交易引擎
BigTrader量化交易引擎由BigQuant量化交易平台倾力打造，旨在为用户提供一个既便捷又功能全面的交易引擎。在量化研究领域，量化研究员（俗称“宽客”）需利用历史数据进行策略的回放模拟与效果验证，这正是BigTrader交易引擎发挥作用的关键场景。核心功能包括：编写量化策略、进行回测分析、执行仿真模拟以及开展实盘交易等。 量化交易引擎是金融领域的核心技术组件，它负责高效、准确地执行交易指令，确保市场参与者在瞬息万变的金融市场中能够快速响应。通过高度自动化的算法和强大的计算能力，交易引擎能够实时分析市场数据，生成交易信号，并在毫秒级的时间内完成交易操作。这不仅降低了人为错误和延迟的风险，还大大提高了交易的效率和盈利潜力。因此，对于金融机构而言，拥有一个稳定、可靠的交易引擎是其保持竞争优势和提升服务质量的关键因素之一。
交易引擎：9-设置止盈止损与大盘风控
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- 本策略运行环境：AiStudio 3.0.0
- 策略描述：
https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-5448-4f8f-9452-83f4eebee41c
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更新时间：2024-04-25 07:27
交易引擎：7-设置止盈止损逻辑
更新时间：2024-04-25 07:27
交易引擎：4-设置月初调仓
更新时间：2024-04-25 07:27
交易引擎：3-非等权持仓之自动线性权重
更新时间：2024-04-25 07:27
交易引擎：1-设置基本交易逻辑
更新时间：2024-04-25 07:27
BigTrader - 回测与交易引擎
什么是BigTrader
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。
在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
主要功能： 量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易。
支持品种： 股票、基金、期货、可转债、指数；未来会支持期权、债券、两融等。
交易频率： 日线、分钟、Tick、逐笔。
交易引擎的优势：
- 回测研究贴近真实 交易，最大程度保证回测的准确性
- 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码，无需做任务修改
更新时间：2024-04-23 06:52
72th Meetup
MeetUP直播答疑 时间：3月28日（周四）19:00 直播地址：B站（https://live.bilibili.com/21929948）
以下问题解答，对应源码请访问子目录， 本次MeetUP 直播答疑大纲如下：
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一、因子分析中的行业因素
- 如何构造板块因子或行业因子？
- 行业间涨跌的相关性，对于行业的划分颗粒度和行业
更新时间：2024-03-27 09:15
二、交易引擎自定义交易周期
在交易引擎中，想要自定义交易周期，通常都要借助交易日历表，以下我们就来演示一下，周一调仓和月初调仓这两个逻辑的实现
设置周一调仓
https://bigquant.com/codeshare/3ea43a5f-a69e-42c2-87e1-9bcd01fd7c97
设置月初调仓
[https://bigquant.com/codeshare/d21fb49b-2aec-4274-8c5d-365d2830265d](https://bigquan
更新时间：2024-03-27 08:07
交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入
交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入
目前发现涨停股票也可以买入，以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交，每次多笔，
当天卖出的股票，获取用户资金context.portfolio.cash，显示为未卖出之前的，导致不能当天买入足额其他股票，请问下如何设置
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更新时间：2024-03-21 10:57
“回测中滑点应用失败‘’
交易引擎：初始化函数，只执行一次
def bigquant_run(context):
context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0001, sell_cost=0.0011, min_cost=0))
context.slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1)
#读取数据
context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()
context.ranker_predictio更新时间：2023-12-22 07:44
交易引擎
交易引擎简介
1.1 交易引擎的作用
交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑
- 当用户将策略编写好之后，我们需要在一段时间当中，用策略逻辑，模拟一下在金融市场中的买卖，通过收益情况判断策略的好坏
- 如果想测试策略在某段历史时期上的表现，只需在本地运行回测模块即可
- 如果想测试策略从今天开始一直到未来的表现，需要将含有回测模块的策略提交到模拟交易
- 在交易引擎中，用户可以自定义一些买卖逻辑，也叫交易逻辑，它和策略逻辑还是有一定区别的
策略逻辑与交易逻辑的对比：
| 策略逻辑 | 交易逻辑 |
|---|---|
| 使用什么样的数据\n使用什么 |
更新时间：2023-12-06 01:59
交易引擎介绍
什么是BigTrader
BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易的工具。在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。
交易引擎有哪些优势
- 回测研究贴近真实 交易，最大程度保证回测的准确性
- 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码，无需做任务修改
- 交易引擎是一个有体系、结构化的工程框架，能大幅提升策略开发的效率
支持的品种
股票、基金、期货、可转债、指数，未来会支持期权、债券、两融
交易频率
更新时间：2023-10-11 10:51
有使用强化学习的例子么
老师好，我想基于强化学习ddpg训练一个交易策略，由于强化学习训练时每次需要和环境（gym）交互，想用交易引擎实现一个env，在训练的时候直接调用该env进行训练。这个有相关的案例可以参考么？
更新时间：2023-10-09 02:39
自定义行情数据回测示例
平台的交易引擎具备以下功能：
- 不同市场回测，比如股票、期货、指数、基金、期权等
- 不同时间频率回测，比如日线、分钟、tick等
- 自定义数据回测，给定行情数据进行回测，比如传入美股数据、比特币行情数据回测
- 精细回测，考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
- 算法交易回测，支持不同撮合价格进行回测
本文介绍如何基于自定义行情数据进行回测，以ETF行情数据为例，直接点击下文的 克隆策略 按钮，就能在个人研究环境查看和使用本样例。
[https://bigquant.com/experimentshare/5149b3eac79a448c8f5bbc0498803c98](ht
更新时间：2021-11-23 06:51