交易引擎

BigTrader量化交易引擎由BigQuant量化交易平台倾力打造,旨在为用户提供一个既便捷又功能全面的交易引擎。在量化研究领域,量化研究员(俗称“宽客”)需利用历史数据进行策略的回放模拟与效果验证,这正是BigTrader交易引擎发挥作用的关键场景。核心功能包括:编写量化策略、进行回测分析、执行仿真模拟以及开展实盘交易等。 量化交易引擎是金融领域的核心技术组件,它负责高效、准确地执行交易指令,确保市场参与者在瞬息万变的金融市场中能够快速响应。通过高度自动化的算法和强大的计算能力,交易引擎能够实时分析市场数据,生成交易信号,并在毫秒级的时间内完成交易操作。这不仅降低了人为错误和延迟的风险,还大大提高了交易的效率和盈利潜力。因此,对于金融机构而言,拥有一个稳定、可靠的交易引擎是其保持竞争优势和提升服务质量的关键因素之一。

134-自定义买入卖出逻辑

本文是关于交易引擎BigTrader使用的一些小技巧。虽然在之前的旧文档也介绍过,见文末附录链接。但本文有一些不一样的地方。

设置股票为等权

以前我们习惯于在初始化函数中定义股票权重,为简化交易引擎模块的代码,我们最近新增了一个仓位分配的模块,用于设置股票权重,当前提供了三种权重分配的使用示例,排序倒数、对数下降和等权重,小伙伴也可自行使用DAI算子灵活设置权重。 下图以等权重为例


运行完后,我们可以看到每天要建仓的票就是等

更新时间:2024-06-14 03:03

二、交易引擎自定义交易周期

在交易引擎中,想要自定义交易周期,通常都要借助交易日历表,以下我们就来演示一下,周一调仓和月初调仓这两个逻辑的实现

设置周一调仓

https://bigquant.com/codeshare/3ea43a5f-a69e-42c2-87e1-9bcd01fd7c97

设置月初调仓

[https://bigquant.com/codeshare/d21fb49b-2aec-4274-8c5d-365d2830265d](https://bigquan

更新时间:2024-06-07 10:55

72th Meetup

MeetUP直播答疑 时间:3月28日(周四)19:00 直播地址:B站(https://live.bilibili.com/21929948


以下问题解答,对应源码请访问子目录, 本次MeetUP 直播答疑大纲如下:

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一、因子分析中的行业因素

  1. 如何构造板块因子或行业因子?
  2. 行业间涨跌的相关性,对于行业的划分颗粒度和行业

更新时间:2024-06-07 10:55

交易引擎

交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑

  • 当用户将策略编写好之后,我们需要在一段时间当中,用策略逻辑,模拟一下在金融市场中的买卖,通过收益情况判断策略的好坏
  • 如果想测试策略在某段历史时期上的表现,只需在本地运行回测模块即可
  • 如果想测试策略从今天开始一直到未来的表现,需要将含有回测模块的策略提交到模拟交易
  • 在交易引擎中,用户可以自定义一些买卖逻辑,也叫交易逻辑,它和策略逻辑还是有一定区别的

策略逻辑与交易逻辑的对比:

策略逻辑 交易逻辑
使用什么样的数据\n使用什么

更新时间:2024-06-07 10:55

126-自选基金行情回测

简介

平台的交易引擎具备以下功能:

  • 不同市场回测,比如股票、期货、指数、基金、期权等
  • 不同时间频率回测,比如日线、分钟、tick等
  • 自定义数据回测,给定行情数据进行回测,比如传入美股数据、比特币行情数据回测
  • 精细回测,考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
  • 算法交易回测,支持不同撮合价格进行回测

