126-自选基金行情回测
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简介
平台的交易引擎具备以下功能：
- 不同市场回测，比如股票、期货、指数、基金、期权等
- 不同时间频率回测，比如日线、分钟、tick等
- 自定义数据回测，给定行情数据进行回测，比如传入美股数据、比特币行情数据回测
- 精细回测，考虑了交易费、滑价、冲击成本、成交量限制
- 算法交易回测，支持不同撮合价格进行回测
本文介绍如何基于自选的基金行情数据进行回测，以ETF行情数据为例，直接点击下文的克隆策略 按钮，就能在个人研究环境查看和使用本样例。
目标
本示例旨在说明如何基于自定义的数据进行回测研究，例子以ETF回测为例，若是其他市场其他标的，同理即可。
策略逻辑
每日计算沪深300的5日均线和20日均线值
若5日均线大于20日均线，只持有a(注:a没有持仓就买入。b和c若有持仓就买出平仓)，建仓20%；
若5日均线小于20日均线，只持有b(注:b没有持仓就买入。a和c若有持仓就买出平仓)，建仓20%；
若5日均线等于20日均线，只持有c(注:c没有持仓就买入。a和b若有持仓就买出平仓)，建仓20%。
模块介绍
m1,m2,抽取三只ETF基金日线行情数据
m3,m4计算沪深300指数的5日均线和20日均线
m5,自定义Python模块,将沪深300指数数据和回测标的的历史行情数据整理到一起
m6,BigTrade(高性能回测),回测执行模块
https://bigquant.com/codesharev3/e5921034-d125-48c3-9d16-b2f1531bf2a1
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