到模拟交易
• 在交易引擎中，用户可以自定义一些买卖逻辑，也叫交易逻辑，它和策略逻辑还是有一定区别的

策略逻辑与交易逻辑的对比：

在交易引擎中，想要自定义交易周期，通常都要借助交易日历表，以下我们就来演示一下，周一调仓和月初调仓这两个逻辑的实现

设置周一调仓

https://bigquant.com/codeshare/3ea43a5f-a69e-42c2-87e1-9bcd01fd7c97

设置月初调仓

[https://bigquant.com/codeshare/d21fb49b-2aec-4274-8c5d-365d2830265d](https://bigquan

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

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• 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
• 策略描述：

https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-5448-4f8f-9452-83f4eebee41c

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• 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
• 策略描述：

https://bigquant.com/codeshare/611573e3-acd8-4a5c-9bbc-502a547ff9ed

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• 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
• 策略描述：

https://bigquant.com/codeshare/a79dcd98-6439-4fa6-b3ce-a77d923686a7

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• 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
• 策略描述：

https://bigquant.com/codeshare/5d803df5-0528-4dab-97d8-3db808654e71

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• 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
• 策略描述：

https://bigquant.com/codeshare/d762f137-78eb-45df-9e66-ed58ce6f4059

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交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入

目前发现涨停股票也可以买入，以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交，每次多笔，

当天卖出的股票，获取用户资金context.portfolio.cash，显示为未卖出之前的，导致不能当天买入足额其他股票，请问下如何设置

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交易引擎：初始化函数，只执行一次

def bigquant_run(context):

context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0001, sell_cost=0.0011, min_cost=0))
context.slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1)

#读取数据
context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()
context.ranker_predictio

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易的工具。在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

交易引擎有哪些优势

• 回测研究贴近真实 交易，最大程度保证回测的准确性
• 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码，无需做任务修改
• 交易引擎是一个有体系、结构化的工程框架，能大幅提升策略开发的效率

支持的品种

股票、基金、期货、可转债、指数，未来会支持期权、债券、两融

交易频率

老师好，我想基于强化学习ddpg训练一个交易策略，由于强化学习训练时每次需要和环境（gym）交互，想用交易引擎实现一个env，在训练的时候直接调用该env进行训练。这个有相关的案例可以参考么？