本文介绍如何基于自选的基金行情数据进行回测,以ETF行情数据为例,直接点击下文的克隆策略 按钮,就能在个人研究环境查看和使用本样例。

目标

本示例旨在说明如何基于自定义的数据进行回测研究,例子以ETF回测为例,若是其他市场其他标的,同理即可。

策略逻

更新时间:2024-05-23 10:40

114-交易引擎中设置止盈止损与大盘风控逻辑

策略介绍

本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑

本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的,就是一个简单的小市值策略

  • 剔除上市小于1年的新股、剔除ST股票、按照市值排序
  • 等权持股30只、持仓5个交易日

策略实现

1. 止盈止损

止盈止损的逻辑,其实就是判断仓内的每一只股票自买入以来的涨跌,这个涨跌如果大于一个临界值,或者小于一个临界值,我们就将它卖出

止盈止损的判断需要每天判断,并不只在调仓日判断

以下代码展示了涨跌大于30%,或小于-10%,就卖出的逻辑

# 获取当前持有的所有股票
curren

更新时间:2024-05-23 06:20

【历史文档】高阶技巧-自定义行情数据回测示例

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-05-16 03:29

交易引擎:9-设置止盈止损与大盘风控

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  • 本策略运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:


https://bigquant.com/codeshare/144ad34b-5448-4f8f-9452-83f4eebee41c

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更新时间:2024-04-25 07:27

交易引擎:7-设置止盈止损逻辑

  • 本策略运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:



https://bigquant.com/codeshare/611573e3-acd8-4a5c-9bbc-502a547ff9ed

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更新时间:2024-04-25 07:27

交易引擎:4-设置月初调仓

  • 本策略运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:




https://bigquant.com/codeshare/a79dcd98-6439-4fa6-b3ce-a77d923686a7

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更新时间:2024-04-25 07:27

交易引擎:3-非等权持仓之自动线性权重

  • 本策略运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:


https://bigquant.com/codeshare/5d803df5-0528-4dab-97d8-3db808654e71

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更新时间:2024-04-25 07:27

交易引擎:1-设置基本交易逻辑

  • 本策略运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:


https://bigquant.com/codeshare/d762f137-78eb-45df-9e66-ed58ce6f4059

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更新时间:2024-04-25 07:27

BigTrader - 回测与交易引擎

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

主要功能: 量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易。

支持品种: 股票、基金、期货、可转债、指数;未来会支持期权、债券、两融等。

交易频率: 日线、分钟、Tick、逐笔。

交易引擎的优势:

  • 回测研究贴近真实 交易,最大程度保证回测的准确性
  • 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码,无需做任务修改

更新时间:2024-04-23 06:52

交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置,涨停股票不能买入

交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置,涨停股票不能买入

目前发现涨停股票也可以买入,以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交,每次多笔,

当天卖出的股票,获取用户资金context.portfolio.cash,显示为未卖出之前的,导致不能当天买入足额其他股票,请问下如何设置

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更新时间:2024-03-21 10:57

“回测中滑点应用失败‘’

交易引擎:初始化函数,只执行一次

def bigquant_run(context):

context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0001, sell_cost=0.0011, min_cost=0))
context.slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1)

#读取数据
context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df()
context.ranker_predictio

更新时间:2023-12-22 07:44

交易引擎介绍

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易的工具。在量化研究的过程中,量化研究员(宽客)需要在历史数据里回放模拟,验证策略效果,这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

交易引擎有哪些优势

  • 回测研究贴近真实 交易,最大程度保证回测的准确性
  • 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码,无需做任务修改
  • 交易引擎是一个有体系、结构化的工程框架,能大幅提升策略开发的效率

支持的品种

股票、基金、期货、可转债、指数,未来会支持期权、债券、两融

交易频率

更新时间:2023-10-11 10:51

有使用强化学习的例子么

老师好,我想基于强化学习ddpg训练一个交易策略,由于强化学习训练时每次需要和环境(gym)交互,想用交易引擎实现一个env,在训练的时候直接调用该env进行训练。这个有相关的案例可以参考么?

更新时间:2023-10-09 02:39

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