120-小市值积极成长策略

由bqmokgou创建，最终由qxiao更新于2024-08-22 02:36 被浏览 247 用户

策略介绍

• 在 101-简单动量策略 基础上，我们来实现一个更完整的选股策略模版
• 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

1. 选股：选择基础股票池

2. 打分：对股票打分

3. 仓位：根据打分和持股数量分配仓位

4. 回测：设置调仓周期和买卖点等，回测查看效果

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策略实现

A股-基础选股模块

• m1 选股，使用 A股-基础选股 模块，剔除创业板，科创板和北交所，下拉还可以按照申万行业、融资融券等基本条件进行筛选。

  

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输入特征模块

• m6 打分，通过 输入特征 表达式，用cn_stock_prefactors里的流通市值，收盘价和 cn_stock_factors_financial_indicators里的每股收益同比增长率排名组合c_rank(cn_stock_prefactors.float_market_cap) * 0.5 + c_rank(cn_stock_prefactors.close) * 0.3 + c_rank(-1*cn_stock_factors_financial_indicators.eps_yoy_lf) * 0.2 AS score 作为打分 ，过滤条件为pe_ttm > 0，float_market_cap <= 2500000000也可以将”输入模式“更换为SQL来输入特征，更多参考 101 / 102 的使用介绍

  

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数据抽取模块

• m3 数据抽取，选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍

仓位分配模块

• m4 仓位分配，选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍

BigTrader模块

• m5 回测交易，参考 101 / 102 的使用介绍

策略代码

https://bigquant.com/codesharev3/ed13e63b-51cb-4583-8bb8-b4af4150c2bf

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