更新时间:2024-04-26 01:17
对于HeatMap(热力图)的 _type=”heatmap” 和 series_options:
bigcharts.Chart(
... 其他参数
# 【设置图表类型】图表类型,具体参考各类型图表
type_ = "heatmap",
# 热力图中y传入的数据轴必须是两项,第一项表示的是y轴坐标轴的刻度数据第二项表示的
更新时间:2024-04-25 07:38
本文挑选了著名的风险结构模型进行介绍,具体的细节并没有深入展开,旨在抛砖引玉,了解Barra对于风险结构模型的思维方式和理念。
相似的资产会有相似的回报,这是多因子模型的基本假设。由于某些特定的原因(因子),资产会表现的十分类似,例如价量变化、行业、规模或者利率变化。多因子模型就是为了发掘这些因子,并且确定收益率随因子变化的敏感程度。通常来说,多因子模型包括了宏观因子模型、基本面因子模型和统计因子模型。这几种模型在分析不同的大类资产风险收益的时候也有不同的效果。
单个资产的多因子模型可以表示成:
![{w:100}
更新时间:2024-03-03 10:49
分享一些量化交易相关的常识信息。
**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke
更新时间:2024-02-19 06:56
如何构建跨周期数据项,并利用这些数据项构建因子?
平时处理的都是日线数据,但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子,我应该如何构建?
更新时间:2024-01-12 02:34
更新时间:2024-01-09 02:04
更新时间:2023-12-15 02:48
本文14323字,阅读约28分钟
导语:本文旨在用精炼的语言阐述实操层面的机器学习量化应用方法,包括给出实践中一些常见、实际问题的处理方案,并结合了量化应用实例。读完后大家可以在本平台进行实践检验。
1.人工智能量化投资概述
2.人工智能技术简介
3.机器学习在量化投资中应用的具体方法解析
AI相对于传统量化投资的优势 传统的量化投资策略是通过建立各种数学模型,在各种金融数据中试图找出市场的规律并加以利用,力所能及的模式或许可以接近某一个局部的最优,而真正的全局“最优解”或许在我们的经验认知之外。如同不需要借助人类经验的Alpha Zero,不仅
更新时间:2023-11-26 16:58
更新时间:2023-11-26 16:58
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更新时间:2023-11-26 16:58
更新时间:2023-11-26 16:58
可以了,要设置延迟建仓天数
更新时间:2023-10-09 07:19
像一些复杂的因子合成方法怎么实现呢,有没有相关的算子模块或者代码分享呢
更新时间:2023-10-09 07:09
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更新时间:2023-10-09 07:09
根据官网《如何对AI量化策略进行管理?三步走》(https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU),并参考
【模板案例】(https://bigquant.com/community/t/topic/194074)策略组合
在将两个策略合在一起时报错,请问如何解决?
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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.
更新时间:2023-10-09 06:09
更新时间:2023-10-09 02:36
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间:2023-10-09 02:35
具体怎么调用这些因子
更新时间:2023-10-09 02:18
本期提问者:bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb
利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤:
更新时间:2023-09-01 02:45
更新时间:2023-08-21 10:56
更新时间:2023-08-03 06:02
更新时间:2023-08-02 06:01
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更新时间:2023-07-21 03:16
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更新时间:2023-06-29 07:00
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更新时间:2023-06-27 03:23