自我学习实践 - 小市值策略
由bqddxi6j创建，最终由bqddxi6j 被浏览 43 用户
我的量化开始是从非编程类的平台开始的，用小市值和波动率的排序今年实盘效果还不错，
在big quant也用不同方式实践一下，
这几年做价值投资的思路，是先通过财务指标选取出财务状态比较好的股票池，然后通过估值指标买入低估值的股票，吃到的是估值修复的利润。
刚开始学习的时候我一直理解不了这个轮动持股的盈利原理，后来想明白了，这个也是价值投资的一种，首先通过财务指标的筛选，选出好公司，然后通过计算排名，用最小市值构成了价值的护城河，在股价上升的过程中，市值排名动态的变化，从而获得盈利。
所以设计思路，我先通过财务，筛选出净利润>0, 毛利润>20%, 资产负债率<60%的公司，通过这个方式筛选出基本面还可以的公司，然后用市值排序，再加入波动率，波动率越小我理解股票的波动小，相对风险小，
市值=股价*总股本, 股价上升，市值变大，在股价上升的过程中，市值排名动态的变化，从而获得盈利。
回测部分交易周期一天，持股10只，2023的盈利可以达到30%+
实操的过程我本以为按照官方的线性样本会很快，十分钟能解决，但是实操的时候你才知道问题暴露在哪里，
以后测试不同因子在这里调用：https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors
数值的处理还不熟，对数据处理的方式理解还要深入理解和加强一下，以后再研究一下看看怎么用超参搜索去调整参数设置
https://bigquant.com/codeshare/a09eb604-4ded-4cf3-91a0-ce3bb7d66fcf
\