回测图:
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请克隆下方策略,前往最新版开发环境3.0中运行
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更新时间:2024-04-28 02:08
回测图:
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[https://bigquant.com/codeshare/cd8638d7-21c0-4df4-8a29-e9f1cc227df0](https://bigquant.com/codeshare/cd8638
更新时间:2024-04-25 07:38
回测图:
![](/wiki/
更新时间:2024-04-25 07:25
接续:
![](/wiki/api/attachments.red
更新时间:2024-04-06 15:50
MeetUP直播答疑 时间:3月28日(周四)19:00 直播地址:B站(https://live.bilibili.com/21929948)
以下问题解答,对应源码请访问子目录, 本次MeetUP 直播答疑大纲如下:
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更新时间:2024-03-27 09:15
模拟交易功能是BigQuant特有的量化服务,可以根据用户的策略每日为用户通过手机,email等途径推送信号。
在进行模拟交易信号接收之前需要确保以下几点。
1.账户更新余额充足(如更新数据需要大于1C的资源)
2.已经有一个成功回测的策略。
具体模拟交易提交步骤如下
1.完成回测,绑定实盘日期
2.提交模拟交易定时任务
3.查看模拟交易
4.接收信号
5.分享策略至天梯
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绑定实盘日期
首先需要保证回测时在数据抽取时需要保证开始和结束日期绑定实盘交易
![](/wiki/api/attachments.redirect?i
更新时间:2024-02-04 05:04
BigQuant量化交易开发平台是专为量化投资和交易设计的综合软件平台。提供一系列量化开发工具和服务,使交易者和投资者能够开发、测试、优化和执行复杂的量化交易策略。(文末附开发资源汇总)
量化开发平台通常包括数据分析、策略开发、回测、风险管理和自动化交易功能。它们为量化交易者提供了一个集成环境,用于构建和实施基于数学和统计模型的交易策略。
更新时间:2024-01-26 09:12
https://bigquant.com/codeshare/ce89ec06-3457-4f59-bfed-70d7bb95e4c7
更新时间:2024-01-09 06:15
在大宽看了不少策略,有一个关于具体使用当天还是前一天数据的问题
比如B站视频中的稳健深小策略
#==================== 数据准备
today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
time = data.current_dt
# 根据权重计算排序得分
today_data['总市值_score'] = today_data['总市值'].rank(ascending=True)
today_data['流通市值_score'] = today_data['流通市值'].rank(ascending
更新时间:2023-12-14 07:34
当我们策略回测完成时,系统会输出包含各种指标的收益曲线图,但可能因我们对这些指标的释义和内容不太熟悉,导致无法准群判断策略好坏,本文从回测各指标概念入手,希望可以帮助大家更好地理解策略回测结果。
当我们完成一个策略回测时,会得到如下图形,包含 收益概况 、 交易详情 、 每日持仓和收益 、 输出日志 。接下来,我们详细介绍这几个部分。
收益概况以曲线图的方式显示了
更新时间:2023-12-12 03:00
https://bigquant.com/experimentshare/b8dcb35f303e4f16a7e6f5e24d3a704b
我的策略想要调仓周期为5天,想要先卖出转债,再买入转债,让账户始终处于一个满仓状态,可是现在出现卖出后,买入转债仅仅买入10手的情况,想问问在调仓时的代码是哪里写错了吗?
更新时间:2023-10-09 06:35
更新时间:2023-10-09 06:18
输出:::
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更新时间:2023-10-09 03:29
发现Trade (回测/模拟)模块支持的基准收益代码还是比较少的,主要是几个比较大的指数。
但是在做策略回测的时候其实有时候是想比较择时的有效性,真正想对比的可能是股票本身的走势,不知道是否可以自定义某只股票或者行业指数作为基准收益?
更新时间:2023-10-09 03:02
https://bigquant.com/codeshare/e498cbde-bca0-4c63-a7b8-f2e411abf7ed
大佬们好,我刚刚了解这个平台,用得不太熟练,请问大家知道这个ETF RSI的策略为什么最后回测的时候报错吗?
更新时间:2023-10-09 02:28
更新时间:2023-08-03 06:02
大家在使用平台过程中常常会遇到一些问题,有些问题出现频率很高,这里,小编为大家进行了整理, 包含“数据”、“策略开发”、“模拟实盘”、“订阅”等多类问题 ,大家在遇到问题后可以先尝试在本贴中寻找答案,希望可以帮助大家第一时间解决心中的疑惑。
答: 平台支持包括 沪深A股、期货、场内基金、期权数据、宏观经济数据、部分港股、美股 等丰富的数据,详细内容均在 “数据” 板块中列出,大家可以直接前往文档板块查
更新时间:2023-06-29 07:01
在量化交易中,第一步也是最基础的一步就是获得数据,因为只有获得数据之后我们才能对我们的策略进行回测,进而判断该策略是否有盈利空间。
获得了数据之后,我们通常使用R、python等语言对数据进行处理。这其中往往会涉及格式整理、数据读取等步骤。于是我们想,如果可以直接通过R或python获取数据,就省去了很多麻烦,而R中的quantmod和python中的tushare正好可以实现这一目的,我将分两篇文章分别介绍一下这两个常用的工具吧。
这篇文章我们将如何使用R获取金融数据,我们经常使用的是大名鼎鼎的quantmod包。该包功能强大且简单便捷。下面我们通过一个例子进行
更新时间:2023-06-14 03:02
禁止转载、违者必究 问题重述
使用2011年1月1日至2013年12月31日的商品期货历史数据,构造 资金流模型,分析资金流向规律,以此设计一个商品期货量化交易策略,并使用对2014年1月1日至2015年12月31日的数据进行策略回测。
符号说明定义
![](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='<http:
更新时间:2023-06-14 03:02
如下图,请教一下各位大佬,因子分析里面的收益价格,在因子分析的时候是取当天的还是第二天的?
看了alphalens的介绍,这里应该要取第二天的数据,不知道平台的因子分析里面有做了处理没有
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更新时间:2023-06-01 14:26
更新时间:2023-06-01 06:18
为什么写出来的策略会在第一天全部买入呢?
# 本代码由可视化策略环境自动生成 2022年8月13日 13:20
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码,粘贴到新建的代码单元或者策略,然后修改。
# 回测引擎:初始化函数,只执行一次
def m6_initialize_bigquant_run(context):
# 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点,要修改手续费可使用如下函数
context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.00
更新时间:2023-06-01 02:13
策略代码是只读的,自己的代码 怎么插进去
更新时间:2023-06-01 02:13
年后,北京一个忠实用户问了几个问题,我整理了下,也方便持续交流。
他给我留言的问题如下:
这是他的原话,一个字没有修改,因为我怕理解有偏差。
回测是否学习验证集数据?
在机器学习算法中,我们把可以获得到的数据分为训练集,验证集和测试集,之所以这样划分,是因
更新时间:2023-06-01 02:13
在量化投资中,经常犯的错误有未来函数、过度拟合、偷价漏价、幸存者偏差等,我想知道BigQuant平台是如何处理幸存者偏差这个问题的?
更新时间:2023-06-01 02:13