小市值策略
"小市值策略"是一种投资策略，其核心思想是专注于市场资本总额相对较小的公司。这种策略的理论基础在于，小市值的公司往往具有更大的成长潜力和投资机会。相较于大市值、已经成熟的公司，小市值公司通常处于其生命周期的早期阶段或者正在经历快速增长，因此具有较大的上涨空间。 在金融市场中，小市值策略通常体现在对小盘股的投资上。小盘股通常指的是市值相对较小、流通股本较少的上市公司股票。这类股票的价格波动往往较大，风险相对较高，但也因此可能带来更高的收益。 实施小市值策略的投资者需要深入研究市场动态和行业趋势，精准识别和选择具有潜力的小市值公司。同时，他们还需要密切关注公司的基本面和技术面，以及市场的宏观环境，以便及时调整投资组合和风险控制。 值得注意的是，小市值策略并不适合所有投资者。由于其较高的风险性，这种策略更适合风险承受能力较强、追求较高收益的投资者。在实施小市值策略时，投资者需要充分了解市场规则和投资技巧，并时刻保持谨慎和理性，以确保投资决策的科学性和有效性。
114-交易引擎中设置止盈止损与大盘风控逻辑
策略介绍
本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑
本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的，就是一个简单的小市值策略
- 剔除上市小于1年的新股、剔除ST股票、按照市值排序
- 等权持股30只、持仓5个交易日
策略实现
1. 止盈止损
止盈止损的逻辑，其实就是判断仓内的每一只股票自买入以来的涨跌，这个涨跌如果大于一个临界值，或者小于一个临界值，我们就将它卖出
止盈止损的判断需要每天判断，并不只在调仓日判断
以下代码展示了涨跌大于30%，或小于-10%，就卖出的逻辑
# 获取当前持有的所有股票
curren更新时间：2024-08-22 02:21
小市值策略
更新时间：2024-06-07 10:55
小市值策略源码
更新时间：2024-05-20 07:35
传统小市值策略 VS AI市值策略
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
在BigQuant平台上可以快速开发股票传统策略和股票AI策略，今天我们就拿市值因子来练手，看看两个策略在2015-01-01到2016-12-31这两年时间各自的收益风险情形。
市值因子是国内股票市场能够带来超额收益的alpha因子，已经被验证为长期有效的因子，也是广大私募基金常用的因子之一，传统的选股策略的股票组合大多在市值因子上有很大的
更新时间：2024-05-20 06:05
传统小市值策略 VS AI市值策略
更新
本文为旧版实现，不再适合平台最新版本，请查看如下最新内容：
https://bigquant.com/wiki/doc/115-zbYekgD62q
https://bigquant.com/wiki/doc/120-I0dkvCNj9B
[https://bigquant.com/wiki/doc/102-ai-hXNHGsyWzS](https://bigquant.co
更新时间：2024-05-17 01:55
小市值策略变形记
适用于AIStudio3.0.0的版本:
https://bigquant.com/wiki/doc/%5Fnew-iH7DEZCRpf
{{membership}}
https://bigquant.com/codeshare/5a5dd498-4590-44c2-8109-ae4501f49494
\
更新时间：2024-05-16 09:15
【历史文档】策略示例-浅谈小市值策略 v1.0
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 10:34
条件选股：小市值价格优势策略
- 运行环境：AiStudio 3.0.0
- 策略描述：我们将总市值、流通市值、收盘价做截面排序，并乘以系数，组成因子total_score
- 股票条件：过滤ST，过滤已停牌，上市天数大于365天，只要主板（过滤科创板和北交所），市盈率大于0，流通市值<=25亿
- 排序条件：按照日期、total_score（从小到大）排序
- 数据表名：cn_stock_factors
- 回测时长：2020-1-1 至 今天
- 持仓天数：1天
- 持仓票数：10只
- 资金分配：等权分配
- 初始资金：500000
- 买卖时间：开盘买入，开盘卖出
回测图：
![](/wiki
更新时间：2024-04-25 07:26
Stockrank搭建小市值策略疑问
今天想拿上礼拜的小市值线性策略用Stock rank试试，只有两个因子，因子如下：
1\*rank_total_market_cap as f1,
0.11\*rank_volatility_240 as f2 ,
f1+f2 as score
线性策略跑下年化能达到+30%的收益，
我把这两个因子写入stock rank中，想测试一下这两个因子stockrank会表现怎么样，但只有小于10%的收益，而且前一段时间没有输出，
刚刚入门，不知道是下面哪个环节设置错了，
-因子的数值处理
-训练时间的选取
-因子与标注合并SQL
想麻烦老师帮
更新时间：2024-01-02 11:45
自我学习实践 - 小市值策略
我的量化开始是从非编程类的平台开始的，用小市值和波动率的排序今年实盘效果还不错，
在big quant也用不同方式实践一下，
这几年做价值投资的思路，是先通过财务指标选取出财务状态比较好的股票池，然后通过估值指标买入低估值的股票，吃到的是估值修复的利润。
刚开始学习的时候我一直理解不了这个轮动持股的盈利原理，后来想明白了，这个也是价值投资的一种，首先通过财务指标的筛选，选出好公司，然后通过计算排名，用最小市值构成了价值的护城河，在股价上升的过程中，市值排名动态的变化，从而获得盈利。
所以设计思路，我先通过财务，筛选出净利润>0, 毛利润>20%, 资产负债率<60%的公司，通过这个方式
更新时间：2023-12-30 08:20
小市值策略报错
更新时间：2023-12-29 10:56
模拟交易能收到调仓信息，但是持仓一直没有任何变化
问题描述：
新手学习中，目前跟着课程实现了一个小市值策略，想在模拟交易中看看运行效果，这几天发现一直没有任何变化
看日志也没有发现任何错误信息，有些日志信息还看不太懂，比如最近一次执行结果如下：
[2023-11-16 21:07:04.245966] INFO 基础特征抽取: 年份 2023, 特征行数=311576
[2023-11-16 21:07:04.349232] 更新时间：2023-11-27 06:04
为什么中性化处理后依然小市值暴露这么高
问题
为什么中性化处理后依然小市值暴露这么高
https://bigquant.com/experimentshare/5ffb83eaba234e469ceda473deae1fe3
解答
因子市值中性化处理后，不代表训练的模型选股没有市值偏向性。如果你市值中性化之后的因子线性分组，你可以发现每组里有大市值股票也有小市值股票。但是非线性模型可能会有偏向性的暴露。
更新时间：2023-06-01 14:26
小市值策略-股票日频
更新时间：2023-06-01 06:11
为什么直到9月23日才产生交易？
问题
我用官网的小市值策略进行回测在2022.8.24-2022.10.25，为什么直到9月23日才产生交易？该策略的投资逻辑是选取全A股市值最小的前n只股票，每一天都可以选择出来呀.
https://bigquant.com/experimentshare/a8d8f348f2d0473793be6503e0c95f97
解答
这个策略是22天换仓一次。所以在回测这段时间只有一次交易
![{w:100}](/wiki
更新时间：2023-06-01 02:13
小市值策略模版未产生股票信号
问题
使用官方小市值策略模板，对结束日期绑定实盘参数，为什么模拟盘没有产生股票买卖信号？
https://bigquant.com/experimentshare/04e75ddef92f4bd3bff41a1961b0d770
/var/app/enabled/biglearning/module2/common/modulemanagerv2.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so in biglearning.
更新时间：2023-06-01 02:13