小市值策略

"小市值策略"是一种投资策略,其核心思想是专注于市场资本总额相对较小的公司。这种策略的理论基础在于,小市值的公司往往具有更大的成长潜力和投资机会。相较于大市值、已经成熟的公司,小市值公司通常处于其生命周期的早期阶段或者正在经历快速增长,因此具有较大的上涨空间。 在金融市场中,小市值策略通常体现在对小盘股的投资上。小盘股通常指的是市值相对较小、流通股本较少的上市公司股票。这类股票的价格波动往往较大,风险相对较高,但也因此可能带来更高的收益。 实施小市值策略的投资者需要深入研究市场动态和行业趋势,精准识别和选择具有潜力的小市值公司。同时,他们还需要密切关注公司的基本面和技术面,以及市场的宏观环境,以便及时调整投资组合和风险控制。 值得注意的是,小市值策略并不适合所有投资者。由于其较高的风险性,这种策略更适合风险承受能力较强、追求较高收益的投资者。在实施小市值策略时,投资者需要充分了解市场规则和投资技巧,并时刻保持谨慎和理性,以确保投资决策的科学性和有效性。

小市值策略

策略源码

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https://bigquant.com/codeshare/41bf4005-7f89-45a6-921e-51b1dcc771d9

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更新时间:2024-06-07 10:55

114-交易引擎中设置止盈止损与大盘风控逻辑

策略介绍

本策略主要讲解如何在策略中加入止盈止损与大盘风控逻辑

本策略就是在平台的默认可视化线性模板策略的基础上进行修改的,就是一个简单的小市值策略

  • 剔除上市小于1年的新股、剔除ST股票、按照市值排序
  • 等权持股30只、持仓5个交易日

策略实现

1. 止盈止损

止盈止损的逻辑,其实就是判断仓内的每一只股票自买入以来的涨跌,这个涨跌如果大于一个临界值,或者小于一个临界值,我们就将它卖出

止盈止损的判断需要每天判断,并不只在调仓日判断

以下代码展示了涨跌大于30%,或小于-10%,就卖出的逻辑

# 获取当前持有的所有股票
curren

更新时间:2024-05-23 06:20

小市值策略源码

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https://bigquant.com/codeshare/ffad41f4-0b34-4997-9702-5b7753950675

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更新时间:2024-05-20 07:35

传统小市值策略 VS AI市值策略

旧版声明

本文为旧版实现,仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU


在BigQuant平台上可以快速开发股票传统策略和股票AI策略,今天我们就拿市值因子来练手,看看两个策略在2015-01-01到2016-12-31这两年时间各自的收益风险情形。

市值因子是国内股票市场能够带来超额收益的alpha因子,已经被验证为长期有效的因子,也是广大私募基金常用的因子之一,传统的选股策略的股票组合大多在市值因子上有很大的

更新时间:2024-05-20 06:05

传统小市值策略 VS AI市值策略

更新

本文为旧版实现,不再适合平台最新版本,请查看如下最新内容:

https://bigquant.com/wiki/doc/115-zbYekgD62q

https://bigquant.com/wiki/doc/120-I0dkvCNj9B

[https://bigquant.com/wiki/doc/102-ai-hXNHGsyWzS](https://bigquant.co

更新时间:2024-05-17 01:55

小市值策略变形记

适用于AIStudio3.0.0的版本:

https://bigquant.com/wiki/doc/%5Fnew-iH7DEZCRpf

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https://bigquant.com/codeshare/5a5dd498-4590-44c2-8109-ae4501f49494

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更新时间:2024-05-16 09:15

【历史文档】策略示例-浅谈小市值策略 v1.0

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-05-15 10:34

条件选股:小市值价格优势策略

  • 运行环境:AiStudio 3.0.0
  • 策略描述:我们将总市值、流通市值、收盘价做截面排序,并乘以系数,组成因子total_score
  • 股票条件:过滤ST,过滤已停牌,上市天数大于365天,只要主板(过滤科创板和北交所),市盈率大于0,流通市值<=25亿
  • 排序条件:按照日期、total_score(从小到大)排序
  • 数据表名:cn_stock_factors
  • 回测时长:2020-1-1 至 今天
  • 持仓天数:1天
  • 持仓票数:10只
  • 资金分配:等权分配
  • 初始资金:500000
  • 买卖时间:开盘买入,开盘卖出


