Stockrank搭建小市值策略疑问

由bqddxi6j创建，最终由bqddxi6j更新于2024-01-02 11:45 被浏览 26 用户

今天想拿上礼拜的小市值线性策略用Stock rank试试，只有两个因子，因子如下：

1\*rank_total_market_cap as f1,  

0.11\*rank_volatility_240 as f2 , 

f1+f2 as score

线性策略跑下年化能达到+30%的收益，

我把这两个因子写入stock rank中，想测试一下这两个因子stockrank会表现怎么样，但只有小于10%的收益，而且前一段时间没有输出，

刚刚入门，不知道是下面哪个环节设置错了，

-因子的数值处理

-训练时间的选取

-因子与标注合并SQL

想麻烦老师帮忙看看，指导一下，谢谢！

线性策略如下：