回测图:

![](/wiki

更新时间:2024-04-25 07:26

Stockrank搭建小市值策略疑问

今天想拿上礼拜的小市值线性策略用Stock rank试试,只有两个因子,因子如下:

1\*rank_total_market_cap as f1,  

0.11\*rank_volatility_240 as f2 , 

f1+f2 as score

线性策略跑下年化能达到+30%的收益,

我把这两个因子写入stock rank中,想测试一下这两个因子stockrank会表现怎么样,但只有小于10%的收益,而且前一段时间没有输出,

刚刚入门,不知道是下面哪个环节设置错了,

-因子的数值处理

-训练时间的选取

-因子与标注合并SQL

想麻烦老师帮

更新时间:2024-01-02 11:45

自我学习实践 - 小市值策略

我的量化开始是从非编程类的平台开始的,用小市值和波动率的排序今年实盘效果还不错,

在big quant也用不同方式实践一下,

这几年做价值投资的思路,是先通过财务指标选取出财务状态比较好的股票池,然后通过估值指标买入低估值的股票,吃到的是估值修复的利润。

刚开始学习的时候我一直理解不了这个轮动持股的盈利原理,后来想明白了,这个也是价值投资的一种,首先通过财务指标的筛选,选出好公司,然后通过计算排名,用最小市值构成了价值的护城河,在股价上升的过程中,市值排名动态的变化,从而获得盈利。

所以设计思路,我先通过财务,筛选出净利润>0, 毛利润>20%, 资产负债率<60%的公司,通过这个方式

更新时间:2023-12-30 08:20

小市值策略报错

https://bigquant.com/codeshare/1d87d715-5139-432b-9267-5b99154e598b

更新时间:2023-12-29 10:56

模拟交易能收到调仓信息,但是持仓一直没有任何变化

问题描述:

    新手学习中,目前跟着课程实现了一个小市值策略,想在模拟交易中看看运行效果,这几天发现一直没有任何变化

看日志也没有发现任何错误信息,有些日志信息还看不太懂,比如最近一次执行结果如下:

[2023-11-16 21:07:04.245966] INFO 基础特征抽取: 年份 2023, 特征行数=311576
[2023-11-16 21:07:04.349232] 

更新时间:2023-11-27 06:04

为什么中性化处理后依然小市值暴露这么高

问题

为什么中性化处理后依然小市值暴露这么高

https://bigquant.com/experimentshare/5ffb83eaba234e469ceda473deae1fe3

解答

因子市值中性化处理后,不代表训练的模型选股没有市值偏向性。如果你市值中性化之后的因子线性分组,你可以发现每组里有大市值股票也有小市值股票。但是非线性模型可能会有偏向性的暴露。

更新时间:2023-06-01 14:26

小市值策略-股票日频

https://bigquant.com/experimentshare/4f0628d6e9814924a0b0dbf375356d06

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更新时间:2023-06-01 06:11

为什么直到9月23日才产生交易?

问题

我用官网的小市值策略进行回测在2022.8.24-2022.10.25,为什么直到9月23日才产生交易?该策略的投资逻辑是选取全A股市值最小的前n只股票,每一天都可以选择出来呀.

https://bigquant.com/experimentshare/a8d8f348f2d0473793be6503e0c95f97

解答

这个策略是22天换仓一次。所以在回测这段时间只有一次交易



![{w:100}](/wiki

更新时间:2023-06-01 02:13

小市值策略模版未产生股票信号

问题

使用官方小市值策略模板,对结束日期绑定实盘参数,为什么模拟盘没有产生股票买卖信号?

https://bigquant.com/experimentshare/04e75ddef92f4bd3bff41a1961b0d770

/var/app/enabled/biglearning/module2/common/modulemanagerv2.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so in biglearning.

更新时间:2023-06-01 02:13

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